SWT-метод

Вчера:

Рынок с незначительными локальными нюансами остается в фазе роста практически по всем наблюдаемым трендам, начиная с внутридневного и старше, и тестирует зону верхней границы ключевого канала дневного тренда 3139.0-3155.5, прорыв которой продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 3111.6, прорыв которого будет означать начало краткосрочной коррекции с целью на уровне 3035.00.

Сегодня:



Бурная коррекция привела к прорыву нижней границы ключевого канала дневного тренда 3139.0-3155.5 и  тестированию зоны критической поддержки на уровне 3111.6, прорыв которого будет означать начало краткосрочной коррекции с целью на уровне 3036.2 с перспективой развития до уровня среднесрочной поддержки 2886.0 и далее. Следим за динамикой отката по частным трендам. Лонги лучше ликвидировать.

( Читать дальше )

Счет демо.
Пример экстремального трейдинга в режиме «на всю котлету».
В пятницу мы провели первый трейд в предположении разворота рынка и начале движения вниз по обвальному сценарию (см. предыдущую публикацию). Отжать все движение не удалось из-за возросших рисков, но десятикратный рост депозита удалось обеспечить.
Сегодня по нефти идет коррекция вверх и на примере этого движения мы покажем, как в рамках экстремального трейдинга на основе SWT-метода выбирается точка входа на откате для продолжения трейда.

Текущая ситуация:


Детальный анализ.
Все тренды, начиная с локального и выше, на текущий момент находятся в нисходящем движении — отрицательные числа в крайней правой колонке в прямоугольнике на графике. Причем локальный тренд имеет направленное нисходящее движение — цифра 2 с отрицательным знаком. Поэтому направление торговли для следующего трейда выбираем вниз.

( Читать дальше )

В пятницу утром:

Рынок остается внутри ключевого канала дневного тренда 1450.03-1462.84 выше краткосрочной цели на поддержке 1445.60.
Среднесрочный тренд по формальным признакам перешел к фазе нисходящего движения, но краткосрочный и локальный согласованно движутся во встречном направлении в рамках восходящих коррекций, т.е. куда пойдет рынок по-прежнему неясно. Локальная волатильность рынка продолжает снижаться, что обычно бывает перед прорывом диапазона.
По-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда.
Прорыв нижней границы канала продолжит нисходящее движение в зону кластера целей на уровне 1445.60, прорыв которого открывает для тестирования техническую цель на уровне поддержки 1430.20, и далее, к уровню 1343.34.
Прорыв верхней границы канала возобновит рост по локальному и краткосрочному трендам в зону кластера целей (1492.12-1502.05) и возврат к фазе роста рамках трендов старших уровней иерархии.

Сегодня:

( Читать дальше )

В пятницу утром:

Выходной в США приостановил развитие ситуации. Рынок приостановил рост по краткосрочному тренду, сохраняя восходящее движение по трендам старших уровней иерархии.
Продолжается нисходящая коррекция локального тренда в ключевом канале дневного тренда 3139.0-3155.5.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 3111.6, прорыв которого будет означать начало краткосрочной коррекции с целью на уровне 3035.00

Сегодня:



Последний рабочий день месяца ничего не изменил.
Рынок с незначительными локальными нюансами остается в фазе роста практически по всем наблюдаемым трендам, начиная с внутридневного и старше, и тестирует зону верхней границы ключевого канала дневного тренда 3139.0-3155.5, прорыв которой продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.

( Читать дальше )

В пятницу утром:

Нефть остается в ключевом канале дневного тренда 57.20-58.76.
Тренды, начиная со среднесрочного и выше, остаются в фазе роста. Признаки нисходящей коррекции по краткосрочному тренду усилились, а тренды младших уровней иерархии, начиная с локального и ниже, показывают рост внутри ключевого канала.
...
Так что продолжаем ориентироваться на ключевой канал дневного тренда.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 61.81.
Прорыв нижней границы канала — локальное снижение с целью на уровне 55.88, прорыв которого приведет к развороту в зону минимумов года. Этот вариант, если он реализуется будет носить характер обвального падения цен.

Сегодня:



Рынок прорвал ключевой канала и протестировал и незначительно прорвал локальную поддержку на уровне 55.88 и протестировал, но не прорвал нижнюю границу канала волатильности краткосрочного тренда (канал красного цвета на графике цен), от которых пошел коррекционный откат вверх. Нисходящее движение носило характер ожидавшегося обвала, но с ходу прорвать цель краткосрочной коррекции на уровне 55.88 не удалось.

( Читать дальше )

Счет демо.
Пример экстремального трейдинга в режиме «на всю котлету».

Инициация трейдинга.
Как отмечено в утренней публикации по нефти, день начался в неопределенности, но для варианта нисходящего тренда ожидалась бОльшая динамика, чем для роста.
Баланс счета на старте 770.

Стартовая позиция открывалась на прорыве минимума дня (уровень 57.83) отложенным ордером объема 1 лот от уровня 57.77 (два спреда от минимума).
Далее объем позиции наращивался отложенными ордерами 0.25 лота с шагом 15пп (три ордера) и далее с шагом 10пп. Шаг определялся исходя из маржинальных требований и текущей волатильности рынка.
Наращивание объема ведется дробными частями с шагом примерно 1/5 от инициирующей позиции. При удвоении совокупного объема объем дробных частей также удваивается.

Предварительная цель трейда — уровень поддержки 55.88, но как было отмечено утром, этот уровень вероятнее всего будет прорван, поэтому часть отложенных ордеров установлена за поддержкой 55.88.

( Читать дальше )

Вчера:

Рынок остается в зоне бифуркации внутри сформированного ключевого канала дневного тренда 1450.03-1462.84.
Прорыв нижней границы канала продолжит нисходящее движение в зону кластера целей на уровне 1445.60, прорыв которого открывает для тестирования техническую цель на уровне поддержки 1430.20, и далее, к уровню 1343.34.
Прорыв верхней границы канала возобновит рост по локальному и краткосрочному трендам в зону кластера целей (1492.12-1502.05) и возврат к фазе роста рамках трендов старших уровней иерархии.
Внутриканальное движение показывает признаки роста по группе трендов, вплоть до краткосрочного, что на текущий момент повышает вероятность восстановления восходящего движения рынка. Но пока нет прорыва границы канала все может измениться.

Сегодня:


Рынок остается внутри ключевого канала дневного тренда 1450.03-1462.84 выше краткосрочной цели на поддержке 1445.60.

( Читать дальше )

Вчера:

Ситуация сохраняет признаки роста. В фазе восходящего движения тренды, начиная с краткосрочного и выше.
Рынок сформировал новый максимум на уровне 3155.5 (предыдущий — 3145.5) и ушел на коррекцию локального тренда в ключевом канале дневного тренда 3139.0-3155.5. Локальный тренд — в нисходящей коррекции, дневной — нисходящий с целью на нижней границе ключевого канала, но показывает признаки восстановления роста.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 3111.6, прорыв которого будет означать начало краткосрочной коррекции с целью на уровне 3035.00

Сегодня:



Выходной в США приостановил развитие ситуации. Рынок приостановил рост по краткосрочному тренду, сохраняя восходящее движение по трендам старших уровней иерархии.

( Читать дальше )

Вчера:

Публикация данных по запасам не вывела котировки за пределы ключевого канала дневного тренда 57.20-58.76. Но по трендам ситуация изменилась.
Тренды, начиная со среднесрочного и выше, остаются в фазе роста. Но краткосрочный показывает признаки начинающейся нисходящей коррекции, по локальному коррекция продолжается, а тренды более низких степеней иерархии показывают движение вниз.
Для более грубых оценок продолжаем ориентироваться на ключевой канал дневного тренда.
Прорыв верхней границы канала продолжит рост в рамках среднесрочного тренда с целью 61.81.
Прорыв нижней границы канала -  локальное снижение с целью на уровне 55.88, прорыв которого приведет к развороту в зону минимумов года. Этот вариант, если он реализуется будет носить характер обвального падения цен.

Сегодня:



Нефть остается в ключевом канале дневного тренда 57.20-58.76.

( Читать дальше )

Вчера:

Рынок остановился на поддержке 1450.03, немного не доходя до кластера локальной и краткосрочной целей на уровне 1445.60, и показывает признаки начинающейся восходящей коррекции по локальному и краткосрочному трендам. Судя по движению младших трендов рынок пришел в зону бифуркации, т.е. ветвления сценариев и на момент распечатки графиков неясно во что это выльется. Будем ориентироваться на сформированный ключевой канал дневного тренда 1450.03-1462.84.
Прорыв нижней границы канала продолжит нисходящее движение в зону кластера целей на уровне 1445.60, прорыв которого открывает для тестирования техническую цель на уровне поддержки 1430.20, и далее, к уровню 1343.34.
Прорыв верхней границы канала возобновит рост по локальному и краткосрочному трендам в зону кластера целей (1492.12-1502.05) и возврат к фазе роста рамках трендов старших уровней иерархии.

Сегодня:



( Читать дальше )