Rgbi

📉RGBI умеренно корректируется на 0,2%, до 114,46, после пятничного роста на снижении ключевой ставки ЦБ РФ


(период на графике- 1 день)

К 17:54 Индекс гособлигаций РФ (RGBI) снижается на 0,2%, до 114,46 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3ARGBI

Валютный рынок

Йена продолжает падение, несмотря на попытки Банка Японии затормозить процесс, достигнуты минимумы с 1980-х годов и все выглядит как начало снижения к 180 и далее к 240 йенам за доллар. Девальвация лишь немного облегчит долговое бремя страны, но не решит проблемы вызванные монетарным способом борьбы с депопуляцией (эмиссия денег взамен потребления умерших). В попытках стабилизации японцы призывают к возврату иностранных капиталов в свою экономику, что способно создать каскад падения на рынках Западной Европы. Таким образом, ЮВА вновь становится катализатором проблем в мировой экономике.

Переход рынков в состояние ухода от рисков, выход японцев, а также продажи суверенных фондов стран Персидского залива поддерживают доллар, но не рынок US Treasuries, который подошел к максимальной доходности по 10-ти и 30-ти летним облигациям с 2006 года. Усугубление ситуации способно перевести к падению и рынок акций в США уже в августе-сентябре, перед промежуточными выборами.

 ОФЗ и инфляция

( Читать дальше )

📈RGBI реагирует ростом на снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25%, до 14%, выйдя в плюс после утреннего снижения. Индекс прибавляет 0,4%, до 113,58


(период на графике — 1 день)

К 14:09 мск индекс гособлигаций РФ (RGBI) растёт на 0,4%, до 113,85 пунктов

Банк России снизил учетную ставку на 25 б.п., до 14%: smartlab.news/read/198393-bank-rossii-snizil-ucetnuiu-stavku-na-25-bp-do-14

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3ARGBI

📈RGBI вышел в плюс, прибавляя 0,4%, до 113,15, на фоне новостей о регистрации Минфином РФ двух выпусков ОФЗ-ПК на ₽1,5 трлн, впервые с 15 июля поднимаясь выше 113


(период на графике — 1 день)

К 19:47 мск индекс гособлигаций РФ RGBI растёт на 0,4%, до 113,15 пунктов

Минфин РФ зарегистрировал два выпуска ОФЗ-ПК на 1,5 трлн руб., решения по датам размещения будут приняты после возобновления аукционов — релиз: smartlab.news/read/198296-minfin-rf-zaregistriroval-dva-vypuska-ofz-pk-na-15-trln-rub-reseniia-po-datam-razmeshheniia-budut-priniaty-posle-vozobnovleniia-aukcionov-reliz

График: ru.tradingview.com/chart/?symbol=RUS%3ARGBI

📉RGBI снова ниже 111, снижается на 0,1%, до 110,93


(период на графике — 1 день)

К 13:22 мск Индекс гособлигаций снижется на 0,1%, до 110,93 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/?symbol=RUS%3ARGBI

Я так понял, до ставки решили всех высадить, да? Кто же будет покупать, если не физики?

Вообще антироссийская активность в последнее время зашкаливает, они решили, что ВВ можно додавить прямо сейчас, по-ходу.

Ну а хрен ли вы хотели, нечего было тянуть с СВО так долго. Только сейчас делают то, что нужно было делать в 22 году.

Сегодня ещё долил 50 тысяч на счёт, до зарплаты бы дожить… РТС любят прямо сейчас в два смычка: беглецы в валюту и ненавистники фонды. RGBI тоже нездоров.

Каждый день какой-то лютый негатив, как будто сговорились, сволочи.

При этом количество шортов зашкаливает, топлива хоть отбавляй.

Анализ рынка ОФЗ и сравнение текущей ситуации, другими странами и историческими примерами.

Индекс государственных облигаций RGBI снижался более, чем на 5 процентов после июньского заседания ЦБ РФ. Текущие доходности по долгосрочным ОФЗ превышают 16,5%, при том что ключевая ставка составляет 14,25%. Давайте попробуем разобраться почему текущая доходность по государственному долгу так высока и что нас ждет в будущем.

Наши чиновники, вплоть до президента, при любом удобном случае любят повторять, что у нас один из самых низких уровней соотношения долга к ВВП – менее 20%, в то время как во многих западных странах уровень долга превышает размер ВВП. Например, в США государственный долг составляет 120% к ВВП. Но, как говорилось в одном старом анекдоте, есть нюанс.

Дело в том, что ставки, по которым правительство США занимает деньги, составляют 3-5% годовых, а долгое время после ковида, ставки были ниже 1% годовых. А вот Правительству России последние годы приходится занимать под 15-18% годовых.

( Читать дальше )

📉RGBI, после утреннего роста выше 114, снижается на 0,2%, до 113,32


(период на графике — 1день)

К 14:17 мск индекс российских гособлигаций RGBI снижается на 0,2%, до 113,32 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/?symbol=RUS%3ARGBI

📈RGBI растёт третий день подряд, прибавляя сегодня 0,7%, до 113,43


(период на графике — 1 день)

К 15:02 индекс гособлигаций RGBI растёт на 0,7%, до 113,43 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/?symbol=RUS%3ARGBI

Если посмотреть на график RGBI, то можно увидеть, как быстро откупают просадку (зеленые стрелочки). Сейчас ситуация повторяется. Ко всему прочему, государство нам дало сигнал о том, что ОФЗ слишком дешевы сейчас для размещения: «Министерство финансов России объявило, что не будет проводить запланированные на 8 июля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В ведомстве объяснили своё решение сохраняющейся волатильностью на рынках и стремлением помочь стабилизировать ситуацию.».
На дневном графике нарисовали разворот в виде двух свечей, поэтому покупаю фьючерс RGBIF с первой целью +5%, а потом буду смотреть, куда пойдет цена дальше.