S&P500

Добрый день!

Российская валюта вновь пересекла уровень 65.00, который является на сегодняшний день ключевым для пары USD/RUB. Пока наиболее вероятным сценарием видится поход цены вниз, к уровню (ориентировочно) 63.63. Да и по последним опубликованным отчетам COT CFTC крупные спекулянты вновь обновили максимумы по длинным рублёвым позициям. Конечно, отбрасывать северный сценарий тоже не стоит – сейчас цена формирует доджики, которые могут стать катализатором движения в рост. И рост может выдаться довольно интересным и неожиданным. Пока же все выглядит, как пару недель назад – пробитие уровня 65.00, а потом обратно возвращение под пробитую линию:

Золото повторно тестирует пробитую нижнюю сторону треугольника, поэтому базовый сценарий пока остается старым – движение «золотых» котировок вниз. Также отдельно стоит отметить, что  восходящий канал, который проходит недалеко от треугольника, скорее всего не окажет существенной поддержки цене и будет пробит вниз. Потенциальная цель падения – это высота треугольника, которая лежит на уровне 1215.00:

( Читать дальше )

«Как говорят, некоторые философы
На Свете нет ничего невозможного, Лариса Дмитриевна»

                                          Кнуров, «Бесприданница»


Хронология последних событий на рынке США. 

В воскресенье ранним вечером, пребывая не в самом хорошем расположении духа, Президент США запустил твит о провале переговоров США-Китай и повышении ставок до 25% на товары около 200 млрд.долл. США. 

Тут же по тревоге была поднята команда -PPT (plunge protection team), которая должна была прибыть к рабочим столам к открытию Японии. NIKKEI.
Шанхай уже обваливался. (к концу дня Down 5.5%)
Правда, вскоре был дан отбой-тревоги, так как Япония оказалась закрыта- на Праздники.… сбор команды был перенесен на утро 5ам Monday. 

SPX Futures показывали на экранах -классные минус 50. Dow Jones- (Trump's favorite) -minus 500. 

Те кто не верил в PPT, ошиблись так же, как те кто не верил вчера в Ливерпуль. ) 

Отработав на 5+, рынок полностью retraced падение в 500 пунктов, а лидирующий Russell2000- даже вышел в плюс, и к закрытию RUT достигает моей, казалось бы уже несбывшейся цели (с прошлой недели) 61.8% ext Fibo. from 1495 ancor. 25 of March.  1616.  High Monday=1618 
Нехилый разворот с 1588 открытие ПН.

Почти 2% 

Сразу после закрытия ПН, обвал Afterhours. 

Видимо старый недобрый девиз MoneyMasters- Ни один кризис не должен быть — использован НЕ по назначению* и в этот раз сработал. 
Заняв удобные шорт позиции в ПН, рынок был отпущен в свободное падение TUESDAY. 

минус 54 S&P в моменте. минус 600 Dow Jones.

RUT (Russell2000) bounced идеально от 38.2% Fibo retracement (1495-1616) = 1570 в последний час торгов. Закрытие 1584.

Остальные индексы последовали за Russell2000. 

По прежнему отскок рынка возможен anytime.

Но, финальное ЛОУ не может быть достигнуто без Russell2000(RUT) retracement 50% = target 1557 или даже 61.8% = 1545
Считаю долгосрочные покупки преждевременны- БЕЗ 1557 -Сигнала покупки НЕТ. Это цель до конца Мая.



( Читать дальше )

#портфелиprobonds #сделки
В портфеле PRObonds #2 на 10% от капитала выставляется стоп-приказ на продажу фьючерса на индекс американских акций US500 (июньский фьючерс имеет краткое наименование USM9). Цена условия – 2 189 п.
1 пункт контракта равен 1 доллару. В рублях стоимость 1 контакта около 145 тысяч рублей.


Почему принимается это решение?

1. Рынок акций США дорог по мультипликаторам финансового анализа. Безотносительно к возможностям будущего роста или падения.
2. Всплеск волатильности ограничивает возможности будущего роста. Связано это с формальным увеличением гарантийного обеспечения по срочным контрактам и вероятным ужесточением риск-менеджмента брокеров, позволяющих клиентам открывать кредитные позиции.
3. Ожидания продолжения мягкой монетарной политики и, возможно, еще большего ее смягчения – в ценах. Объявления со стороны ФРС прозвучали. Рынок сразу закладывает факты в цены. Повышение цен, связанное с изменениями денежного регулирования в пользу продолжения стимулирования экономики и рынка деньгами, произошло еще в феврале-марте.

( Читать дальше )

Глядя на сегодняшнее падение Штатов, имею лишь одно желание — открыть большую короткую позицию во фьючерсе на Америку. И сегодня-завтра, похоже, открою победный предпраздничный шорт.
Никто ж вроде не возражает?)

Ratio based on volatility. Цели выполнены. Соответственно с топ Января и Марта. VX, bullish for stocks. 
С этих уровней VX будет оскок по СиПи. 
В дальшейшем цель VX --> Xmas 2018/ нет на графике. (декабрь)

Это будет соответствовать примерно 2850 по СиПи….и вот только оттуда пойдем на 3000 June Opex. imho.

(сам себя перевел на гугле, поэтому такой язык, публикация с моей зарубежной ветки)

Вчера волатильность не поднялась выше. versus 2 мая. четверг и вскоре начал показывать нег. дивергенция. (бычий для акций)
Много gaps было заполнено в понедельник on the way down. Но с RUT Leading up ++ было трудно быть bearish…

Сегодня может быть другая история, так как TNA в понедельник почти достигла моей цели 70,60 (high 70,44), прежде чем обвалился afterhours. (RUT)

С точки зрения VX, цель роста — Рождество 18, цель low VX — соответствует 3000 SPX.

Да, мы были близки на прошлой неделе. (VX), с рекордным количеством трейдеров, делающих ставки на более низкое соотношение пут / колл VX = 12%
Наиболее вероятный сценарий на этой неделе — повторное тестирование минимумов понедельника с волатильностью, показывающей отрицательную дивергенцию.

Затем отскок, rebound that actually has some legs. С какого уровня? Похоже не раньше 2880. кэш

После этого нижнего минимума и потенциального достижения VX X-mas 2018 — это будет идеальная точка входа в Long SPX, на пути к 3000 к середине июня.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 29 апреля на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшую неделю портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав -1,13% против -0,36% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.      

( Читать дальше )

S&P500. Индекс S&P 500 (SPX). 1H.

Если формируются заходные, то бурный рост должен начаться +- с текущих. Если снижение продолжится, то это будет хорошим косвенным подтверждением развития волны «2», после завершения которой опять же начнется бурный рост.

USD/CAD. КанадскийДоллар. 2H.

Всё хорошо. Убрал из рассмотрения альтернативу, у меня остался всего один вариант развития событий. Стоп держу по нижней границе зеленого канала, потому что волнам «b» of (y) запрещено пробивать образующую 0-(х).



( Читать дальше )