Вопрос-ответ: параметры торговой системы, породы моментума, виды стопов и т.д.

     «Добрый день, подключился к Вашей стратегии «Старая добрая трендовушка». К сожалению, общая информация Т-Инвестиций не дает понятной картины по действиям автора даже после подключения. Можно попросить Вас опубликовать на основе операций с Вашего мастер-счета основную аналитику — количество сделок, профит фактор, уровень риска, среднюю доходность по сделке или по месяцам».

     Я предлагал Т-банку увеличить объем текста под описание в несколько раз! И с удовольствием выложил бы там текст раз в 5 длиннее. Может, выложу отдельно еще… Но долгая презентация — вопрос времени.

     Если коротко по вашим вопросам, то профит-фактор от 1.5 и выше. Средняя доходность по сделке сильно варьируется по годам, в среднем 0.2%, если без плеч (не надо пугаться маленькому числу, это было 40-50% годовых при минимальном плече в итоге). Сделок около сотни в год в хорошее время, но в боковике включаются фильтры и их может стать сильно меньше, вплоть до пары в месяц. Горизонт удержания позиции от одного дня до недели. Максимальная просадка сильно зависит от волатильности и обычно растет вместе с доходностью (максимальная просадка, равно как и доходность, были в 2022 году). В спокойное время рабочая просадка в пределах 10%, но это лишь статистика прошлого, а не гарантия будущего, как вы понимаете.

***

     «Александр, может есть какие-то правила входа в ваши торговые системы за столько лет? Когда их включать, и когда подключаться к автоследования на них?»

     Увы, здесь не угадать. Есть поверье, что в систему надо заходить на просадке, но я его скорее не разделяю: так можно пропустить самые лучшие времена. Выход скорее в том, чтобы было много подходов, и они взаимно сглаживали друг друга.

***

     «Мне кажется ещё есть вариант считать более короткий моментум на акции… К сожалению, после 2022 классический подход уже почти не приносит прибыли на РФ рынке, все слишком волатильно. Вполне очевидно, что можно натянуть и на это состояние рынка модель».

     Да, у меня была моделька, где период рассмотрения не год, а квартал, и даже чуть меньше. В широком окне ее результаты были чуть похуже, но тоже годные. Мне она нравится поменьше обычной, но для диверсификации можно.

     А что касается плохих результатов с 2022 г., как раз 2022 и 2023 мой базовый вариант моментума отработал отлично. Некоторые проблемы с 2024 года, но все равно по массе его вариантов чуть лучше индекса. И это нормально, такие периоды были и раньше, скажем 2011 — 2014 гг.

***

     «Подскажите пжл у Вас в Т-Инвестициях только одна стратегия для автоследования? Я бы хотел подписаться на автоследование по стратегии на акции/облигации ММВБ».

     Есть и вторая, на акциях https://www.tbank.ru/invest/strategies/44897a9d-2241-4057-9c44-0617752eac29/Но на падающем рынке она выглядит вот так, на фоне моей спекулятивной с 100% прибыли за те же два года — довольно жалко . То есть какая-то премия к индексу там есть, но хорошо заработать в 24 — 26 гг. она не может, может только меньше упасть. У меня претензий к ней нет, но в ней надо сидеть годами. Как в любых стратегиях такого вот типа...

***

     «Стопы и опционы в торговых системах для страховки от убытка не используете?»

     Опционы нет, фиксированные стопы в классическом смысле — тоже. Но там в убытке долго не будет, оно по времени и смыслу закроется, а не по стопу, фиксированному в процентах.



***

           эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

           профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

           блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

           про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store