MOEX

Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python –moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.

ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий.

Данные в ALGOPACK включают:

– Super Candles – 5-минутные свечи с 50+ параметрами, история с 2020 года.

– Mega Alerts – уведомления о рыночных аномалиях.

– Market Signals – сигналы о рыночных аномалиях.

– Market Data – стандартные онлайн данные: стаканы и свечи.

Исторические данные в алгопаке доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.

В настоящий момент в Алгопаке доступен только раздел Super Candles (суперсвечи), который (согласно информации с мосбиржи) имеет более 50 готовых сигналов, рассчитанных:

SberCIB прогнозирует рекордно высокий средний уровень ключевой ставки в 2024 году – 14% или даже 15,8% во втором сценарии. Это выше исторических показателей, подчеркивая более строгую денежно-кредитную политику. Стратег рекомендует вложения в инструменты денежного рынка и флоутеры, особенно нового типа с растущими купонами.

Прогнозируется доходность в 15-17%, с корпоративными флоутерами на уровне 16-18%. При замедлении инфляции можно рассмотреть вариант облигаций с фиксированным купоном во втором-третьем квартале 2024 года.

Источник: https://quote.rbc.ru/amp/news/657889a39a79473ef36ea4dc

Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС или ISS) – это сервис, предоставляющий разнообразную биржевую информацию в режиме реального времени, а также итоги торгов и статистические данные.

Основные возможности ИСС:

• Получение потоковых данных о ходе торгов.
• Просмотр и экспорт итогов торгов.
• Доступ к историческим данным по итогам торгов, ценам и прочим показателям.
• Выгрузка списков всех инструментов, режимы торгов и их группы.
• Мониторинг рыночной информации в различных разрезах.

Данные о ходе торгов в режиме online и итоги торгов доступны только по подписке, естественно платной.

На сайте мосбиржи есть специальный раздел “Программный интерфейс к ИСС“, на котором выложено Руководство разработчика (v.1.4), Описание метаданных и Описание методов.

С этих документов и надо начинать изучать ИИС. Кстати говоря Правила использования биржевой информации Московской Биржи четко определены и наглядно представлены в презентации.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 13.11.23 вышел отчёт за третий квартал 2023г. компании Мосбиржа (MOEX). Также была опубликована стратегия развития 2028. Этот обзор посвящён разбору компании, её финансовых результатов и новой стратегии.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Группа «Московская Биржа» включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

Это небольшой лайфхак, как получить бесплатный бычий колл спред или медвежий пут спред (в зависимости от направления). Стратегия является направленной.
Буду брать в качестве примера БА Si-12.23

Все цифры взяты в качестве примера, расчёты могут быть незначительно ошибочными. Также цифры округляю, так проще воспринимать.

Покупаю колл 93000 к 21.12 за 500 рублей
Продаю колл 92000 к 07.12 за 300 рублей

Модель диагонального спреда выглядит так:

Если цена выше 92000 к 07.12, то роллирую на 21.12, закрываю шорт 92000 колла к 07.12 с убытком в 1100-300=800 рублей, продаю 94000 колл за 1300 к 21.12
Итог: 1300-800=500 рублей премия, получается бесплатная позиция по бычьему колл спреду
Максимальный профит: 1000 рублей; максимальный убыток: 0 рублей.

Есть ещё сценарий, когда цена не будет выше 92000 к 07.12, тогда продаём колл к 21.12, находящийся на безопасном расстоянии от центрального страйка. По мере приближения цены к вашему проданному коллу роллируем позицию.

Что думаете по поводу данной стратегии? Какие плюсы и минусы по вашему мнению?