Постов с тегом "Tslab": 572

Tslab


Анализ объемов - начало

Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями)

Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

У большинства трейдеров сформировались уже свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.
Анализ объемов - начало

В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом(рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).
Анализ объемов - начало



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма

Приветствуем Всех!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»
Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Пример противоположной позиции при убытке

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Пример противоположной позиции при убытке



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Пробуем "умный" стоп-лосс

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.


Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.
Пробуем "умный" стоп-лосс
Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

TSLab - массовый сбой (возможно, только у Финама, транзак коннектор)

Привет всем!

У многих трейдеров с утра TSLab пишет — Credit isn't allowed for futures and options. Ордера не выставляются.

Вручную закрыть позы тоже нельзя.

Лично я зашел в ЛК, ФинамТрейд, нажал на открытых инструментах корзиночку — все позы закрылись.

Сидим ждем.
Техподдежка Финама трубку не взяла

  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Необычный метод, использовать объем в алгоритме

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Запись вебинара Павла Целищева "Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab"

Доброго дня и продуктивной трудовой недели!

На нашем YouTube канале TSLab Live добавлена запись вебинара Павла Целищева «Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab».



На прошедшем вебинаре Павел детально разобрал процесс создания торгового алгоритма, при этом идеи для алгоритма были предложены зрителями в начале трансляции. Собранный робот был оптимизирован и подключен к реальному счету.
Для тех, кто не рискует полностью передать процесс управления в «руки» робота, Павел показал, как при помощи блока «Контрольная панель» можно собрать полуавтоматический скрипт и выдавать команды на покупку и продажу вручную.

Вебинар был организован нашими коллегами из SR Solutions
srsolutions.ru
bot-adviser.ru
t.me/srsolutions
t.me/SowaTrends
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Приветствуем наших читателей!

Сегодня мы хотим опубликовать статью нашего партнера VLTorgovie.


Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Поразмыслив, пришел к таким выводам, как можно вообще теоретически привести все к одному отношению.

Варианты:
  1. По полной стоимости контракта 140 000 ри*1,5= 210 000 рублей/си 75 000=2,8 лота или евро 210 000/92 000=2,2 лота или сбер 210 000 /27 000= 7,7 лота
  2. По ГО, все то же самое, только берем ГО
  3. По АТР в месяц, умноженным на стоимость шага цены, соответственно у РТС получается самый большой АТР, и его делим на АТР других инструментов и получаем кол-во лотов
  4. По отношению доходности за весь период в тестах, доходность РТС/Доходность другого инструмента = кол-во лотов
Я до этого собрал систему SBP в один скрипт (все тикеры), теперь еще собрал систему 4T3S (основанная на свечном паттерне 3 солдата) в один скрипт (все тикеры). Скрипт получается больше 1000 кубиков. Очень долго загружается и считается. Комп слабенький для таких скриптов. Скрины ниже.

Попробуем разобраться как же лучше торговать это соотношение. Пока конечно данных мало, т.к. у меня 12 систем трендовых, а я собрал в 1 скрипт пока только две системы.

Для этого я выписал в эксель данные по каждой системе отдельно по каждому тикеру, и по всем тикерам, и по всей системе в целом.

Как видно из скринов, вообще при торговле несколькими вариантами параметров, на 1-м тикере просадка уменьшается в 1.5 раза, причем я подумал, что может именно здесь так, но нет, всего я уже передал 6 систем на 3 варианта параметров, и везде эта тенденция сохраняется.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Вебинар от Павла Целищева. Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab

Приглашаем Вас на вебинар, организованный нашими коллегами из SR Solutions!

Уже сегодня, в 19:00 по Москве, Павел Целищев расскажет о том, что такое TSLab и как с ним работать.

Основные темы вебинара:
• Возможности алгоритмической торговли для непрограммистов
• Знакомство с платформой TSLab
• Собираем простую алгоритмическую стратегию сами
• Возможности частичной автоматизации
И многое другое

Павел Целищев – частный инвестор с 15-летним стажем, занимался внутридневной торговлей деривативами на CME, последние 5 лет алготорговлей на FORTS. Автор и преподаватель курса по алгоритмической торговле в Академии Marketstat, разработчик С#.

Начало вебинара — 19.00 по Москве.
Продолжительность вебинара – 2 часа.
Стоимость вебинара – БЕСПЛАТНО!

Если вы давно хотели автоматизировать свою торговлю, но никак не могли это осуществить – этот вебинар для Вас!

Регистрация по ссылке: https://srsolutions.ru/vebinar-04-02-21
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Логические и математические рассуждения при реализации алгоритма

Приветствуем.

Работая с программой TSLab, иногда, а иногда часто), возникают пожелания, в виде необходимости новых блоков, которые в составе софта отсутствуют. Многие сложности, на самом деле решаемы имеющимся функционалом, хотя иногда конечно не обойтись без программирования.
В комментариях к предыдущей статье, попросили добавить блок — месяц года. Просто взять и добавить блок — чаще всего это цикл через 6 рук пройдет от тикета с требованием к реализации, далее принятие решение о срочности и тд и тп. не суть важна в бюрократии, а в том что сделать можно все своими руками!

Итак начнем. В тслаб имеется блок — дата, который транслирует дату в формате ггммдд, его и будем использовать чтобы получить месяцы.
Первый и самый важный шаг — вывести блок дата на график, чтобы узнать о формате, так как в разных блоках могут быть разные вариации написания.
Логические и математические рассуждения при реализации алгоритма
Следующий шаг — построить логику в голове, каким образом достать месяц из данного варианта формата. Прежде всего не воспринимаем это как дату, а принимаем ее за обычную цифру. 161122. Чтобы добраться до месяцев — мне нужно прежде всего исключить год.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

....все тэги
UPDONW