TSLab

Некоторое время назад прошла волна постов "Где мне взять нахаляву подешевле рыночные данные для тестирования своих торговых роботов?" и была предложена масса вариантов, начиная от "дергать ISS", до «хакнуть Финам» и "да я своего вендора сейчас напишу и буду раздавать данные из Квик".

Немного забавно читать, как матерые трейдеры, зарабатывающие от 100% в месяц, жмутся оплатить подписку на МФД или ещё где-то и занимаются странными телодвижениями по раздобыванию очень странных бесплатных данных непойми кем составленных и непойми какого качества. По результатам анализа которых будут торговать роботы и показывать финрез, мягко говоря, противоположный тестам на истории.

Простой (неправильный) ответ лежит на поверхности: данные удобно брать у своего брокера. По здравым размышлениям крайне странно, что Финам был готов раздавать гигабайты тиков всем желающим со своего сайта без регистрации, но при этом имел ограничение на скачивание истории минутных баров через протокол Транзак (по моим сведениям 1 месяц минуток был доступен).

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?

Технически это не сложно. Кроме большой нагрузки на инфраструктуру, затрат ГО и гигантского размера ежемесячного брокерского отчета никаких проблем нет. В общем, добро пожаловать. "Налетай-навались!" и "кто попросит меньше?".

ПС Специально для уважаемого 3Qu прошу обратить внимание на форму улыбки:
в мире Блека-Шолза она должна быть строго горизонтальной прямой линией.

Кризис приятен тем, что даёт возможность потренировать разные позиции. Никому не интересно читать однотипные под копирку посты «продал стреддл — зафиксировал прибыль». Даже одиночный возглас "будь прокляты хуситы и охрана завода саудитов!" общей картины не менял. Хоть новоявленный опционный псевдогуреныш Г… ая Г… нь и считает, что «торговать мосбиржу западло» и «торговать в кризис дважды западло», но кто он такой, чтобы нам указывать? Поэтому караван идет и на пути ему попался Зигзаг Удачи.


Эта позиция считается базовой уважаемым Каленкович Алексей (enki) .
Низкий ему поклон за науку и за время, которые он мне уделил.


Давным-давно в уже далеком 2017 году эта позиция так и торговалась из месяца в месяц методично и довольно скучно (до февраля 2018 года примерно =) ) на боевом тестовом счете (размером около 100 тыр). Учитывая, что это были месячные опционы на РИ сейчас сам себе удивляюсь, насколько хватало смелости переносить это всё хозяйство через ночь и выходные. =) Nobless oblige