SPY

Интересная ситуация сегодня, после пятничного роста, сегодня отрезали всем покупателям созможность выйти в безубыток.
 

Возникает вопрос, дадут ли им выйти нормально, хотя бы в БУ или понесут ниже 1496 ????

Решил некоторую лепту внести по американскому рынку в smart-lab. Сейчас много разговоров ведётся про обвал. Не думаю, что будет обвал, а скорее всего коррекция с новым заносом наверх.  Во-первых, предпосылок для обвала, как в 2007-2008 годах нет, так как основная предпосылка – максимальное присутствие “планктона” на худших предпосылках  экономики (второе присутствует).  Для анализа выбрал ETF на S&P 500 — $SPY, как индикатор присутствия ретейла на рынке.   Ниже график показывает приток/отток денег из данного ETF на конец месяца, а так же цену закрытия и 12 месячную скользящую по суммарному притоку ликвидности.

Если обратить внимание на пики снизу и сверху, то становится понятным об кого кроется крупняк – в 81% пики по притоку/оттоку приходятся на разворот. Но что интересно, что в 2012 году дали заработать всем и при чём не плохо. Почему дали заработать? Думаю, что ответ прост: если казино будет всё время выигрывать, то оно лишится всех своих игроков и кормильцев.  Сейчас для коррекции самое время.  Хотя полагаю, что февраль всё же могут ещё закрыть в плюсе. Смотрим, что творится с объёмами — они упали и значительно:


( Читать дальше )

Акции этих банков на недельных графиках подходям к сопротивлениям, глобальным
жопаморгана уже в 100500 подбирается к 48. В начале 12 года также резво безоткатно подходили и лихо остудили. объёмы на минимумах. может они и появятся в лице пробойщиков при прохождении 48, хотя до этого уровня лучше раздавать


гольдманы тоже лупят голопом и также без объёмов




В целом SPY самый сенокос, хаи тут можно искать вечно, вчера на ZH читал как онолитег уже грезит 20 000 доу и 2500 сипи в течении 4х лет =) т.е. людям уже начало рвать башни, инвесторам начинаю вешать лапшу на уши о том как нереально дёшев рынок, что если они не купят сейчас экстремально дешёвых акций, то следующий такой шанс у них может быть будет только лет через 100500 и если вы не заложите дом, машину, почку и не закупитесь нафсёнах сейчас, то вы лох.

Меж тем сигналов на шорт как не было так и нет. курим бамбук и ждём когда казначейству сша понадобятся бабосы в астрономических масштабах (т.е. в перспектива пары тройки месяцев, дефицит бюджета никто не отменял, как и потолок госдолга, хотя они мечтают об этом =) ах эти формальности с потолками натяжным, отменить и жарить баблосы скока душе угодно =) )

( Читать дальше )

Думаю ситуация понятна без слов.

 

Использованы для получения общей картины по рынку на следующую неделю: биржевой фонд SPY, мартовский фьючерс на индекс S&P, сам индекс S&P 500.

Результат расчетов ниже. Пиво не пью.



( Читать дальше )

Люди хотели тренда.  Людям дали тренд. 
Но им он ненравится, они ищут везде и во всем подвохи и причины для обратного движения.
Итак,  коррекции сегодня не получилось и рынки опять продолжают рост.
 
Российский рынок продолжает наверстывать упущенное время и отигрывать свои позиции.
Где завершим год? 
ММВБ выше 1500.  
Где будет ММВБ весной 2013?  
мой ответ 1650
На текущий момент по ммвб и по ртс определились цели движения вверх. осталось только их отработать.
Далее в подкрепление своего мнения добавлю несколько графиков.
 
ММВБ



( Читать дальше )

Высадка набирает обороты, у терпил сдают нервы, видимо где-то уже пик продаж и проторговка



UPD1
5мин. пошли объёмы. кризис снова отменили? =)

( Читать дальше )

SPY идёт в штопоре, продавцов не остановить.
По РИ в ожидании маржинколов.
гэп от 2 августа захлопнули, рядом второй от 25 июля (сипи где-то 1340), ну и мёд от 5 июня (сипи где-то 1291)

Страновая риск премия 
Ежемесячный отчет по развивающимся рынкам
 

Скачать обзор (pdf формат)

Аппетит к риску на рынках продолжает расти. В октябре тенденция к сокращению уровня требуемый риск премии на рынке акций в США сохранилась, следуя общему направлению тренда 2012 года для этого показателя. Иные индикаторы, характеризующие ценовую стабильность и оценку рисков, такие как спрэды по казначейским и корпоративным облигациям, цены на рынке кредитных деривативов (CDS), историческая и подразумеваемая волатильность, также демонстрируют позитивный настрой инвесторов.

ВАЖНО: снижение ставок по госбумагам происходит на фоне среднесрочной повышательной тенденции на рынке акций, что также является неким знаком того, что это не связано с бегством капитала в «безрисковые» инструменты.

На emerging markets также позитивные сдвиги по подразумеваемой риск-премии, причем сразу по всем метрикам, используемым в анализе: с корректировкой на индексы страновых CDS, по спрэдам доходности трежериз и корпоративных евробондов (результаты представлены в таблицах), по относительной волатильности рынков акций. Наименьшее значение показателя страновой риск-премии у Бразилии — 6.37%, наибольшее у Индонезии — 9.61%. Мексика и Индия — «середнячки».

( Читать дальше )

Вывалились из канала, сегодня на открытии протестили его снизу и ушли вниз, по закрытию будет видно, если таки закрепляемся внизу, то как говорит С.Г.Д. «адьёс амигос» =)



а эти «адьёс амигос» где-то на уровнях двух не закрытых гэпов июля и августа, вчера только захлопнули форточку сентябрьскую.

Ну а так, горизонтальные поддержки пробиты и уже ничего не держит рынок, если только снова оральные интервенции будут вытаскивать за уши застрявших в лонгах

( Читать дальше )