Trading

Ранее — Предисловие.

1  Торговля деньгами

Люди постоянно пытаются улучшить свои инструменты, процессы и методы. Технический прогресс сокращает объем работ, необходимых для производства товаров и услуг, на 2% — 5% каждый год, в зависимости от отрасли. Таким образом, теоретически, чтобы производить те же товары и получать тот же доход, мы должны работать на 4-10 дней меньше, чем в предыдущем году. Или мы работаем столько же времени при соответствующем ежегодном росте нашего реального дохода. Ждет ли нас райское процветание?

Парадоксально, но происходит обратное. Рабочее время в промышленно развитых странах увеличивается, а доходы падают. В 2014 г. типичная американская семья среднего класса зарабатывала на $5 000 в год меньше, чем в 1999 г. Рост производительности труда, похоже, имеет негативный эффект. Вместо рабочих часов сокращаются расходы, вместо заработной платы увеличивается предложение. Хотя и то, и другое первоначально повышает доходы корпораций, в долгосрочной перспективе они имеют ряд неприятных побочных эффектов, таких как безработица, снижение спроса на товары и кризисы продаж.

( Читать дальше )

Книга попалась на просторах интернета на немецком языке.
Решил сделать сжатый перевод и поделиться им с сообществом.
Для желающих — исходный текст.

Предисловие

Железное правило для предисловий в книгах по трейдингу: всегда упоминайте свой многолетний опыт работы на фондовом рынке в первом предложении. Однако это сомнительная рекомендация. Потому что трейдер с многолетним опытом обычно имеет только одно преимущество перед новичком. Он потерял больше денег.

Те, кто занимается частной торговлей на фондовом рынке, попадают в причудливый мир, не похожий на сцену средневекового алхимика. Попытка предсказать будущее — в данном случае будущую цену финансового продукта — принимает странные формы. Для прогнозирования цен трейдеру доступны бесчисленные инструменты, называемые «техническими индикаторами». Но и довольно нетехнические методы, такие как астрология, свечные модели, волны Эллиотта или линии Ганна, часто и с удовольствием используются — к большому удовольствию брокеров.

Там, где люди стремятся понять непредсказуемые на первый взгляд цепи событий, процветает эзотерика.

( Читать дальше )

Хотите узнать о том, как начать зарабатывать от 300 евро в день с минимального депозита? Позвольте мне представить вам уникальные видеоуроки, в которых демонстрируется эффективное использование методологии VSA (Volume Spread Analysis) и патентованной методологии WW&S (Wyckoff Weis & Shatunoff) для достижения финансового успеха. В этой статье мы подробно рассмотрим основные моменты из восьми видеороликов, которые помогут вам увеличить ваш минимальный депозит до 4000 евро за неделю.

1. Видео: Основы методологии VSA
Первое видео объясняет основы методологии VSA, позволяя вам понять, как объем торгов и распределение цен могут помочь вам принимать правильные торговые решения.

2. Видео: Патентованная методология WW&S
Во втором видеоролике вы узнаете о патентованной методологии WW&S, которая поможет вам выделить ключевые точки в графиках и определить перспективные тренды.

( Читать дальше )

Это очень важная тема для начинающих трейдеров, кто еще не достиг устойчивой постоянной доходности, я могу дать один очень важный и хороший  совет. Постарайтесь найти сетап и трейд-метод с очень выским винрейтом.

Что это значит?
Существует очень много реально работающих сложных методов с винрейтом 20-30%, но с высокой доходностью на трейд и небольшим убытком, например 4:1, и многие начинающие пытаются настроиться на такую структуру доходности. Повторюсь — это означает, что 70-80% сделок будут убыточные, и это очень сильно обескураживает начинающих трейдеров. Вы делаете сделку за сделкой, а результат отрицательный. Когда же выпадает положительный исход — вы фиксируете прибыль как можно скорее, не выдерживая потенциальный рост, который, конечно случается точно по плану метода. Или получаете плановую прибыль на позитивную сделку, но сильно мучаетесь вопросом «не пора ли продать», выдерживая долгий рост.

Если вы получаете стоп-лосс за стоп-лоссом, у вас разовьется фрустрация к трейдингу, вам станет страшно и вы будете избегать смотреть в портфель, и это станет блоком в вашей персональной карьере трейдера. Эмоционально стоп-лосы опустошают (начинающего трейдера), жизнь становится адом и вы бросаете это дело, даже имея позитивный рост депозита.

( Читать дальше )

Друзья, 
в на прошлой неделе мы все торговали микро-кап рынок в горячей фазе: все кто лонговал, сделали денег очень много и без стресса! Все, кто шортил — все теряли на все видах стопах  - и близких, и дальних, на любых! Но на этой неделе — понедельник и вторник ситуация поменялась полностью наоборот: все шорты были в плюсе, даже с ошибочными ранними входами, а все лонги в итоге теряли.
И вот почему!

1) рынку микрокапов свойственны фазы: горячая и холодная.
2) фазы цикличны
3) одни и те же трейдеры меняют направление работы, то наваливаясь синхронно на лонг, то на шорт
4) никакие макро- события, включая изменение ликвидности или заседания ФРС не влияют сильно на этот достаточно изолированный сегмент рынка
5) кто теряет? Крупные фонды истекают ручейками потерь на такой волатильности, этим мы и кормимся
6) кто инициирует? да никто, общие системные коллективные процессы  жадность/страх




Вот очень четкая иллюстрация возврата к среднему в циклах компаний с малой капитализацией.
13 апреля было много шорт-сквизов, наказывая шортеров с дальними стопами.

( Читать дальше )

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код :-)

В настоящее время я увлекаюсь написанием торговых роботов. Постепенно изучаю нейросети для их применения к анализу цен/объемов акций/фьючерсов.

Обычно я писал торговых роботов для работы с Брокерами и делал авто-торговлю Акциями или Фьючерсами, но вдруг возникла мысль.

- А что, если уже готовый код можно применять и на других активах??? Например на крипто активах для Биткоина или Эфира или других?

Уже изучив много библиотек и примеров за долгое время написания своих торговых роботов, решил сделать небольшую библиотеку backtrader_binance для интеграции API Binance и библиотеки тестирования торговых стратегий Backtrader.

Вот с помощью backtrader_binance, сейчас и создадим алго-робота для торговли BTC и ETH.

Подготовка окружения

1. Устанавливаем последнюю версию Python 3.11

2. Устанавливаем среду разработки PyCharm Community 2023.1

( Читать дальше )

На прошедшей неделе рынок миникапов и HTB–рынка разогрелся до самого высокого уровня за последний год или два и вот почему!

Дело началось еще в конце 2022 года с компании С3 $AI, график которой с декабря формировал классический мультидневной свинг-паттерн «Чашка с ручкой» и очень многие известные финблогеры пампили эту компанию, закачав достаточные собственные объемы еще до начала движения. Сильной информационной поддержкой был ажиотаж и повышенный интерес к теме ИИ благодаря хайпу вокруг ChatGPT и других новых массовых ИИ-продуктов. 

( Читать дальше )

Всему сообществу большой привет! 👋

Давно не писал в блог. Уж больно много забот в это смутное время.
Но наконец-то руки добрались. И можем поделиться нашими результатами, планами, идеями.

Начну с того, что предыдущий (2022) год мы закрыли с доходностью 35% по основному счету (с заниженным риском), и под 50% по другим счетам (с повышенным риском). Кроме того, TWR за все время управления счетом (>4 лет) перевалил за 260%.

👉 www.myfxbook.com/members/Pikasso/scr-euraud/3099604



✅ В двух словах о торговой системе. 

Торговая система представляем собой набор правил для поиска разбалансировки цен во время закрытия североамериканской торговой сессии.
В работе задействованы разные валютные пары, но бенчмарком служат только две валютные пары: EURAUD, и AUDCAD.
В управлении нашей команды — счета с разным набором торговых активов, с разными счетами и брокерами.
Вследствие длительных периодов испытаний торгового алгоритма были выявлены и прододжают выявляться «удобные» форекс-дилеры, с которыми можно работать и зарабатывать. Не каждая компания имеет одинаковое качество исполнения ордеров, низкие торговые издержки, «правильную» конфигурацию торгового сервера и многое другое.

( Читать дальше )

USD/#MXN
Таймфрейм: 1W

Мексика! Обожаю Мексику! Это одна из моих любимых стран для путешествий, наряду с Аргентиной и Грузией. А вот валюта у неё практически повторяет курс российского рубля, корреляция впечатляющая. И, как и Россия, Мексика претендует на региональное лидерство после падения гегемона. Процессы уготовленные американскому обществу на столько масштабные, что я бы поставил там на гражданскую войну в перспективе 10-ти или 20-ти лет в США, в это время обратно собрать регион сможет одна из латиноамериканских стран – вероятнее всего именно Мексика. Но это историческая перспектива, а вот перспектива локальная...

Это доллар в 2 раза дороже за песо на горизонте нескольких лет – всё в точности как и в рубле. Вероятны перевороты и революции, территориальные конфликты с северным соседом. Но зато потом, когда эти Великие Потрясения будут позади, начнётся создание единой латиноамериканской нации на почве общей истории, религии и языка – появится что-то вроде СССР или ЕС в том регионе.

( Читать дальше )