S&P500

Вторник. 24 Октября.

В понедельник рынок США показал негативную динамику, Доу Джонс минус 54.  Подобного негативного закрытия не было с 10 Октября. (Так, вижу с открытия мы уже +160 вторник.) 

При этом число 52 wks LOW значительно увеличилось на NYSE. Monday NYSE Breadth minus 800. Внушительная цифра для столь скромного падения в 10 пунктов. Коррекция, мини-коррекция происходит под поверхностью видимой инвестору. Подводная съемка так сказать. 

Теперь о NASDAQ, несмотря на существенное падение флагманов, крупнейших технологических компаниий — AMZN, GOOGL, FB, AAPL etc

На Nasdaq мы наблюдаем позитивную дивергенцию, и учитывая, что индекс приближается к своему OVERSOLD, весьма вероятно Big Rally к концу месяца и к отчетам больших тех компаний. Q3

Momentum indicator. McClellan. Nasdaq приближается к oversold.





В Воскресеньe, я опубликовал график VXX показатель MACD на 15мин графике.
Где было сказано, что нужно ждать KISS линий MACD (not cross) . 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Детальный аналитический обзор по индексу S&P 500, рынку Forex, золоту и фьючерсу нефти марки Crude Oil смотрите далее:



( Читать дальше )

Интересное наблюдение от ZeroHedge. Соотношение индексов волатильности VIX для Dow и SP500 достигло исторического максимума за 17 лет (подобное наблюдалось в конце 2000 года).

Индекс волатильности Dow начал активно расти с середины октября (пунктирная красная стрелка на диаграмме).

( Читать дальше )

NYSE Breadth = — 500. 

Dow Jones Transport- лидирующий индикатор по Теории старика Доу -нарисовал Правое плечо и развернулся на 180градусов сегодня. 

Все конечно выкупят в ближайшие 2 дня, но осадок есть и приближается что то нехорошее. 

DJT. 5min chart. Monday



Широкоплечий DJ Transports. 1month chart. 60min



( Читать дальше )

Сегодня на смарт-лабе один товарищ (не он первый и не он последний) в своем топике установил критерий успешности трейдера — «стабильные 100% годовых». Давайте посчитаем насколько реально получить среднегодовую доходность 100% на интервале 10 лет. Ну чтобы заработать по-крупному, так сказать, и уйти на покой (о чем мечтает 99% новичков, пришедших на рынок). За единицу сложности возьмем среднегодовую доходность 10% годовых. Не трудно ведь делать каждый год по десяточке то да? или трудно?.. Большинство граждан РФ не может позволить себе сейчас 10% в год. Это так, к слову. Итак, я посчитал заработанное за 10 лет в зависимости от доходности трейдера, поделил на эталонный заработок от 10% годовых и получилась вот такая картинка.

Нет, это не ваш график доходности, это график относительной сложности «стабильных» 20, 50, 100 процентов годовых (относительно 10%, они приняты за 1 на графике). Получить «стабильные» 100% годовых почти в 400 РАЗ !!!!!!!!!!!1111111 сложней чем 10% годовых на интервале 10 лет. На интервале 15 лет я даже считать не стал, там шанс 0,0. Взгляните трезво на это, посмотрите на себя и ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ! Я НЕ ШУЧУ! Допустим у вас получилось сделать 100% годовых каждый год в течение 10 лет, но я уверен, что от такого напряга вы за 10 лет ослепнете и у вас поедет крыша, и вам эти деньги не понадобятся уже.

( Читать дальше )

Уже столько было холиваров про шорт и рост SP500, про многострадального Васю, ну и извечным остается вопрос  «быть или не быть» стоит ли шортить SP500, или же рост американского рынка вечен:-) Я же пока не отмечался в этих баталиях, хотя на уровнях 2200-2300 таки давал пару прогнозов в лонг, правда, с кажущимися сегодня уже скромными, целями; 
( smart-lab.ru/blog/367847.php ,  smart-lab.ru/blog/381164.php )

Ну так вот, теперь я бы осмелился дать прогноз за шорт SP500 — c текущих уровней 2575-2580; если начинать шортить, хотя бы локально — то сейчас, как мне кажется, подходящий момент. Циклические подразделения роста выполнены; выкуп локального провала на 1h и 4h отыгран и отработан, многие восходящие сопротивления достигнуты, сантимент — идеальный, уровень — красивый;)
Цели для начала поставлю скромные: 2545-2550; 2480-2490;
стоп короткий — на 2591.

З.Ы. Сделаю оговорку, так как многие, смотрю, не поняли смысл моего поста;
Я отнюдь не утверждаю твёрдо и в полной уверенности, что

( Читать дальше )

Готовьтесь к большой неделе экономический событий. Прошлая неделя была знаменательна на события. На новостях по налоговой реформе и бурных отчетах компаний: Индекс Dow прорвал отметку в 23.000 и прибавил 372 пункта начиная с 16 октября 2017 года. Индекс SP500 тоже не стоял на месте и в прошлую пятницу прибавил 0,5%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq немного отстал от своих собратьев и закрылся примерно на том же уровне что и на начало недели.

Чего ожидать на этой неделе?

На этом фоне рынки начнут одну из самых загруженных недель в году с сотнями отчетов компаний, включая отчеты таких крупных компаний как:

Hasbro ( HAS ), General Motors ( GM ), Lockheed Martin ( LMT ), Caterpillar ( CAT

( Читать дальше )

В эти выходные читал старые дневники одного опытного трейдера. 
И к своему удивлению обнаружил, что 5 лет назад — Осенью 2012 года
Финансовые издания также с волнением собирались встречать годовщину Черного Вторника 1987года, как и в прошлый Четверг.
В 2012г — 25я годовщина. 

В 1987г, Dow Jones вырос на 44% YTD, тогда якобы на слухах о закручивании гаек со стороны Администрации Рейгана и закрытию нечистоплотных схем по банкротству предприятий и последующей их перепродажей дали толчек для негативной динамики недели, которая прадшествовала вторнику 19 Октября. А непосредственно 19 числа рынок упал на 20%. 

В середине и конце 1980х именно узаконненое рейдерство M&A было самой выгодной сферой деятельности для акул Wall Street.  

В Голливудском кинематографе роль финансиста, одного из успешных дельцов этого бизнеса (M&A Raider) сыграл Ричард Гир  в фильме «Красотка» («Pretty Woman») 1990


Вернемся к 5ти летней статистике. 

( Читать дальше )