Очень интересные были последние 4 недели перед католическим Рождеством на SP 500. График ниже.
Обычно Декабрь не испытывал потерю ликвидности, а тем боле так резко не падал на 20 %, но безусловно это войдет в историю. По факту не было серьезных данных чтоб цена так упала и сегодня это очевидно, я считаю, что справедливые цены выше и я жду 2900- 3000 по SP 500 в этом году и эта цель реальна только мне одному похоже, всему остальному миру ( вернее смарт-лабу) стоит пока обсуждать начало рецессии и продавать к целям 600$ или шортить нефть. Есть так же и отдельные кадры на Смарт-лабе которые сравнили SP 500 (сиплого) с биткоином, и определили его к цели на 600$ мол у них там волна по эллиоту и цена должна быть именно там. Мне порой жалко такие идеи, но на рынке всегда должны бы и такие кадры, так что им мешать не нужно и спорить также. (и вы не комментируйте их посты) Просто скажу, что Акция в Фондовом индексе, это не просто бумажка, это право на имущество и доход компании, а в индексе SP 500 — 500 лучших компаний, если компанией управляют бестолочи и она порождает убытки и выпускает одни облигации для поиска инвестиций, то рано или поздно компания погрузится в хаус, и станет компания труп, ползущая на коленях, и ее рейтинг опустится как все российские акции в сектор BBB- СС+ до D. Да и все банки в РФ ужа давно там.( дефолт и банкротство)
сегодня 22 января открытый интерес на опцион контрактах на SPY выглядел вот так. Посмотрите картинку.
большой открытый интерес на PUT опционов намечается на уровне 260. там интерес 29000 контрактов (жёлтая диаграмма). на стороне колов не так уж большой но существенный открыть интерес на уровне 261. там открытый интерес около 15.000 контрактов. (синяя диаграмма)
сегодня, при открытии рынка, при открытии торговой сессии, даже премаркет, Spy находилась на уровне 264.50. а также большой открытый интерес PUT контрактов намечается на уровне 265. Это примерно тот уровень, Где сегодня открылась Spy.
исходя из этой информации сегодня утром, важным уровнем считалось 265. для Маркет мейкеров Этот уровень был важным уровнем. У меня сегодня был следующий сценарий действия. если после открытия рынка, через некоторое время быки смогут перетащить цену Spy выше уровня 265 и там цена закрепится, то было большое вероятно что SPY пойдёт ещё наверх ближе уровня 268. если более активными станут медведи Spy не сможет перешагнуть уровень 265, то он обязательно пойдет вниз до уровня 260. при закрытии Я жду что SPY закроется между уровнями 260 и 261 потому что, это тот уровень где все контракты которых вы видите в виде открытих интересов, потеряют стоимость. поскольку экспирация у этих контрактов До конца дня. их стоимость сожрет THETA.
Коррелированный хаос
Финансовые рынки в наши дни имеют высокий левередж, особенно из-за свободной денежно-кредитной политики последнего десятилетия, обеспечивающей достаточный кредит для одностороннего принятия риска. Добавьте к этому тот факт, что финансовые рынки стали сильно коррелированными, а управляемые компьютером алгоритмы заранее запрограммированы на выполнение X, если происходит Y. И сами активы имеют заранее определенные пути в средах Risk On и Risk Off. Добавьте к этому большую дозу координации, также известную как сговор в некоторых кругах, лидерство клиентов, поведение толпы, групповое мышление и человеческая психология, и вы получите то, что мы испытали в четвертом квартале этого года.
Плохие новости и финансовые рынки
Но помните старую идею деревьев, падающих в лесу, и вопрос, если вокруг никого нет, они издают звук? Что ж, плохие новости — это не плохие новости, если кто-то не продает на финансовых рынках. Все известные плохие новости и негативные катализаторы существовали до 1 октября 2018 года, но финансовые рынки игнорировали их все три квартала, в то время как нефть продолжала подниматься на новые максимумы, а технологические акции продолжали многократно расширяться в стратосферу.
Во многом этому способствует пресса — «раздувая из мухи слона».
--------------------------------------------------------------------
Мой телеграмм канал: https://t.me/goodtrade Освещаем самые горячие новости по рынку США и торгуем командой фьючерсом на S&P 500, $SPY, $UVXY, $VXX.