RTS

Здравствуйте!

Подсказка, данная нам рынком, оправдала ожидания, оберегла наш сон и помогла сохранить наш капитал. За это выражаю в очередной раз рынку свою благодарность!

О закрытии сделки и возможной сильной коррекции я писал в предыдущем топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Фиксация сделки?

Объемная шортовая позиция была реализована в течение нескольких дней. В итоге мы пришли на уровень предыдущего теста глобального уровня, продавливание которого может с большой долей вероятности отправить РТС в глубокую коррекцию.

Для оценки вероятности продавливания я опять же анализирую открытые позиции физических и юридических лиц и что же я вижу? Физики никак не могут поверить в неблагоприятный исход и как зомбированные покупают наш индекс без остановки.

Этим фактом с большой степенью вероятности воспользуется профессионал, чтобы в очередной раз заработать. На данный момент начался активный набор позиции в шорт, что я интерпретирую как подготовку к продавливанию:

( Читать дальше )

Многие поклоняются тем самым «гуру», которые зарабатывают миллионы на бирже. Покупают их курсы, стратегии, книги и т.д.
Но покажите мне хоть одного «гуру», который показывает на практике как ему удаётся заработать на рынке. Вряд ли вы найдете, таких единицы, и к сожалению (к счастью) большинство гонятся за теми, у кого карман набит больше, но не вдаваясь в подробности почему этот карман набит и благодаря чему. Именно за счет последователей «гуру» другие, более мудрые участники зарабатывают деньги на рынке.
Возможно сказал слишком очевидные вещи, но интересно мнение других на этот счёт.

Здравствуйте!

Подошел к завершению текущий 2021 год.
Наша сделка стартовала 14.12.2021 года и за пол месяца принесла нам прибыль в размере +106800 рублей (+10,7%), что очень даже позитивно!

Пришло время сделать анализ позиции перед праздниками и принять важное торговое решение по переносу сделки через праздничные дни или полной фиксации прибыли и дальнейшего спокойного проведения новогодних каникул.

Чтобы сделать свой выбор вновь обращаюсь к подсказкам, которые дает нам рынок и выражаю за них свою благодарность!

Весь процесс управления нашей сделкой можно отследить переходя последовательно по ссылкам, которые я публикую в каждом топике.

Предыдущий топик был о том, как мы выполнили возобновление на уровне теста покупателя: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. В тренде.

Наш план на том этапе был реализован па первому сценарию, однако после поглощения продавца покупатель практически сразу же начал активно закрывать свою позицию 29.12.2021, что не могло не насторожить.

( Читать дальше )

Сохрани нас бог не оставлять позы на Новый год...
Профита всем…

Картина складывается неоднозначная.

Многие факторы положительны для российского рынка:

🛢️ $76,5 за барр
🔥 $1200 за т.м3 (газ в Европе)
💵 73,44
💶 83,22

👆 При этом рынок продолжают продавать. RTS и MIX стоят практически на одном месте.

⚠️ Настораживает меня в данной ситуации малое количество адекватных идей.

Буквально несколько компаний смотрятся хорошо, глобально рынок не дешевый, Америка сейчас очень дорогая.

Несмотря на коррекцию индекса RTS на 20+%, подбирать почти нечего.

👉 Никому не советую сейчас закупать акции на полные портфели, как я уже ранее говорил, держу пока около 30% в кэше.

Высокая вероятность, что рынок просядет еще сильнее…

📊 На падении пару недель назад подобрал только 2 компании, причем на хорошие доли портфеля:

— Мечел АП (в плюсе на 11%✅)
— Mosaic (в плюсе на 12%✅)

Также удалось заработать на Moderna 10% всего за пару дней, но находить такие идеи сейчас сложнее

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Сегодня рынок вновь на нашей стороне, за что я ему очень благодарен!

Наш торговый план, который я описывал в топике РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Жизнь после реализовался по второму сценарию и в процессе анализа открытых позиций профессиональных участников сформировал нам очень благоприятные условия по полному возобновлению нашей позиции на уровне 154400.

Ситуация сложилась так, что мы практически полностью убрали риск по нашей сделке за счет первой фиксации 1/2 части и получаем дополнительную прибыль за счет эффективного ее возобновления, что позволит нам сопроводить данную сделку при полной загрузке и получить максимальную прибыль при благоприятном движении цены.

Утренние движения инструмента намекают нам на серьезный настрой покупателя по поглощению огромного бара продавца, который сформировался на открытии 20.12.2021 г, что повышает вероятность развития дальнейшего движения в лонг и, так как мы сформировали эффективную среднесрочную позицию, то наша дальнейшая задача — сопровождать тенденцию и периодически заниматься корректировкой торгового плана.

Наша временная среднесрочная цель = 191000.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

В продолжение топика: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Возобновление возможно

Наш анализ оказался вполне оправданным и позволил увеличить счет на 58000 рублей, что составляет около 5,8%.
Я очень благодарен сигналам и подсказкам, которые в очередной раз посылает нам рынок!

Цена прошла достаточно хорошее расстояние, преодолела уровень продавливания (на котором мы закрыли 1/2 часть позиции) и протестировала уровень продавца, затем экспирировалась в образованном коридоре, что на мой взгляд очень положительно, так как оставляет большую вероятность продолжения лонгового движения.

На экспирацию прошло достаточно объемное закрытие позиций, но как мы видим по индикатору «Профи», перевес был на стороне закрытия лонгов, что может привести к небольшой коррекции и выходу вниз из коридора:



( Читать дальше )

Последние недели у нас непростые дни для российского рынка.

О том, что рынок дорогой и нужно держать много кэша я писал не раз. По обзорам компаний Вы могли заметить, что идей с хорошим апсайдом практически небыло, а для меня хороший апсайд — это не менее 35% на перспективу года. Собственно на самом дне большинство голубых фишек и имели такой потенциал роста...

📉 RTS достигал 1500 пунктов (-22,5% с макс.)
📉 ММВБ достигал 3502 пунктов (-18,5% с макс.)


Всё это на фоне положительной динамики курса рубля и цен на энергоресурсы:

🛢️$74,4 за барр
💵 73.5
💶82.9
🔥Газ в Европе $1367

📊 Учитывая то, что валюта стабильна — причины этому, вероятно следующие:

1. Отработка коротких позиций российских институциональных инвесторов. Большое количество коротких позиций юр. лиц и длинных позиций у физ. лиц — вероятно могло стать причиной продавливая цены.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Наши ожидания оправдались, цена, как и прогнозировалось, пришла на уровень 159000 и по ходу движения рынок вновь любезно предоставил нам массу подсказок. За что я ему очень благодарен!

Предыдущий анализ был проведен в топике: РТС. Открытые позиции, объем, дельта, открытый интерес. Стрэддл.

В частности рынок в большей степени развеял опасения о возможной резкой смене направления от уровня 1600 по индексу и дал нам четко понять, что профессионал намерен идти ниже и проводит подготовку к продавливанию уровня 158000.

На это указывает анализ объема, дельты и открытого интереса на базе которых сформированы два достаточно мощных сигнала продавца II класса, но основной критерий — это то, как ведет себя профессионал при подходе к уровню.

Анализируя график открытых позиций и открытого интереса юридических лиц, мы можем с большой долей вероятности быть уверенны, что продавливание состоится, так как идет мощный набор позиций в шорт:

( Читать дальше )