SPY

Страновая риск премия 
Ежемесячный отчет по развивающимся рынкам
 

Скачать обзор (pdf формат)

Аппетит к риску на рынках продолжает расти. В октябре тенденция к сокращению уровня требуемый риск премии на рынке акций в США сохранилась, следуя общему направлению тренда 2012 года для этого показателя. Иные индикаторы, характеризующие ценовую стабильность и оценку рисков, такие как спрэды по казначейским и корпоративным облигациям, цены на рынке кредитных деривативов (CDS), историческая и подразумеваемая волатильность, также демонстрируют позитивный настрой инвесторов.

ВАЖНО: снижение ставок по госбумагам происходит на фоне среднесрочной повышательной тенденции на рынке акций, что также является неким знаком того, что это не связано с бегством капитала в «безрисковые» инструменты.

На emerging markets также позитивные сдвиги по подразумеваемой риск-премии, причем сразу по всем метрикам, используемым в анализе: с корректировкой на индексы страновых CDS, по спрэдам доходности трежериз и корпоративных евробондов (результаты представлены в таблицах), по относительной волатильности рынков акций. Наименьшее значение показателя страновой риск-премии у Бразилии — 6.37%, наибольшее у Индонезии — 9.61%. Мексика и Индия — «середнячки».

( Читать дальше )

Вывалились из канала, сегодня на открытии протестили его снизу и ушли вниз, по закрытию будет видно, если таки закрепляемся внизу, то как говорит С.Г.Д. «адьёс амигос» =)



а эти «адьёс амигос» где-то на уровнях двух не закрытых гэпов июля и августа, вчера только захлопнули форточку сентябрьскую.

Ну а так, горизонтальные поддержки пробиты и уже ничего не держит рынок, если только снова оральные интервенции будут вытаскивать за уши застрявших в лонгах

( Читать дальше )

Вечер добрвй!

 Много слов писать не буду. Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

Отмечу следующие моменты:
1) VIX (индекс волатильности) естественно подрос, что и не мудренно и ожидаемо http://smart-lab.ru/blog/71491.php.

2) Надежды на скорый запуск QE3 оказывают давление на доллар, думаю хоть и не обоснованно,  но краткосрочная реакция до я бы так сказал  не подтверждения этих надежд выглядит в полне понятной (по индексу доллара может сходить до 80.50-80.00 своего рода центральный уровень вокруг которого с затуханием колеблится индекс с 2008 года).

3) Снижение америки после обновления максимумов и в преддверии недели насыщенной событиями в ключая очередную серию размещений, а так же  сегодняшний аукцион, выглядит то же ожидаемо (99 ярдов, почему бы не под сбить подросшие в последнее время доходности). Хотя на мой взгяд текущее снижение и можно назвать началом-зарождением осенней коррекций, но считаю, что основная фаза движения в низ будет позже и начнется в начале сентября и тот же СиПи вполне еще может обновить хай (так как американский рынок силён) или после текущей коррекции (включая и часть следующей недели) вернутся очень близко к установленным максимумам.

( Читать дальше )

Для сравнения берем два ETF-а (ETF = Exchange Traded Fund).

1. SPY — SPDR S&P 500, всем известный «Спайдер». Держит компании, входящие в индекс as is, т.е. в долях пропорциональных капитализации компаний.

2. RSP — Guggenheim S&P 500 Equal Weight (все компании в равных долях S&P 500 по 0.2%). Ребалансируется раз в квартал.

Оба фонда держат одинаковые компании. Выходящие из индекса убираются их холдингов, входящие добавляются.

Но



( Читать дальше )

Много слов писать не буду.  Смотрите и принимайте решайте сами, если есть какие соображения, то можно и обсудить.

С сигналами на покупку, чёто как то не особо :-)) Где они были раньше, там они реализовываются, а где то уже у расчетных целей.

SPDR S&P500 ETF 60 min


( Читать дальше )

Весь июль прошёл в дырках, к тому же приличных, но техничный американский рынок их закрывал, сейчас на открытии образовалась очередная приличная дырень, вопрос времени, когда она закроется.
дырка на 1340 тоже ещё не закрыта.
+ ещё из форточки на 1290 сквозит.
Весь июль воспринимаю не более чем раздачу, например сбер по 91 не плохо уходит, там бодрые заявки вливают на селл.
последние 2 года август выдавал быкам эпик фейлы



UPD по нашим фучам, рупель тюкнулся в поддержку на вечерке, в понедельник может опять вспомнят про крихис и будут продавать РИ =)


( Читать дальше )

SPY – индекс S&P500 закрылся в нуле (-0,09%). SPY провел волатильный день, но, в итоге, почти не изменился в цене. Вероятнее всего, рост будет продолжен.


GLD – золото в минусе (-0,86%). GLD не остановился на уровне бывшего сопротивления. Фонд снова в нисходящем канале. Это повышает вероятность снижения.    

( Читать дальше )

Всё как бы просто. :-)

 
P.S. Интересны Ваши мнения Уважаемые трейдеры спекулянты и инвесторы.

VIX и SPY с начала года. SPY-синяя линия
 
С 1 июня по начала июля VIX упал на 10 базисных пункта с 26 на 16 а SPY вырос на 6,5%.Конструкция роста на страхе.
 

( Читать дальше )