QuiK

 

Алготрейдинг — это не просто «написать робота и уйти пить кофе». Это дисциплина, скорость и умение видеть возможности там, где другие видят просто шум. Развитие алгоритмической торговли делает рынок честнее, а трейдера — эффективнее.


наш телеграм где много пользы. @ALGORITHM_EXCHANGE

Сообщество «Биржевой Алгоритм» совместно с разработчиками «Артели Алгокодинга» рады представить вам наш мощный инструмент — Арбитражный спред-бот для терминала QUIK.

Что умеет этот бот?
• Торговля спредами между фьючерсами, акциями и валютой.
• Гибкая настройка сетки лимитных заявок (уровней).
• Автоматический расчет приведенных цен и контроль вармаржи.
• Визуальный индикатор спреда для ручного анализа.
• Устойчивость к клирингам и дисконектам.

Этот бот — отличная база для понимания механики спредовой торговли и котирования. Он поможет вам погрузиться в мир парного трейдинга и алгоритмического исполнения заявок.

📥 Как получить бота?

( Читать дальше )

Cлeдoм зa мoнитopoм cтaкaнa, выклaдывaю LUA-cкpипт, eжeceкyнднo coxpaняющий cтaкaн в фaйл в фopмaтe:

Bpeмя (ЧЧ:MM:CC)
Лyчший бид (в дeньгax)
Лyчший oффep (в дeньгax)
Oбъeм бидoв (в штyкax)
Oбъeм oффepoв (в штyкax)
Дoля бидoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)
Дoля oффepoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)

Bo вpeмя paбoты, cкpипт нaкaпливaeт дaнныe в пaмяти и в кoнцe тopгoвoгo дня (в 23:50:00) или пpи ocтaнoвкe (кнoпкoй [Ocтaнoвить]) cбpacывaeт иx в фaйл CODE-YYYY-MM-DD.csv

Зaчeм этo нyжнo?

Пoлyчeнный CSV-фaйл мoжнo oткpыть в Excel и пocтpoить интepecныe гpaфики, нa ocнoвe кoтopыx мoжнo coздaть coбcтвeннyю тopгoвyю cиcтeмy и зapaбaтывaть миллиoны, нe xoдя нa paбoтy.

Haпpимep, мoжнo пocтpoить гpaфик MA(100) пo paзницe oбъeмa бидoв и oффepoв и coпocтaвить eгo c гpaфикoм цeны инcтpyмeнтa (пo лyчшeмy бидy). Peзyльтaт пo Cбepy зa 6 чacoв выглядит тaк:



Cлeдyeт oтмeтить, чтo пoлeзнocть тaкиx гpaфикoв цeликoм зaвиcит oт cлoжнocти мoзгa нaблюдaтeля. Чeм oн пpoщe, тeм нижe вepoятнocть oбнapyжeния пpибыльныx зaкoнoмepнocтeй. И нaoбopoт. Haдeюcь, вы чтo-нибyдь yвидитe и cмoжeтe на этом разбогатеть.

( Читать дальше )

Moнитop cтaкaнa QUIK — этo LUA-cкpипт, oтoбpaжaющий oбъeм бидoв и oффepoв нa гpaфикe:


Koмy этo нyжнo?

Начинающим мyжчинaм, мeчтaющим выигpaть нa биpжe cтoлькo дeнeг, чтoбы xвaтилo нa квapтиpy, мaшинy, дaчy, кpacивyю жeнy и отдых в человеческих условиях.

A мoжнo тaкиe дeньги выигpaть?

Koнeчнo мoжнo. Пoчитaйтe интepнeт и пocмoтpитe ютyб. Taм пoлнo тaкиx иcтopий.

Oбъяcняю, кaк cpoчнo пocтaвить ceбe тaкoй мoнитop:

Для тoгo, чтoбы вce зapaбoтaлo, в QUIK дoлжны быть oткpыты и cинxpoнизиpoвaны тpи oкнa — «Teкyщиe тopги», «Гpaфик» и «Koтиpoвки» (в нapoдe — «Cтaкaн»). Bы кликaeтe мышью пo инcтpyмeнтy в oкнe «Teкyщиe тopги» — и aвтoмaтoм пoдгpyжaeтcя гpaфик и cтaкaн.

У вac тaк? Ecли ДA, тo eдeм дaльшe. Ecли HET, пишитe кoммeнты.

Haжмитe пapy paз мышью нa гpaфикe и ввeдитe идeнтификaтop «MAIN»:


( Читать дальше )

В этой статье расскажу о некоторых интересных проблемах, с которыми встретился в процессе написания торгового робота облигациями.
Для контекста — схема робота была приведена в этой статье.

Отправка тысяч заявок — это долго

В виду того, что на Мосбирже на рынке облигаций (и не только) заявки не переносятся через ночь, каждое утро надо выставлять в стакан на продажу то, что напокупал ранее.
Когда речь идёт о выставлении тысяч заявок через Quik, невольно сталкиваешься с тем, что это:
— долго;
— возможно дорого (чревато платежами за большой напор заявок).

В самом начале я отправлял заявки синхронной функцией TRANS2QUIK_SEND_SYNC_TRANSACTION. Этого было вполне достаточно на малых объёмах. Но на большем объёме стало туговато.

Синхронная отправка:

Все заявки выставляются за 6.5 минут, более половины времени аукциона открытия. А можно быстрее?

Решение простое — переключаемся на асинхронную отправку функцией TRANS2QUIK_SEND_ASYNC_TRANSACTION. Но тут есть другие проблемы:
  — коллбэк асинхронной отправки не содержит пользовательский transaction_id;

( Читать дальше )

И нет, я не идиот. И да, возможно, я ошибаюсь.

Но слишком достало, что в Quik, особенно во время всплеска волатильности во время выхода важных новостей, заявка по рынку и стоп-приказ работают не сразу, а спустя n секунд.

Причем было даже, что минимум секунд 10. И это, бывало, стоило больших денег.

Почему Transaq? Он же ведь допотопный. Да вот как раз поэтому.

Год назад на конференции выступал человек, который торгует новости, как раз через транзак. Он упомянул, что поскольку транзак нормальные люди не используют, то и меньше тормозняков в нём в силу того, что меньше народу.

Что думаете? Напишите

Форумчане, добрый день!
Квик давно не обновлял, тормоза уже такие что надо ждать от пары минут когда откроется приложение, когда можно ждать обновление хотя бы для винды без тормозов или есть другие варианты быстрой загрузки кроме отключения ненужных данных?!

Моя торговля облигациями проходила такие шаги:
— советник и ручная покупка, продажа из кармана квика;
— советник и ручная покупка, продажа роботом;
— покупка и продажа роботом.
где «советник» — это Excel-таблица, сделанная примерно так.

 

Схема робота

Фу, почему Quik, а не торговый API?

У моего брокера нету торгового API, зато есть Quik. Помимо этого, как правильно отмечали на СЛ, в Quik уже «из коробки» решены некоторые проблемы, к примеру, сделаны heartbeat к серверу и не надо морочиться с транспортом. Однако, серьёзные минусы тоже есть, о чём будет сказано в этой и последующих статьях.

Код робота = Lua + Rust

Lua — максимально простой мост, передающий данные из Quik в DLL, строго никакой логики в Lua.
Вся логика выполняется в DLL, написанной на Rust (tokio-райнтайм).
Почему Rust? При возможности выбрать другие языки, Rust обладает рядом преимуществ:
— Бинарник всё-в-одном, без зависимостей в виде рантайма, интерпретатора, доп.скриптов и т.п.
— Строгая типизация избавляет от страданий, испытываемых при долгосрочной работе с жидкой типизацией.

( Читать дальше )

Я вижу, как сейчас рынок акций валится вниз, но за черной полосой всегда наступит белая. Паника — плохой советчик для депо. Думаю, мощные индикаторы технического анализа для QUIK, которых нет в коробке, помогут вам принять взвешенное инвестиционное решение.

Встроенный набор индикаторов в QUIK не менялся, кажется, со времен палеозоя. Пока весь мир пишет роботов, мы до сих пор вынуждены руками настраивать базовые вещи. Короче, мне надоело, я сел и перенес на Lua три отличных инструмента. Ловите индикаторы! Код полностью открыт, забирайте «как есть».

Что в коробке? Разбор и интерпретация

Вся базовая тройка настроена и протестирована на графике Сбера. Они идеально работают в связке: один фильтрует глобальный тренд, второй смотрит объемы, третий ловит локальный импульс.

1. Dual EMA (50/200) — Трендовый консерватор

Классика, которой почему-то нет в стандартном QUIK в виде единого файла. Рисуется прямо на графике цены.

• Как читать: Зеленая линия — быстрая (50), красная — медленная (200).

( Читать дальше )

В этой статье я рассмотрю первую инкарнацию своего робота.
Допустим, мы на 100% уверены, что заработать тут (на облигациях) можно.
Так, хорошо, а что покупать-то? Слышал, что есть советники (брокерские и неброкерские сервисы), предлагающие влезть во всякие разные облигации. А как они подбирают эти облигации? Уйду ли я в минус, если куплю то, что они предлагают? Если и не уйду в минус, то хотя бы сколько заработаю, например, без реинвестирования купонов/амортизации в ту же бумагу? И самое главное — как мне сделать такой подбор инструментов (облигаций) для покупки роботом?
Я озвучил не все вопросы, которыми следовало бы задаться перед принятием торгового решения, но на часть из них может дать ответ самопальная Excel-таблица со своими формулами, фильтрацией и ранжированием.

Получение данных

Список торгуемых облигаций можно получать в таблицу из разных источников, но я выбрал Quik.
На просторах Смартлаба (и не только) есть много инструкций, как сделать вывод из Quik в Excel, так что этого касаться не буду.

( Читать дальше )

Всех приветствую !
Не складывалось как-то последнее время надежно получать сообщения от помощника на QLUA под Quik.
То telegram работает нестабильно, то LUA Socket отвалился (не знаю, может это связано с обновлением Quik и появлении целочисленного типа данных).
MAX так вообще позволяет юзать чат-боты только юрлицам и ИП.
И задумал я, немного погуглив, поиспользовать Email-оповещения на мобильное приложение Яндекс.Почта, используя связку PHP + PHPmailer.
Оказалось, за пару дней получился вполне приличный результат.
Если устраивает средняя задержка оповещения от 3 до 45 секунд (бывает меньше, бывает намного больше — от почты зависит), можно посмотреть на этот вариант.
Мне он зашел тем, что не надо под новую версию Quik пересобирать никакие библиотеки, не нужен никакой почтовый сервер с необходимостью его настраивать.
Код на QLUA занял ровно 1 страницу.
А теперь — как это приготовить.
Во-первых, идем на сайт php.net, скачиваем ZIP-архив PHP, соответствующий ОС.
www.php.net/downloads.php?os=windows&osvariant=windows-downloads&version=default&multiversion=Y

( Читать дальше )