QuiK

Подумал, что многие не знают, как подступиться к языку Qlua и запустить робота в квике. А между тем, это настолько просто, что даже не требует ничего кроме квика, виндусовского блокнота и знаний самого Qlua.

Qlua – это скриптовый язык поддерживаемый квиком, в основе язык lua 5.1 (в моем квике версия такая).

Скрипты, написанные на Qlua – это обычные текстовые файлы, которые имеют расширение «.lua». То есть можно сделать файл в обычном блокноте и после сохранения поменять в нем расширение с «.txt» на «.lua». Если внутрь этого файла записать инструкции кода на языке Qlua, то квик будет выполнять их.

Для удобства написания инструкций кода лучше пользоваться не виндусовым стандартным блокнотом, а например Notepad++, который можно скачать официально и бесплатно здесь https://notepad-plus-plus.org/download/v6.9.1.html. Он позволяет включить подсветку синтаксиса различных языков программирования, в том числе и lua, что очень помогает при написании кода.

В Notepad++ в «Опции -> Настройки» можно выбрать русский язык, а в «Опции -> Определение стиля» установить для lua понравившийся стиль отображения. Я для «Язык -> lua» ставлю стиль «Выбрать стиль -> Bespin» и еще в окошке «Стиль» для последних трех «FUNC» переопределяю цвет, иначе они с фоном сливаются.

( Читать дальше )

В связи с тем, что многие относятся скептически к моей затее создания Открытого Универсального Робота, — кто-то сомневается, что робот будет создан, кто-то думает, что он не заработает денег, — решил написать этот пост!

По сути, робот уже давно создан на тслабовских кубиках, еще в 2014 году он тестировался на реале forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64156&page=1, для его создания на кубиках мне пришлось приложить не мало усилий — досконально изучить кубики тслаба и даже лезть в изучение программирования на С#. Для кого-то это просто, для кого-то невозможно, а я где-то посередине.

К сожалению, по указанной здесь причине тслаб пришлось оставить (хотя для тестирования на истории это хорошая программа), попытался перейти на проги от cofite.ru, но с ними все закончилось гораздо быстрее — не то (хотя в чем-то даже лучше тслаба). И тут узнаю про qlua, понял, что это то, что надо — не слишком сложно и очень функционально, но запал уже иссяк конечно. Ведь была потрачена уйма сил и времени, не только на изучение этих программ, но и на тестирование идей и т.п.

( Читать дальше )

Всем привет! 
Чуть о себе: зарабатываю на российском рынке (только для себя), делаю торговые программы (для себя и для других).
Давно читаю Smart-lab, нахожу что-то полезное и интересное. Вот добавлю одну свою легенькую утилитку для Квика, надеюсь пригодится.



Индикатор Fractal_Chennal, рисует уровни по «фракталам» с задаваемым периодом. В отличии от штатного  «Fractals» дожидается окончательного формирования формации. Я его использовал в качестве трейлинг-стопа в некоторых программах. Отдает два значения скриптам.
Код:

Settings={
Name = "Fractal_Chennal",
period=5,
line={
{
Name = "Level_High",
Type =TYPE_LINE,-- = LINE --линии  = DASH -- тире  = POINT -- точки
Width = 1,
Color = RGB(0,255, 0)--green
},
{
Name = "Level_Low",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)--root
}}}

idx_prosl=0

function Init()
return 2
end

function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
message("Код бумаги: "..getDataSourceInfo().sec_code.." ; период индикатора: "..P,1)
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end

Как пользоваться:

( Читать дальше )

Как было отмечено в предыдущей части – вся суть технического анализа со всеми его индикаторами сводится к пересечению линий. Например, быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю; цена пересекает уровень или любую линию какого-нибудь индикатора; RSI пересек уровень 70% и т.д. Ну пусть даже и есть исключения – напишем под них отдельные функции, главное, что наше обобщение будет охватывать 90% случаев ))).

Итак, из чего же состоят сигналы пересечения линий? А состоят они из событий и состояний. Событие – это факт пересечения, состояние – это фактическое расположение линий относительно друг друга.

На рисунке показано, как это выглядит геометрически на примере пересечения скользящих средних. А с точки зрения программирования эти события и состояния удобно представить в виде битовых флагов – сопоставить каждому из них определенный бит числа и если он установлен, то событие или состояние имеется и наоборот.

( Читать дальше )

Как известно, у всего сотворенного человеком есть свои ограничения и недостатки, поэтому, не смотря на то, что робот универсальный – идеал ему только снится. Но все же, робот, который пытается приблизиться к универсальности, должен основываться на максимально универсальных его составляющих частях.

По своей сути все роботы, торгующие на рынках, в конечном счете делают однотипные финальные операции, ради которых они и разрабатываются, эти операции заключаются в простых действиях – выставление заявок, снятие заявок, изменение их параметров и тому подобное – то есть круг операций не велик. А значит, нам требуется ограниченное количество функций, которые будут способны выполнить эти финальные операции. Даже если некоторые функции будут иметь несколько версий с различными вариациями, все равно их количество измеряется максимум двузначным числом.

А в чем же здесь универсальность? А универсальность будет заключаться в торговых заданиях, которые будут обрабатывать эти функции. Торговые задания – определенная структура с данными, содержащая всю необходимую информацию – что, сколько, где, когда и в каком направлении торговать. Получая такую информацию функции должны выполнять все автоматически, а так как они работают с однотипной структурой, то тоже являются универсальными. Но это конечно в идеале, как будет на самом деле – покажет разработка.

( Читать дальше )

Все «прокладки» между квиком и роботом, типа TSLab, LiveTrade и т.п. ни к чему хорошему не ведут – требуют денег, времени, добавляют глюков и увеличивают риски, а также накладывают определенные ограничения. А для написания полноценных роботов не хватает знаний, умений и главное времени. Поэтому появилась идея.

В настоящее время QLUA – доступная и бесплатная технология алгоритмизации торговли. Язык QLUA прост и функционален для алгоритмизации большинства торговых идей, встроен в QUIK – самую распространенную торговую платформу на наших рынках.

С QLUA не надо думать, как «прикрутить» робота к рынку, как передавать и синхронизировать данные, заявки и т.п. – отпадает куча вопросов, которые на начальном этапе способны погубить энтузиазм любого начинающего алготрейдера. Можно использовать библиотеки, написанные и на других языках программирования, а значит, есть в каком направлении развиваться, правда, здесь я вообще не силен.

Сам я не программист. Обычно мое программирование происходит следующим образом: посмотреть в интернете как компилировать и/или исполнять программный код на выбранном языке программирования, при необходимости скачать и крякнуть требуемое ПО, посмотреть в интернете синтаксис, составить код, запустить, исправить ошибки, запустить и решить требуемую задачу.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, друзья!

Вот я и дошёл до того момента, когда надо начинать торговать на реальном счёте. Брокера взял Сбербанк, но сейчас я воткнулся в непонятную логику QUIK по выставлению заявок и надеюсь, что здесь кто-нибудь толково мне сможет объяснить что и как.

Собственно вопросы ниже. Торгую фьючерсы РТС, ММВБ. Не понимаю логику выставления заявок в терминале QUIK. Почему выставляя заявку в стакан по фьючу РТС по цене, допустим 196 000 — он автоматически обрабатывается по рыночной?! В итоге я вижу, что заявка была одна, а по факту он купил по 196 400. При этом я не ставлю галочку рядом с полем — рыночная. 

Сегодня позвонил на горячую линию, где мне объяснили следующее: вы выставляете заявку по цене 19600, после того как, не находится встречной заявки, происходит покупка по рыночной цене, так как она считается выгодней для покупки. Мои мысли в этот момент — Это что за бред? Оператор продолжает, чтобы выставить покупку по той цене так, как вам надо — вы должны выставить стоп-заявку. В которой будет указано, что при достижении уровня, например 195950 — происходит покупка по цене 196000. 

( Читать дальше )