-------------------------------
Во время работы робота смело изменяем CSV файл и сохраняем, и новые параметры у вас в роботе.
CSV файл можно держать открытым.
--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH", "SIBN", "GMKN","ROSN", "SBER", "TATN", "NVTK", "IRAO", "RSTI", "SBERP", "PHOR", "SNGS", "TRNFP", "VTBR", "FEES", "MVID", "RASP", "MFON", "AFLT", "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX", "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP", "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON", "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY" }; --Функция поиска цены function fGetPrice(sTickerName, sNum) --Подключаемся к источнику данных local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1); while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end; if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end; local sSize=ds:Size(); local sCurrentPrice=ds:O(sSize); local sLastWeekPrice7=0; local sLastWeekPrice14=0; --Берем цену закрытия свечи неделю назад sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4); --Берем цену закрытия свечи 2 недели назад sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8); --Вычисляем проценты local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100; local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100; --Заполняем таблицу значениями SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName)); SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice); SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7); SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14); SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7); SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14); --Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then fGreen(sNum); end; --Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then fRed(sNum); end; --Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели --раскрашиваем желтым if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14 then fYellow(sNum); end; end; --- Функция создает таблицу function CreateTable() -- Получает доступный id для создания t_id = AllocTable(); -- Добавляет 6 колонок AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); -- Создаем t = CreateWindow(t_id); -- Даем заголовок SetWindowCaption(t_id, "7 Days"); -- Добавляем строки for k,v in pairs(aTickerList) do InsertRow(t_id, k); end; end; --- Функции раскрашивают ячейки таблицы function fRed(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0)); end; function fGreen(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0)); end; function fYellow(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0)); end; --Основная функция function main() -- Создаем таблицу CreateTable(); --Пробегаемся по массиву тикеров for k,v in pairs(aTickerList) do fGetPrice(v, k); end; end;как выглядит в квике:
В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.
Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.