Tslab

IB+экзанте+tslab+iqfeed
В прошлом году завел счет в IB. Рассказываю.

1. Комисс в районе 0.35 центов= 0.0035 бакса за акцию. При цене акции 100 баксов это 0.0035%. например етф SPY=420 баксов счас, комисс будет 0.001%. Если ставить лимиткой то будет меньше. Более того можно выбрать маршрутизацию ордеров, например максимальный ребейт. Т.е настроить так что не ты будешь платить комиссы, а тебе будут платить за сделки.

2 На остаток денежных средств на счете начисляются 4.5% годовых = ставка фрс. Насколько понял, что когда берешь шорт, то тебе на счет зачисляют деньги, на которые тоже идут эти %. Неслучайно мак милан строит опционные конструкции от продажи акций, а не от покупки.

3 если у тя портфель, то можно давать бумаги из портфеля в долг другим клиентам по программе увеличения прибыли. И иметь 1.5-2.5% годовых дополнительно .

4 внезапно позвонили из банка. Типа проверка. Приходи документы подписать, подтвердть что ты зачислял деньги со своего счета на свой брокерский счет. Через неделю мне дали аккредитованного инвестора. А потом брокер сбросил письмо, скуяли ты держишь кэш в банке, мы тебе 4.5% дадим годовых. (проблема в том, что до конца невойны у мя деньги в трех кучках в 6ти местах 1/3 в россии 1/3 тбилиси 1/3 IB + exante).

( Читать дальше )

Причем несколько месяцев назад, и никто даже не написал об этом. Заговор?
Причем у них в списке изменений или ещё где-то об этом ни слова, случайно нашёл в новой версии.
Сначала я не хотел писать так как я годами перебирал тикеры вручную а потом  смастерил франкештейнов из кубиков для перебора.
А вы теперь сможете перебирать парой кликов. Ну ок, жизнь красива отчасти потому что несправедлива.


( Читать дальше )

Алго: Тейкер или мейкер? вот в чем вопрос

Рассмотрим вопрос, стоит ли торговать лимитками мейкер, или торговать по рынку как тейкер. В связи с переделкой роботов под мейкера, были вопросы, а стоит ли это того, мы теряем если цена убегает и т.д.

Рассмотрим торговлю фьючерсом на Роснефть RN. Инструмент не плохой, но спред просто сумасшедший, и на нем наиболее хорошо посчитать этот момент. особенно в утреннюю и вечернюю сессии может доходить до 100 пунктов(рублей).

Как видно из скрина, количество сделок за 14 лет 31 000 штук. т.е. примерно 2200 сделок в год.





( Читать дальше )

Ради портфельного тестирования попробовал установить тслаб 2.2.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.


( Читать дальше )

Интересует в первую очередь программное. К примеру в tradingview идет задержка данных. Необходим реалтайм. Для этого нужен зарубежный брокер/счет. Этого не использую. Финам в своем приложении выводит график и того и того без задержки, но через тот же транзак коннектор не выдает данные по NYMEX, в частности NGG23. Так бы в Tslab его построить было бы идеально. Или с европейской. Может что еще есть что упустил ? Через единый счет у Финама можно сделать. Но я использую старый вид счета. Не хочется ради этого на новый переходить, и покупать лицензию на программу, не нравится мне там система ГО, для работы только на срочке. 
Кто как где смотрит?

Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.

Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.

Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.

( Читать дальше )

2. Проходим курс (модуль) Павла Целищева по «кубиковому» ТС Лабу.

Где и как — повторяться не буду – можно прочитать из соответствующего блока рецепта для полных новичков выше.

 

Считаю, что даже программистам на c# крайне полезно в целом понимать кубики. Так реально проще. Кстати, если кто не знал – все скрипты на кубиках ТС Лаб потом превращает… в обычный проект на c#, весь текст которого можно прочитать во временном файле. Это очень помогает подсматривать best practices.

Трудоемкость – примерно 16..20 часов. Плюс-минус – понятно, что у каждого свой темп.

Но (по моим прогнозам) уже в начале этого пути Вашим тараканам с именами «Это не для тебя!» и «Ты это не осилишь!» – хана. У кого-то сомнения в себе помрут чуть раньше, у кого-то чуть позже, но блин – если кто-то реально умудрится не осилить этот материал – пожалуйста, напишите в личку номер ролика и время – чтобы понять «что именно оказалось невозможным». Никому транслировать не буду — просто реально интересно. Я совершенно ничего сложного не нашел.

В целом на модуль ТС лаб — я потратил чуть больше 1 дня, но у меня был опыт других курсов, так что сравнение некорректно. Но т.к. кто-то может быть в такой же ситуации, поэтому делюсь своим непосредственным опытом.

Продолжение следует…

P.S. По техническим причинам этот пост слетел — пришлось перепубликовывать. Приношу извинения, если кто-то что-то написал и это потерялось. 

4. Решились таки замахнуться на си шарп? Ну хотя бы глянуть одним глазком — о чем речь? Поздравляю! Отличная идея!

Кстати, мне лично нужно было освоить c# и для одного нетрейдерского проекта. Да и вообще – всю жизнь айтишник, бывший программист, а не знаю одного из популярнейших языков. Стыдоба — думал я. Но все попытки изучить c#  классическо-ученическим способом заканчивались ничем. И вроде бы и курс на beonmax неплох, все более-менее понятно. Но зерна знаний долго во мне не задерживались, в первую очередь из-за отсутствия связки труда нейронов с физическим миром – что характерно для академического стиля обучения (если я не путаю термины).

А потом я наткнулся на везде валяющийся курс Родиона Скуратовского API TSLab C#.
Посмотрел залпом. Конечно полезно будет пересмотреть, факт, что усвоил не все 100% материала. Но случилось Чудо – я за каких-то несколько дней в целом понял не только как писать на си шарпе под ТС Лаб, но я, наконец, понял сам c#! Как говорится – меня «торкнуло» («открылись чакры»). Я просек все эти фишечки и особенно «синтаксический сахар» (новые мульки, упрощающие написание кода), на которых в предыдущих попытках, как правило, мой мозг и закипал. А на конкретных барах, индикаторах и т.д. мой мозг мгновенно нашел сцепку с землей и реальным миром и перестал буксовать.

( Читать дальше )