HFt

В общем, я тут пробую применять Rust к биржевой торговле. Сделал простенькое приложение, которое:

1. Подключается к биржам (пока это Бинанс и Кракен, дальше буду смотреть, что подключить еще)
2. Собирает тиковые данные по трейдам и ордербуку
3. Приводит это всё к единому формату
4. Сохраняет историю в базу для дальнейшего анализа
5. Мониторит арбитражные возможности

Наверное, я не буду рассказывать все детали реализации, потому что это мало кому интересно. Вместо этого поделюсь выводами:

1. Rust очень дружелюбный для своей производительности язык. Если кто ещё не пробовал, то максимально рекомендую. Во-первых, вы не испытываете никаких проблем с управлением памятью. Во-вторых, он настолько параноидально следит за всеми местами, где можно накосячить, что выстрелить себе в ногу практически невозможно (а это важно, согласитесь). В-третьих, с ним очень дружит ChatGPT, и вы можете спокойно писать хороший, чистый и читаемый код в расслабленном стиле, и, по факту, остаётся следить только за архитектурой приложения.

( Читать дальше )

Меня зовут Михаил Шардин. Я летел в Москву из Перми с одной простой задачей — провести мастер‑класс по Python для трейдеров.

Но вместо лекции я попал в закрытый клуб. В эпицентр российского HFT‑трейдинга, где прибыль измеряют в миллисекундах, а убытки от одной ошибки в коде — в десятках тысяч рублей за три секунды.

То, что я там увидел, меня поразило. Делюсь своим взглядом изнутри — не как спикер, а как исследователь. К тому же я не связан с организаторами и делюсь исключительно личными впечатлениями.

Мой полёт

Дорожные парадоксы

Перелёт из Перми в Москву оказался сам по себе отдельным приключением.

( Читать дальше )

Видимо Алексей посмотрел фильм Основатель


послушал Грефа


( Читать дальше )

Алексей продолжает серию юмористических постов о том как они идут в колокацию и HFT. Ок, давайте тогда немного поможем коллегам из OsEngine сократив им этот не лёгкий путь накидав немного советов. И возможно(но это не точно) качество кода вырастет(этот пост удалять не буду как обычно) в общем мотивация для команды OsEngine и Алексея развиваться. Не благодарите за бесплатную помощь, я от всей души.

Беглый взгляд на код на гитхабе сразу цепляет мой «токсичный» глаз и не отпускает его почти всё время пока смотришь их код. Куча потенциальных(и не потенциальных) проблем.

Совет номер раз.
— перечитать умные книги по программированию и архитектуре ПО. В частности полюбить один из постулатов «правильных движений» таких как «DRY» или «донт репит ёрселф» или «не повторяйся» тогда кол-во [эскузэмуя]го.н.кода станет сильно меньше чем у Вас сейчас(и 30 000 строк кода у Вас в тестере превратится в кратно меньшее число уменьшив вероятность потенциальных ошибок, упростив поддержку кода для Ваших программистов(которых Вы выручали с иллюстрациями как этот процесс проходил«smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1042133.php»)). «DRY» это примерно так:

( Читать дальше )

Коллеги,

После первого эмоционального порыва (куда же без него перед конференцией?) хотелось бы перевести разговор в практическое русло. Предстоящая SMART CONF – это, прежде всего, возможность насыщенного профессионального обмена. Я еду с четкой целью: найти ответы и инсайты по ряду критически важных для меня (и, уверен, для многих из вас) направлений.

Мой фокус – на практической применимости и глубине экспертизы. Меня интересуют не просто общие слова, а конкретные кейсы, нюансы исполнения и, главное, доказанная эффективность подходов в текущих рыночных условиях.


На каких направлениях ищу экспертов и содержательные дискуссии:

1. Трейдинг с использованием кредитного плеча (Leverage Trading):

   • Где искать? Зал риск-менеджмента? Секция по инструментам?

   • Ключевые вопросы: Какие реальные стратегии (не шаблонные!) используют профессионалы для управления риском при высоком плече сегодня? Как оценить адекватность условий брокера под конкретную стратегию? Грань между агрессивным ростом и неизбежным margin call?

( Читать дальше )

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=z4nCTdQlH8w

В этом фильме объясняется, что такое высокочастотная торговля, как она влияет на финансовые рынки, какое негативное воздействие она оказывает и как её регулировать

Тайминг
01:46 сейчас на бирже все продается за миллисекунды, HFT трейдеры отвечают за 2/3 сделок на фондовом рынке
02:56 высокочастотная торговля имеет преимущества и недостатки
03:24 в кризисных ситуациях ВЧ трейдеры уходят с рынка
04:07 фактически каждый классический трейдер платит не только за биржевые сборы, но и за ВЧ торговлю
05:03 ВЧ манипулирование, спуфинг
06:57 HFT и обвалы фондовых рынков в США и ФРГ
07:47 регулирование HFT в Европейском законодательстве
08:20 фондовые биржи получают выгоду от ВЧ торговли
09:16 предложен минимальный срок хранения заявки 500 мсек против спуфинга
09:50 предложен минимальный срок владения акциями

копия на ютуб   https://youtu.be/5YbCF6GFtM4

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
Тайминг
00:12 Как финансы взаимодействуют с экономикой
01:59 промышленная революция в Англии и роль финансового капитала
03:13 задолженность домохозяйств выросла в 3 раза в 20-м веке в США
03:40 трудно понять какую пользу приносят финансы реальной экономике
04:05 частные интересы финансистов не всегда совпадают с интересами экономики
05:00 лишь 15% денег, циркулирующих в финансовой индустрии Америки, шли на продуктивные инвестиции в новые предприятия, оставшиеся 85% вели лишь к росту цен.
06:00 высокая доля краткосрочных сделок мало влияет на реальную экономику, но приводит к нестабильности цен
06:22 краткосрочная торговля-это игра с нулевой суммой и неравными условиями
07:22 спекулятивная финансовая деятельность не приносит никакой пользы.
08:13 на товарных рынках 60% сделок заключаются не для хеджа, а для выгоды
08:45 информационная асимметрия на финансовых рынках

( Читать дальше )

копия на ютуб  https://youtu.be/JDoO5u3ATV8

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видно www.youtube.com/watch?v=Br-qsM8QZe0
Спикер: Эми Кван
7-я конференция по финансам развивающихся рынков, 2016
13-17 декабря 2016
тайминг
00:42 некоторые считают что ВЧ торговля вредна
02:45 HFT торгуют вместе с крупными игроками
03:15 исследуется полный список лимитных заявок, а также их исполнение или отмена
04:50 HFT предоставляют ликвидность на той стороне книги ордеров где она не нужна и забирают ликвидность там где она нужна
06:23 HFT вытесняют классических трейдеров из начала очереди книги ордеров
07:25 доля отмен у HFT гораздо выше
10:00 индикатор глубины дисбаланса спроса и предложения
11:50 исследуются три группы — HFT, институционалы и розница
14;40 чем волатильнее рынки тем больше шансов у HFT, они перехватывают устаревшие лимитные ордера
15:00 подписки на информацию еще сильнее увеличивают преимущества HFT

копия на ютуб  https://www.youtube.com/watch?v=L4nP4lZSSGk

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=z4nCTdQlH8w

В этом фильме объясняется, что такое высокочастотная торговля, как она влияет на финансовые рынки, какое негативное воздействие она оказывает и как её регулировать

Тайминг
01:46 сейчас на бирже все продается за миллисекунды, HFT трейдеры отвечают за 2/3 сделок на фондовом рынке
02:56 высокочастотная торговля имеет преимущества и недостатки
03:24 в кризисных ситуациях ВЧ трейдеры уходят с рынка
04:07 фактически каждый классический трейдер платит не только за биржевые сборы, но и за ВЧ торговлю
05:03 ВЧ манипулирование, спуфинг
06:57 HFT и обвалы фондовых рынков в США и ФРГ
07:47 регулирование HFT в Европейском законодательстве
08:20 фондовые биржи получают выгоду от ВЧ торговли
09:16 предложен минимальный срок хранения заявки 500 мсек против спуфинга
09:50 предложен минимальный срок владения акциями

( Читать дальше )

 18 мая 2024 на конференции «Тюльпаномания» Тихон Павлов, количественный аналитик «Финансовой компании Викинг» раскрыл секрет использования GPT-4 для прогнозирования биржевых котировок. Тема разделила аудиторию на скептиков и энтузиастов, породив жаркие дебаты о будущем трейдинга. Никто не остался равнодушным.

В статье расскажем про эксперимент, как нам удалось заставить языковую модель принимать числовые данные и предсказывать биржевые котировки.

Мы в Викинге занимаемся разработкой ПО для алгоритмической торговли на российских и зарубежных биржах. Более 20 лет помогаем трейдерам, брокерам и инвестиционным компаниям зарабатывать на финансовых рынках при помощи арбитража.

Прежде чем начнем погружаться в алхимию XXI века (где вместо превращения свинца в золото, мы превращаем массивы данных в профит), мы хотим пригласить вас на следующую конференцию ФК Викинг «Профессиональные инвестиции 2024: Визионерство», которая пройдет 14 декабря 2024 в Москве. На ней Тихон и другие спикеры продолжат удивлять вас актуальными докладами. Регистрация на мероприятие по ссылке fkviking.com/profinvest24.

( Читать дальше )