HFt

Один из самых известных хедж-фондов в мире Renaissance Technologies решил запатентовать необычную технологию, которая может дать ему преимущество перед лучшими высокочастотными (HFT) трейдерами.

Патентная заявка №14/451356 представляет собой 16-страничный документ, который был опубликован на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США. В нем содержится описание нового способа синхронизации торговли на биржах по всему свету, включающее в себя сложные алгоритмы, множество компьютерных серверов, а также атомные часы, которым отводится центральная роль в синхронизации заявок. Калиброванные колебания атома цезия позволяют добиваться точности в несколько миллиардных долей секунды при синхронном запуске ордеров на разные торговые площадки.

Читать дальше

 
 Название говорит само за себя.

 Ссылка на высококачественные данные (платные) www.backtestmarket.com/

Что это, Какой инструмент, и когда? 


А если серьезно то интересует, мнение экспертов, по природе таких вот движений?

Я веду свой журнал в Excel. Но есть одно неудобство. Сделки в QUIK представлены в виде списка транзакций, а не сделок как таковых с открытием и закрытием позиции. 

В журнале же нужно записывать сделку целиком с транзакцией на открытие и закрытие, чтобы видеть прибыль и убыток с каждой сделки.

Чтобы вручную не копировать строки в журнал, я написал две маленькие функции, которые выполняют одну простенькую задачу — они копируют сделку на закрытие и ставят ее рядом со сделкой на открытие. Конечно, перед этим нужно в Excel немного почистить данные, чтобы сделки были целиком (а не кусками по 1-2 лота) и по одному инструменту. 

Особенно это актуально при высокочастотном трейдинге, когда получается несколько сотен сделок в день.

Итак, вот что было:


( Читать дальше )

У коллокаторов на ВАЛЮТНОЙ секции все упало с 20:09 примерно. Все остальное работает. Заметил кто разницу?

Высокочастотные роботы приносят меньше волатильности на фондовый рынок, чем люди, уверен ученый.

 Эксперт по поведенческим финансам, профессор Аванидар Субраманьям из Калифорнийского университета в своей научной статье, вышедшей в конце прошлого года под названием «Размещение лимитных ордеров высокочастотными трейдерами», сделал сенсационное открытие. Он утверждает, что HFT-фирмы могут управлять своими ордерами в ожидании краткосрочных изменений цены более эффективно, чем другие участники торгов. «У нас есть доказательства, что HFT способствуют снижению волатильности. Это происходит по той причине, что HFT быстрее реагируют на дисбалансы ордеров, чем люди», – объяснил ход  своих мыслей Субраманьям британскому изданию IBTimes UK.
  Ученый также развеял опасения относительно того, что HFT могут вызывать резкие цепные реакции и обрушить рынки в короткие сроки. «Я не думаю, что HFT становятся причинами flash crash. Как правило это происходит под воздействием массивного потока ордеров какого-то одиночного трейдера. Необходимо регулировать эту практику, однако ни в коем случае нельзя запрещать деятельность HFT». – считает Субраманьям.

( Читать дальше )

Предложения по продаже робота в личку))))