QUIK LUA

Всем привет!

Написал 2 скрипта (покупка/продажа) на QLua, которые автоматически выявляет потенциальные торговые роботы — те, что совершают сделки с одинаковым количеством лотов и через примерно одинаковые интервалы времени.



Почему это интересно?

👉 Такие паттерны часто указывают на автоматизированные стратегии — а значит, можно попробовать “подсмотреть” за ними, понять их поведение, а иногда даже предугадать следующий шаг.

📌 Что показывает таблица:

Тикер — бумага, по которой работает робот
Лоты/время — например, “10 / 4.0” = каждые 4 секунды по 10 лотов
Объём — стоимость сделок в тыс. руб.
Замечен — когда робот начал свою активность
Посл.сделка — последнее время сделки по этому паттерну
Сумма объёма — общий объём, набранный роботом за всё время в млн.
🟢/🔴 — если ячейка закрашена — робот остановился. Время работы указано в «Посл.сделка».
⚠️ Если после остановки приходят сделки с тем же количеством лотов — запись удаляется (не робот, или робот изменил параметры).

( Читать дальше )

Не так давно я сетовал на неудобства IUP smart-lab.ru/blog/1212710.php
Это «не точно». На самом деле есть возможность вывешивать из скрипта main() в Quik Lua немодальные окна IUP.

require("iuplua")
local interrupted

function OnStop()
  interrupted = true
end
--[[
function sleep(n) -- standalone
  if n > 0 then
    os.execute("ping -n "..
      tonumber(n) .." localhost > nul")
  end
end
--]]
function main()
  local btn1 = iup.button { title = "Show Dialog", }
  function btn1:action()
    local r = iup.Alarm("", "Main Title doesn't update!", "Exit")
    if r == 1 then
      interrupted = true
    end
  end -- btn1:action()

  local btn2 = iup.button { title = "Show menu", }
  function btn2:action()
    local item = iup.item { title = "Exit", }
    function item:action()
      interrupted = true
    end

    local menu = iup.menu {
      iup.item { title = "Dialog title doesn't update!",
      active = "NO", }, item
    }:popup(iup.MOUSEPOS, iup.

( Читать дальше )

В руководстве IUP есть два места упоминания слова coroutine
To use IUP inside coroutines, define the global attribute «IUPLUA_THREADED».

Неудобство использования IUP в том, что он используется в модальном режиме. Т.е. вывесив окно IUP, в Lua надо ждать, пока пользователь закроет это окно. До этого момента получить что-либо в Lua из IUP невозможно.
Использование корутин предполагает, что вызывающая корутину программа может вернуть временно себе управление, не дожидаясь завершения вызванной корутины. Т.е. до закрытия окна IUP, так что скрипт main() в Quik Lua может выполняться с учётом параллельных манипуляций пользователя в окне IUP.

Однако не удаётся найти примеры такого использования корутин с IUP.
Кто-нибудь может чего-то добавить?

Вдруг потребовался «Класс базового актива» для опциона. И ни в одном руководстве его нет — только «Код базового актива».
И вспомнил! Надо вывести через DDE Таблицу торгов в Excel с птичкой «Формальные заголовки» в диалоге «Вывод через DDE-сервер».

Мне лень сделать несколько кликов, чтобы найти инструмент, открыть окно создания заявки, ввести данные… ох, я даже уже устал писать про этот процесс. А ещё же надо стопы расставить. А перед эти вообще понять, стоит ли соваться в этот рынок или посидеть на заборе.

Короче говоря, решил это дело оптимизировать, потому что типовая рутина меня печалит. Делал как надстройку над Quik. Сначала поэкспериментировал на lua. Ничего кроме культурного шока от этой затеи не получил.

Решил делать на python. Написал на C++ мост lua-python, который позволяет прокидывать именованные и анонимные колбэки туда-сюда. Потом ещё приделал hot-reload, чтобы после изменений в python коде ничего не перезапускать. Кровушки, конечно, они мне попили, эта троица: qlua, плюсы и питон.

В общем, что-то рабочее уже получилось:


Фичи:

• Деньги на споте и срочке показываются прогресс барами, учитывая ликвидную стоимость и ГО позиций
• Деньги на споте можно парковать и распарковывать в фонды ликвидности в один клик. Запаркованные деньги показываются на прогресс баре синим цветом.

( Читать дальше )

пишу скрипт для квика по выбору/обработке облигаций
и нашел у ВТБ хренову тучу структурок которые торгуются ..
хотел было руками отфильтровать — но там много получается..
может кто знает — есть какой-то признак в свойствах облигации что она структурная, чтобы в скрипт вписать фильтрацию…

В мире трейдинга важно уметь быстро и точно анализировать информацию о сделках, особенно когда речь идет о крупной работе на рынке.
Мы рады представить вашему вниманию скрипт, который поможет вам эффективно отслеживать и обрабатывать данные о крупных сделках с использованием QLua. 

Как это работает?

В таблице обезличенных сделок отображаются сделки, которые были в наличии в стакане заявок. Например, если в стакане по цене 120 было 15 лотов, а по цене 121 — 10 лотов, а вам необходимо купить 25 лотов, то в списке обезличенных сделок будут показаны две сделки — по 120 и по 121. 

Ключевые возможности скрипта:

— Определяет рыночные сделки, совершенные одним игроком, и группирует их в одну сделку. Это позволяет увидеть реальный объём активности одного трейдера на рынке.



— Фильтрует мелкие сделки и отображает только крупные транзакции, задавая шаг фильтрации в 1 млн. рублей.

— Отслеживает только те инструменты, которые находятся в вашем портфеле, что позволяет сосредоточиться исключительно на значимых для вас сделках.

( Читать дальше )

   В середине 2015-го года я сделал простую, но достаточно функциональную утилиту для копирования сделок на языке программирования QPILE, потому, как новый язык программирования QLUA тогда имел много багов и недоработок. Программа оказалась популярна среди частных управляющих, как альтернатива сервисам автоследования COMON, EasyMANi и пр.

   С течением времени появлялись новые пожелания по доработке существующего дубликатора. Однако, в связи с отсутствием возможности перестановки и удаления заявок на срочном рынке для языка QPILE, пришлось написать совершенно новую программу.

    Почти четыре месяца назад, 18 декабря, начал разработку новой программы для копирования сделок для QUIK. Предыдущую программу на QPILE я написал менее, чем за месяц. Сначала рассчитывал сделать за пару месяцев, но проект оказался сложнее раза в два, чем предполагал. Ушло более 100 часов работы над программным кодом. Потом, часов 10 на описание. Пишу программы не каждый день и в своё удовольствие.

( Читать дальше )

Код взял с сайта bot4sale.ru/

Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!

LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.

function cnd(x)

-- taylor series coefficients
   local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429
   local l = math.abs(x)
   local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l)
   local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5))
   if x < 0 then w = 1.0 - w end
   return w
end

-- The Black-Scholes option valuation function
-- is_call: true for call, false for put
-- s: current price
-- x: strike price
-- t: time
-- r: interest rate
-- v: volatility
function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v)
   local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t))
   local d2 = d1 - v * math.sqrt(t)
   if is_call then
      return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2)
   else
      return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1)
   end
end

Проверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.

( Читать дальше )