IB+экзанте+tslab+iqfeed

IB+экзанте+tslab+iqfeed
В прошлом году завел счет в IB. Рассказываю.

1. Комисс в районе 0.35 центов= 0.0035 бакса за акцию. При цене акции 100 баксов это 0.0035%. например етф SPY=420 баксов счас, комисс будет 0.001%. Если ставить лимиткой то будет меньше. Более того можно выбрать маршрутизацию ордеров, например максимальный ребейт. Т.е настроить так что не ты будешь платить комиссы, а тебе будут платить за сделки.

2 На остаток денежных средств на счете начисляются 4.5% годовых = ставка фрс. Насколько понял, что когда берешь шорт, то тебе на счет зачисляют деньги, на которые тоже идут эти %. Неслучайно мак милан строит опционные конструкции от продажи акций, а не от покупки.

3 если у тя портфель, то можно давать бумаги из портфеля в долг другим клиентам по программе увеличения прибыли. И иметь 1.5-2.5% годовых дополнительно .

4 внезапно позвонили из банка. Типа проверка. Приходи документы подписать, подтвердть что ты зачислял деньги со своего счета на свой брокерский счет. Через неделю мне дали аккредитованного инвестора. А потом брокер сбросил письмо, скуяли ты держишь кэш в банке, мы тебе 4.5% дадим годовых. (проблема в том, что до конца невойны у мя деньги в трех кучках в 6ти местах 1/3 в россии 1/3 тбилиси 1/3 IB + exante).

5 Аккредитованный инвестор, это типа доход больше 100к баксов втечении 3лет, либо имущества на 1 мио. Плюшки такие:
а) открыли доступ к хедж фондам, там интересно. Но порог входа от 250к-1мио баксов. Есть стата по ним за 5 лет в виде таблицы. У некоторых интересная стабильная доходность. Если интересна тема сваяю пост как нибудь.
б) теоретически могу участвовать напрямую в IPO, венчурных инвестициях и покупать акции вне регулирования SEC.

6 внезапно обнаружил что плачу 30% налога по дивам етф. Оказалось, что живу в грузии, а числюсь за российской налоговой. Так типа нельзя поэтому и налог -30%, страна проживания должна совпадать со страной налогового резидентства. Получил грузинский инн, заполнил w8ben. Надеюсь будет всего 10%. Интересно что, если етф на неамериканские активы, то налог =0. Например etf emlc.
Кстати насколько понял, в Грузии налог на прирост капитала =5% и возможно его платить совсем не надо, налог на дивы иностранных компаний =0. В той же Сербии 15%, Латвии 9%, на кипре тоже 0%. Но полюбому вместо Кипра Грузия луше, т.к климат, природа, большой город и все на русском языке.

7 отвратительный датафид = тормозной + слепки данных раз в секунду. Т.е реальные котировки по хаям, лоям открытиям и закрытиям отличаются на 1-2 цента. Для меня это критично. Режет профит на 10-15%. Приходится тслаб пользовать с дафидом от iqfeed, что снижает надежность системы в 2 раза.

8 т.к датафид говно, то стакан еще большее говно. Спред в 3-5 раз больше чем есть на самом деле. Торговать по стакану в IB нереально. Имхо специально мотивируют ставить лимитные ордера, чтоб торговать потоком ордеров. Но может у меня такой кривой стакан и есть стакан за деньги получше. 

9 Еще проблема мелких сумм. Т.к комиссия взымается от лота=100шт акций, то самая минимальная комиссия при торговле от 100акций. При 100 акций в лоте минимально для торговли 5000 баксов. Имхо сложно торговать при суммах меньше 50к баксов.

10 крайне удобное время торгов. С 17:30 до 24 по тбилисскому времени. Весь день свободен, без метаний к компу.

11 деньги заводил через грузию. Т.е рубли- айтиинвест- баксы- юникредит — либерти банк — IB. Идея в том, что счет для вывода тот же что счет на ввод. IB меня не проверяли — просто запросили на меня информацию из грузинского банка. А так меня проверяли 8 раз обычно 1 раз при открытии счета а второй раз при вводе больше 200к баксов. Интересно, что скинул жене 20 к баксов на счет и ее просто замучили. Заблочили счет, затребовали все документы на меня. И только после этого зачислили деньги. Очень боятся ИП которые могут сотрудничать с санкционными организациями.   

Тслаб

Дорогой, очень дорогой. В месяц 90баксов коннектор к IB + 60баксов подключение к IQfeed+100 баксов сам iqfeed = 250 баксов чтоб только подключиться к брокеру. Еще выделенный сервер 8500руб. Итого 30000 руб в месяц расходов чтоб только поторговать ботами. ЕСли 360к в год =2..3% от суммы счета, то счет должен быть от 18мио руб=250к баксов, чтоб расходы на торговлю были более мнее окупаемы.
Кроме того, иногда коннектор глючит в плане переподключения к IB и при пропуске заявок. Такое бывает редко раз в неделю-две, но это неприятно, т.к разруливается вручную = останавливаешь вручную всех ботов, потом подключаешься к IB а потом перезапускаешь всех ботов по одному. Иначе ну никак. И это приходится контролировать.

ЧартГПТ счас позволяет писать автоматически код по словесному описанию алгоритма. Поэтому думаю сваять какого нибудь трудозатратного бота под с#. Кроме того, хочется наконец сделать что нибудь умное на корреляционных функцях, преобразовании фурье, согласованнjq фильтрациb и наконец посчитать какой нибудь критерий неймана-пирсона ))). А то все кубиках и на одной SMA в виде фильтра — кубики это деградация.

Тслаб жрет ресурсы компа как не в себя. Отжирал 20Гб озу легко. А в пике я видел 36Гб. Счас всего 8Гб, но каждый день +100Мб.

Сервер в рентере. Мне дали окуенный сервер за 8500руб хеон 2288G 3.7Ггц  16 ядер 64Гб озу. Думал поставить впн, типа торгую из европы-турции, но это +100мсек задержки. Счас итак задержка 150мсек до америки. Еще время выставления заявки. Имхо надо брать сервер в ньюйорке, но у мя лапки. 

EXANTE

Прекрасный брокер для ручной торговли. Есть практически все. Многое не доступно для шорта. Относительно большой комисс. Очень хорошая поддержка. Все обьяснят и все подскажут. Жаль только счет резам россии не откроют. Мне сделали лимит счета 200к евро, большую сумму не пропустил банк. Т.е особо не поторгуешь.
Комисс идет в %, что позволяло купить например одну-две акции, а не лот в 100 штук. Сейчас в экзанте тоже лот от 100штук. И если в IB например можно купить часть лота, то насколько я понял в экзанте только строго 100штк=1 лот.

На новый год прислали подарок — книжку рея далио ).

Всем мира, удачи и успехов.