SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости рынков
Новости рынков | почему RTSVX взлетел на 10%...
- 05 июля 2011, 00:48
- |
ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
в прошлую пятницу RTSVX в очередной раз подошёл к поддержке (22)
о чём любезно в др. топике было озвучено,
а сегодня «взлетел» от неё
В итоге, рост RTSVX достигал 10% (8,63% к пред. закрытию)
Интересно, что колебания самого фРТС были незначительные, а измения RTSVX обусловлены:
повышением волы ближними опционами.
Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11
в прошлую пятницу RTSVX в очередной раз подошёл к поддержке (22)
о чём любезно в др. топике было озвучено,
а сегодня «взлетел» от неё
В итоге, рост RTSVX достигал 10% (8,63% к пред. закрытию)
Интересно, что колебания самого фРТС были незначительные, а измения RTSVX обусловлены:
повышением волы ближними опционами.
Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11
36 |
Читайте на SMART-LAB:
Установили новый купон по выпуску облигаций БО-П13
Друзья, привет! Первый пост в этом году начинаем с хороших новостей — в рамках оферты мы установили новую ставку купона по облигациям серии...
11:09
теги блога Александр Нск
- ADP
- ADR
- Alcoa
- COT
- EC
- Fitch
- FORTS
- IBM
- IPO
- Moody's
- QE3
- QUIK
- RTSVX
- Windows 7
- Абхазия и Южная Осетия
- Автоваз
- акции
- Алкоголь
- анекдоты
- арбитраж
- Банк Москвы
- банки
- Баффет
- безопасность
- беспредел РФ
- биржи
- бонды
- Брокер
- ВВП США
- внешний долг
- ВТБ
- газодобывающая промышленность США
- Газпром
- госдолг США
- гособлигации
- Движение капитала
- дефолт
- дефолт США
- доллар
- евро
- евро-доллар
- европа
- защита
- Золото
- Инвестиции
- индекс волатильности
- Каддафи
- капитал
- квик
- Китай
- корпоративный беспредел
- кредитный рейтинг
- кукл
- Ливия
- МВФ
- Медведев
- Меркель
- Минфин
- ММВБ
- Мошенничество
- МЭА
- НАТО
- НДС
- Обама
- объединение бирж
- ОИ
- опрос
- ОСК
- открытые позиции
- открытый интерес
- отток капитала
- пиво
- Полюс золото
- Причины падения акций
- Путин
- развивающиеся страны
- рейтинг США
- Роснефть
- Российский индекс волатильности
- Россия
- РТС
- Рубль
- рубль-доллар
- саммит
- Саркози
- Сбербанк
- Статистика США
- тариф
- Татнефть
- теракт
- ТНК-ВР
- фRTSVX
- финансовый кризис
- фРТС
- фьючерс на Российский индекс волатильности
- хакеры
- хедж
- экономика США
- юань
- Юмор
принято считать что реализованная волатильность у нас пропорциональна торговому времени
потому перед выхами (да и просто вечером) вола всегда припадает
справедливая просадка эта легко просчитывается
переход на новую серию начнётся за 8 дней до экспирации опционов и закончится за 4
сейчас еще нет никакого перехода
ведь нужно учесть(ранее писал):
1. ликвид и действия ММ,
2. тетту,
3. движение фРТС.
пс. если можно — с примерами реальных сделок
1. речь о большой вероятности… (но не о 100%), например, сейчас при снижении фРТС (в зависимости от скорости), RTSVX может рости…
2. взлетел за 1 час к 11.00. (а не за 2 дня)
3. сделки обычно показывают те кто предлагают платные услуги (называть не буду — сами знаете), а я в данный момент провожу исследование обмениваясь опытом… и, возможно, ищу заинтересованных во взаимном сотрудничестве…
а убьёт или не убьёт — считайте
Однако Ваш ответ относится также к ближним, т.к. на дальних такой явной зависимости не обнаружил.
причём шанс был как у покупателей, так и продавцов
Сань, привет, это Виктор (Гугенот). Спасибо за цитирование моего топика. У Вас есть, ежли не секрет, какие-либо мысли по поводу того, может ли динамика ИНДЕКСА РТСВИКС (не фьючерса)
быть ПРЕДИКТОРОМ в отношении динамики РИ?..
а вообще, надо подумать… посмотреть системно с фильтрами…
Спасибо.
Как я понял у Вас хорошо дела идут с фьючами, тогда зачем ещё опционы.
А так, конечно и Вам спасибо за поддержку топика.
они на ближних и поменялись…
Да, подтверждаю, Флакон прав…
Было такое дело… весь фондовый рунет гудел…