SPY

Всем привет. Меня зовут Никита, я из Минска. Несколько месяцев назад прошел обучение в пропе. Хочу с трейдингом связать свое будущее. Раньше играл в покер, покерное поле становится бить все сложнее, поэтому решил заняться трейдингом. Буду здесь вести свой маленький блог. Надеюсь он добавит мне дисциплины, плюс в пропе обещали поднять пэйаут.


Сделки за сегодня.
1. Спаю было очень тяжело расти, я еще в чат написал, что будет вынос 215.00 и что я сделал? — взял 11 центов. Уже и сам не помню, чего я вышел. То ли по VXX я что-то не то увидел, то ли еще что-то. В общем, глупо. 




( Читать дальше )

​На прошлой неделе случилось то, что так ждали рынки — заседание ФРС. Ставку оставили без изменений, при этом прогноз по ВВП США сократили с ожидавшихся ранее 1,9–2% до 1,7–1,9%. Для акций снижение экономического роста не есть хорошо, однако рынки эту информацию пропустили и до пятницы росли. В пятницу все вернулось на круги своя и индексы (DIA, SPY, QQQ) закрыли свой гэп, развернув двухдневный рост.

( Читать дальше )

За неделю до объявления Федеральной резервной системой США процентной ставки мы опубликовали в нашем приложении вопрос:

After upbeat macroeconomic data, The Federal Reserve may continue its rate hike cycle. Will the Fed raise the interest rate on September 21?

В силу того, что летняя макроэкономическая статистика в США была хорошей, ФРС может продолжить цикл поднятия ставок. Поднимет ли ФРС США процентную ставку 21 сентября?

Пользователи Синдикатора определили вероятность того, что ФРС США повысит ставку в 37%. Исходя из этого, мы купили SPY по $213.81 в 13:52 (до объявления ставки).

По итогам очередного заседания 21 сентября Федеральная резервная система США сохранила процентную базовую ставку на уровне 0,25-0,5 процента годовых.

У нас были изначально выставлены лимитные ордера на выход, поэтому позиция по SPY у нас закрылась в течение следующих 15 минут по средней цене $214.48.

( Читать дальше )

Ничто так не нервирует рынки как неопределенность. А предстоящее заседание ФРС определенно добавляет неопределенности. В итоге на прошлой неделе американский рынок акций завис в боковике. DIA, SPY так и проторговались под своими средними. Исключением стал QQQ, который рос преимущественно за счет Apple Inc. (AAPL) — акции яблочников занимают в ETF 10%.

( Читать дальше )

Мы часто слышим, что толпа обычно ошибается, и на финансовых рынках лучше торговать против толпы. Мы не совсем согласны с этой теорией, но действительно есть ситуации, когда стоит «послушать мнение толпы и сделать все наоборот».

Как раз одну такую сделку мы совершили на прошлой неделе. Индекс S&P 500 находился в узком рендже (между 2150 и 2200) на протяжении почти двух месяцев, с середины июля. 21 сентября будет заседание ФРС, на котором огласят решение по ключевой процентной ставке. Как правило, в ожидании процентной ставки появляются различные слухи, члены ФРС высказывают свои мнения, новостные медиа спекулируют этими мнениями, что неприменно влияет на рынки.

Наши аналитики задумывались о покупке VXX – ETN на волатильность, в связи с чем и опубликовали в нашем мобильном приложении следующий вопрос:

( Читать дальше )

На американском рынке акций всплеск медвежьих дивергенций MACD. И похоже, что это только начало коррекции. Может ретиво потрясти. 




( Читать дальше )

Писал 4 августа о шорте по СП500 который открыл путем покупки опционной конструкции. Так же опубликовал платную статью на сикингальфа которую редакторы высоко оценили (честно), но просмотров и комментариев было мало (там конечно не опционная публика и не техническая). Проданная нога истекла в августе (19), я еще допродал недельный опцион на 26 августа. Купленная нога истекает в след. пятницу 16 сентября. Конечно несмотря на полученную премию позиция в целом в минусе. Сегодня мне поднесли неплохое движение вниз но боюсь будет слишком мало и слишком поздно чтобы ждать выхода в плюс.




Сделал следующее — на нижней границе диапазона по спаю занейтралил половину дельты покупкой акций спай.
Рынок сделал еще движение вниз и выглядит очень обещающе. Тем не менее я не хочу просто сидеть и надеятся, что к след. пятнице мы повалимся так сильно что дойдем общей точки безубытка. Однако 215-е путы хорошо в цене восстановились и я решил что-то с ними сделать. 207-е лучше не трогать — если истекут как есть то истекут, нет смысла мутить сейчас.

( Читать дальше )

Начавшаяся на прошлой неделе коррекция на рынке была прервана слабыми данными с рынка труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось хуже прогнозов (151K vs 180K). Это снизило шансы на то, что ФРС повысит ставки уже в сентябре, и вернуло индексы к росту. Наибольший подъем показали чувствительные к изменению ставок золото (GLD, GDX), REITы и сектор коммунальных услуг (XLU).

( Читать дальше )

  Всё выглядит так, будто американцы серьёзно настроены избрать женщину президентом. Сложно придумать более подходящую кандидатуру на этот пост, чем Хиллари Клинтон. Клан Клинтонов 8 лет находился у руля и у них накоплен колоссальный опыт управления страной. Кто же противостоит семейной паре Билл, Хиллари?  «Путинский агент влияния» Д.Трамп, женатый на модели из Словении. Трамп явным образом выступает в роли американского Жириновского и помимо дискредитации республиканской партии нацелен исключительно на капитализирование собственного бренда. Понятно, что никаких шансов выиграть выборы у него в принципе нет. Баффет и вся его туса, кстати, за Хиллари.

  Как ни странно, многие верят в победу Трампа.  Знаменательно, что при текущем ~ 5% разрыве между кандидатами шансы Трампа оцениваются букмекерами всего лишь где-то в районе 20%. Складывается впечатление, что рейтинг Трампа искусственно занижался в самом начале электорального процесса и усиленно раздувался всё лето, чтобы сохранить хоть какую-то интригу. Победа Трампа над всеми невнятными республиканскими претендентами подавалась СМИ чуть ли не как сенсация. Хотя, по-моему, изначально было понятно, что Трамп как самый яркий кандидат способен на многое, однако это вовсе не означает, что он вьедет в Белый дом. Иначе говоря, Трамп был поначалу недооценён, но сейчас уже переоценён.

( Читать дальше )