SPY

12 апреля я написал пост в смартлабе
smart-lab.ru/blog/793203.php

В этом видео я подробно, в течение 9 минут или за 4.5 мин.(2Х) на ускоренной перемотке, вы узнаете, мои ожидания от SPY, на что я смотрю, как я использую инверсию кривой доходности. А для тех, кто торгует на Амаркет или Интерактив, есть возможность заработать на #TLT #ZB #ZN в предстоящем спаде.

Подробно не буду расписывать лучше один раз увидеть, все в графиках, чем читать и не понимать про что я пишу. (визуализация в трейдинге важна)

Недавно я прочитал отличный пост в блоге turinginance о том, как стать quant. Вкратце, он описывает научный подход к разработке торговых стратегий. Лично для меня наблюдение за данными, мышление с помощью моделей и формирование гипотез — вторая натура, как и должно быть у любого хорошего инженера.

В этом посте я собираюсь проиллюстрировать этот подход, подробно описав ряд шагов (всего несколько, не все), связанных с разработкой торговой стратегии.

Давайте взглянем на самый распространенный торговый инструмент, SPY S & P 500 ETF. Я начну с наблюдений.

Наблюдения
Мне пришло в голову, что большую часть времени, когда в СМИ много говорят о крахе рынка (после больших потерь в течение нескольких дней), иногда следует довольно значительный отскок.
В прошлом я допустил пару ошибок, закрыв свои позиции, чтобы сократить потери, просто чтобы пропуститьв последующие дни ожидается восстановление.

Общая теория

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Волна Вульфа отработана на 5-30 мин SPY от 1 июня 2022г.
Смысл формации: взять движение от 5 до 6 точки, 1-2-3-4 отслеживание (формирование и подтверждение).
Если отработает как по теории ТА, сегодня ожидается движение вверх с целью 426.



( Читать дальше )

Рассмотрим рынок и подкорректируем наш фокус восприятия🤪. Смотрим это видео
📊 Публичная торговля и обзор рынка 📆 23 мая 2022

( Читать дальше )

Сейчас многие инвесторы попали в капкан санкций и контрсанкций, которые не позволяют свободно распоряжаться своими иностранными активами. В большой степени это коснулось тех, кто покупал их через российских брокеров. В меньшей степени тех, кто покупал их через иностранных, но там до сих пор сохраняются различные риски ввода/вывода средств, возможности отказать иностранному брокеру в обслуживании клиенту и т.п. (слышал по БиснесФМ, что на популярном InterActive людям приходится использовать VPN, чтобы совершать операции). В этом посте я не собираюсь описывать какие-то «мутные» схемы, а предложу вариант, который будет не полноценной заменой, но квази-инвестиций для тех, кто хочет поучаствовать в росте рынка США (если они на это рассчитывают) или же застраховать свой американский портфель  от падения (если они считают, что рынок США может еще упасть), но не может выйти из своих активов из-за блокировки.

( Читать дальше )

C начала года индекс S&P500 упал на 18%. Такое падение выглядит страшно, особенно если вы недавно на рынке.

Почему S&P так сильно упал и куда индекс будет двигаться дальше? Давайте взглянем на оценку.


Из графика выше видно, что форвардный P/E S&P500 на пике в 2020-2021 гг. составил 22х, что на 30% выше среднего уровня за 25 лет — 16.85х. После многомесячного падения P/E откатился к значению 16.91х. То есть ничего страшного пока не произошло — всё это время мы возвращались к среднему.

Вторая половина года будет интереснее: в кризисный 2008-й год P/E S&P500 падал ниже 10х. Если опираться на эти исторические данные, в случае рецессии мы можем упасть ещё примерно на 30-40% с текущего уровня.

☝️Но это не точно. На самом деле каждая рецессия и каждый медвежий рынок по-своему уникальны. В случае экономического спада мы допускаем падение ещё на 10-15%, но для дальнейшего падения нужен не просто спад, а полномасштабный экономический кризис.

( Читать дальше )