RTSVX

ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
в прошлую пятницу RTSVX в очередной раз подошёл к поддержке (22)
о чём любезно в др. топике было озвучено,
а сегодня «взлетел» от неё



В итоге, рост RTSVX достигал 10% (8,63% к пред. закрытию)

Интересно, что колебания самого фРТС были незначительные, а измения RTSVX обусловлены:
повышением волы ближними опционами.
Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11

Мужики энд дэушки !

Хочу обратить ваше внимание на то, что:

В МОМЕНТЕ RTSVX НА ЛОКАЛЬНЫХ МИНИМУМАХ (22,82) !!!

ЮЗАЙТЕ, ЧЁРТ ВОЗЬМИ, ЮЗАЙТЕ!!!

1 июня 2011 года на FORTS начились торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности(фRTSVX).
Почитав и посмотрев опрос про фRTSVX стало понятно, что многие просто не понимают как им торговать...

Рассмотрим вопросы:
1. Принципы торговли фRTSVX.
2. Правила открытия и закрытия позиций.
3. Специфические особенности.
4. Управление открытой позицией.
5. Минимизация риска ликвидности.

Есть два простых и известных принципа:
1. торговля спредом волотильностью: открытие позы через опционы, а хеджирование через фRTSVX (наиболее интересный вариант)
2. календарный спред: между фRTSVX с разной датой исполнения (менее интересный).
3. можно и в готовую опционную комбинацию добавлять хедж, тогда управление комбинаций упращяется.

( Читать дальше )

Сегодня на FORTS начались торги новым инструментом — фьючерсом на индекс волатильности RTSVX www.rts.ru/a22313. Инструмент действительно интересный. Не хочется, чтобы он стал еще одним мертворожденным неликвидом. Поэтому мы вышли сегодня поддерживать двусторонние котировки. Приглашаю всех встретиться в стакане!

Также по случаю запуска фьючерса пройдет пресс-конференция www.rts.ru/a22324/?nt=1.

И еще…  Рекомендую продавать 185 и 190 страйки. Откупать 180 и 195 соответственно.  

Индекс волатильности S&P500 (VIX) сейчас находится на очень низком значении, что увеличивает потенциал коррекции в ближайшей перспективе