HKDRUB

Пользуясь тем, что мне в любом месте в любой момент теперь дадут статус квала (если кто не читал мой пост про получение через экзамен — то вот он: smart-lab.ru/blog/1072039.php) решил открыть счет в Финаме. Они пишут, что у них есть теперь прямой доступ на НКЕХ. Хочу закупиться китайскими бумагами.

Наткнулся на пуликации «Аномалия в гонконгском долларе». в т.ч. и на смартлабе — smart-lab.ru/blog/991026.php
Уже год, считай.

Грубо — если через USD, то он (гонконгский доллар) должен быть по 13 р, а HKDRUB по 10 (смотрел в FinamTrade)

Это почему так? Писалось, что после блокировки СПБ стал никому не нужен.
Так они, выходит, застряли и не выводятся? Нельзя от брокера к брокеру перевести, а продать по 10 жалко?
А те кто на Финам новые деньги заводит — неквалы и им все равно не доступно?

Это ж жирно, блин — купить по 10 то что стоит 13 и затариться китайскими бумагами.

Или в чем подвох, может я что-то не понял? Растолкуйте тогда, плзз.

Немного истории и финансовой теории

Гонконгский доллар (HKD) торгуется в строго фиксированном диапазоне по сравнению с долларом США, и порой торговля рыночной неэффективности по этой паре имеет потенциал для получения краткосрочной и долгосрочной прибыли. HKD может приносить отменный финансовый результат в подходящие моменты для избирательных и бдительных инвесторов, умеющих отслеживать и грамотно анализировать аномалии на рынке валют.

Вообще, изначально в колониальный период гонконгский доллар был привязан к британскому фунту в целях защиты от внешних потрясений. Однако уже как почти полвека привязка осуществляется к американскому доллару. Благодаря действиям Денежно-кредитного управления Гонконга спред USDHKD торгуется в относительно узком диапазоне: 7,75–7,85.

Бывший колониальный форпост серьёзно зависит от международной торговли и глобальной финансовой системы в результате своего статуса одной из самых привлекательных стран со свободной рыночной экономикой для прямых иностранных инвестиций. Гонконг является стартовой площадкой для международных компаний, которые стремятся закрепиться в материковом Китае. По сравнению с размерами Гонконга, достигнутые им экономические достижения просто феноменальны.

Доллар Гонконга (HKD) — одна из самых стабильных валют в мире. Уже 40 лет он сохраняет жесткую привязку к доллару США, не пережив ни одной девальвации.
Гонконг — один из мировых лидеров по размеру валютных резервов ($450 млрд). Его валюта занимает седьмое место в списке самых обеспеченных денежных единиц рядом с долларом Сингапура и саудовским риалом.

Кроме ГонконгаHKD используется как основная валюта в Макао, а также служит инвестиционным инструментом в континентальном Китае.

Гонконгский доллар является одной из 18 свободных конвертируемых валют. Курс гонконгского доллара фиксированный с американским долларом в пределах от 1 US$ : 7,75 HK$ до 1 US$ : 7,85 HK$, 
Гонконгский доллар является девятой наиболее торгуемой валютой в мире и применяется в  межбанковских расчётах

Так как HKD жестко привязан к USD, а внастоящее время HKD на Мосбирже торгуется примерно на 10 % дешевле курса USD/HKD на FOREX, то получается, что 

Этот краткий пост про неадекватный курс Гонконгского доллара на Мосбирже далеко не первый, но
многие ещё не не в курсе, поэтому решил еще раз привлечь внимание к этой теме с практической точки зрения.

В настоящее время для того, чтобы зарабатывать на классическом арбитраже (фьючерс против базового актива) желательна аллокация и HFT, иначе раздвижку заберут конкуренты.
Но иногда арбитражные неэффективности сохраняются длительное время и заработать на них можно без и HFT.
Сейчас такая возможность есть по паре HKDRUB_TOM и HKH4, потому что фьючерс оторвался от базового актива и находится в свободном плавании. ГО на 1 лот HKH4 1806 руб., большой спред и любой желающий может сдвигать котировки на несколько процентов.
HKDRUB_TOM и HKH4 — это Гонконгский доллар и мартовский фьючерс на Гонконгский доллар.
(В HKDRUB_TOD и HKM4(HKD-6.24) нет ликвидности и их весьма сложно использовать для арбитража.)

* Цены и доходность приведены на закрытие сессий 26.01.24

Цена HKDRUB_TOM 10,0 руб.