SPYF

Базовый индекс потребительских цен в США (CPI Core), не включающий продукты питания и энергоносители, в сентябре ускорил темпы роста после существенного замедления последних месяцев.

Годовые темпы ускорились до 3,3%, что выше ожидаемых 3,2%. В месячном выражении увеличение составило 0,3%, как и в августе, что также выше консенсуса на уровне 0,2%.

Рост самого CPI замедлился до 2,4% с 2,5%, тогда как консенсус предполагал снижение до 2,3%.

В своей монетарной политике ФРС склонна ориентироваться на базовую инфляцию, хотя использует несколько иной показатель — PCE Price Core.

Фьючерсы на американские индексы в моменте реагируют умеренно негативно. Стоит отметить, что вместе с показателями по инфляции вышли слабые данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Их число за неделю составило 258 тыс. — максимум с августа, ожидалось — 231 тыс.

ФРС уже пошла на снижение процентных ставок в сентябре. Ряд экспертов полагают, что осуществить мягкую посадку экономики будет сложно.

( Читать дальше )

Сентябрьские фьючерсы на индекс S&P 500, торгуемые на Мосбирже, в среду снижаются на 0,2%. Котировка — 544,5.

Краткосрочная картина

Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,5%. Накануне фронтальные фьючерсы SPYF- отработали уровень поддержки 539. За этим последовал отскок, который может продолжиться. В качестве целевого ориентира можно обозначить 553 п. Это статический уровень сопротивления. Примерно там же проходит 200-периодная скользящая средняя на двухчасовом графике.

В среду были представлены данные по инфляции в США за август. Они оказались нейтральными. Потребительские цены в годовом исчислении выросли на 2,5%. Базовая версия увеличилась на 3,2%. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Волатильности базовому инструменту, то есть индексу S&P 500, может добавить заседание ФРС на следующей неделе.

Сопротивления: 553 / 556 / 559
Поддержки: 540 / 528 / 525

Долгосрочная картина

Долгосрочный прогноз по инструменту — умеренно позитивный. С начала года бумаги SPYF- в плюсе на 15,2%, за три месяца — на 2,4%. Коррекция могла завершиться. Возможен новый рывок наверх, и он уже мог стартовать. При анализе долгосрочной технической ситуации предлагаю ориентироваться на базовый актив.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги.

Обратил внимание, что американский индекс S&P500 находится в стадии красивой коррекции после недавнего ралли на фондовом рынке из-за «голубиной» позиции ФРС в части перерыва в повышении ставок.

Данную коррекцию можно отыграть с помощью фьючерса SPYF-3.24 (SFH4). Данный фьючерс на ETF, который следует за Индексом S&P500.

Всем успешных торгов.

На Мосбирже торгуется кривенький-косенький "фючерс на индекс S&P500", через который можно спекулировать этим индексом, сидя на рублевой зоне. Он, кстати, недавно залез на прошлогодний хай:

Куда дальше?

Косвенным сигналом будущего (и, возможно, весьма скорого) снижения является так называемый индекс волатильности (VIX), рассчитываемый чикагской опционной биржей по хитрой формуле, от которой у маленького частного инвестора может поехать крыша. Про формулу мы говорить не будем, а сразу посмотрим на 30-летний график этого индекса:



( Читать дальше )

Прогноз: smart-lab.ru/blog/tradesignals/948653.php

Факт:



Контракт вышел на экспирацию. Но всё же цена сходила «от зелёненькой до красненькой». А почему? Быть может, мои хейтеры знают? Но не скажут, т.к. все в «чёрном списке».

Как говорится в таких случаях: «цена пойдёт от зелёненькой до красненькой».

Не могу найти. Задал этот вопрос на форуме лично Тимофею. Он не отвечает. Пришлось создать отдельный пост, который потом удалю сам, в конце дня.

@moscow_exchange  говорит, что во фьючах на иностранные етф/индексы отсутствует кастодиальный риск, но не раскрыла в семинаре всех подробностей.

Народ, че скажите, неужели фьючи на SPY, NASD самое безопасное что у нас осталось из иностранных активов?





( Читать дальше )

#ФРС
На 03/03/23 рынок ожидал повышений ключевой ставки в сентябре 2023 года до 5,25-5,50%, неделей ранее — до 5,25-5,50%. Баланс ФРС за неделю уменьшился на 42.38 млрд дол.
Рынок на 03/03/23 рассчитывал на повышение ставки на каждом из следующих 5 заседаний FOMC:
— 22 Марта: повышение до 4,75-5,00%, было до 4,75-5,00%.
— 03 Мая: повышение до 5,00-5,25%, неделю назад было до 5,00-5,25%.
— 14 Июня: повышение до 5,25-5,50%, неделю назад было до 5,25-5,50%.
— 26 Июля: повышение до 5,25-5,50%, неделю назад было до 5,25-5,50%.
— 20 Сент: повышение до 5,25-5,50%, неделю назад было до 5,25-5,50%.
Но в целом, по сравнению с предыдущей неделей, рынок ожидает более умеренное проведение жесткой дкп. t.me/Bank_RUB/406

#трежерис на 03/03/23 — рост доходности облигаций 10-ти, 2-х леток и 3-х мес.
#10YT3MT и #10YT2YT ниже «0». У #10YT3MT разворот случился. Инверсия.
Рынок труда в США показывает силу, где заявки на пособие по безработице в США (данные от 02 марта) были на уровне 190 тыс., что ниже предыдущего показателя и ожиданий.

( Читать дальше )