FPGA

Привет. )

Время идет вперед и тема плис уже не так секретна, как еще лет 5 назад, так может выйдем из сумрака? И позадаем друг другу вопросы) Знаю, на смартлабе вы есть. А чтобы просто так не висеть, напишу маленький теоретический очерк.

Плисоводом задумываются быть, когда тик_ту_трейд вашего алго надо уводить ниже 1000 наносек. Если это предложение не совсем ясно, не уверен, что дальше будет лучше.

В плисоводы заходят с разных дорог: либо как то сам, карабкаясь через овраги и болота, либо вы обладаете капиталом/инвестором и готовы инвестировать в развитие, миллионов так 10 )

В плисоводы в алго заходить крайне интересно, но жутко тяжело, муторно и к сожалению, с совершенно неожидаемым финалом. Это как прокатиться на картинге и решить пойти заниматься формулой 1 ) Не факт, что у вас получится.

С каких плис начинают? Да и их то в мире всего две: Xilinx и Intel (Altera) с разными модельными рядами. Так сложиловсь в стране, что все наши спецы в стране изучают Xilinx, видимо потому что наша оборонка сидит на них.

( Читать дальше )

Попалась в руки книга Тимофея. Первое что бросается в глаза на обложке:

медведь схватил быка ниже копыта, а значит рычаг у него больше, поэтому он победит. Скорее все, это потому, что Тимофей скрытый бычара )) Мельком пробежался по книге и некоторые тезисы позже разберу отдельно.

Разрабатываем вторую версию биржевого индикатора GAZPROM-STYLE, пока тестируем идеи на первом, но заказали партию компонентов из Китая. Надеюсь что придет до ИХ Нового Года.


( Читать дальше )

Введение

     Так получилось, стал я обладателем борды, на которой есть все, кроме JTAG. Это означало, что такого софта как SignalTAP у меня нет. Отлаживать не получится. Подымать карту в слепую то еще занятие. Это как копаться в черном ящике в темной комнате. Было принято решение, начать писать логи на карте и передавать их в каком нибудь формате через Ethernet на компьютер. На основе этого был получен некоторый опыт, описать который захотелось. Сильно особо не критикуйте, эту тему я изучаю полностью с нуля, давалось и дается fpga (как и схемотехника) очень тяжело, когда нет специализированного образования.

ETHERNET

     Вообще ethernet — это технология передачи данных. Жестко стандартизирована по IEEE. Подстандартов сейчас очень много, технологии не стоят на месте. Наверное слышали 10Base-T (10Мбит/сек), 100Base-T, 1000Base-T(1Гигабит/сек), ну или как на нашей бирже 10GBase… Самая сложность реализации на железе этих стандартов — это реализация физического уровня, то есть как передаваемые вами байты в сеть преобразовывать в электрические сигналы, используя кодировку и тд. Если поднять с нуля 10Base-T не представляется сложным, делал это без проблем даже без специальных magnetic на разъеме RJ45, то скорости повыше это задачка уже так себе. Ну еще можно без каких либо сильных сложностей поднять 100Мбит. 

( Читать дальше )

Меня заинтересовала тема высокочастотной торговли с помощью аппаратных ускорителей. Я попробую обрисовать возможности аппаратных ускорителей на микросхемах программируемой логики (ПЛИС, FPGA) и услышать мнение каждого из вас об этом. Общая схема торговой сети биржи приведена ниже.

Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на компьютере/сервере. Общая задержка составляет 9 + 1.8 + 2 = 12.8 мкс.

( Читать дальше )

К сожалению, запустить свой личный HFT проект быстро не получилось. Необходимо подписать кучу бумаг, а в силу моего не владения в полную меру английским тот же MDLA Agreement с СМЕ в состоянии утряски уже 2ю неделю, что кнчно вообще не радует. Да и бюджет растет авантюры.
По факту должна выйти CME GLink (бюджет свою не позволит поэтому общая несколько трейдеров из-за Arista switcher) и FPGA плата в сервере, что позволит мне в случае массового обновления состояния рынка не «утопить» точку принятия решения. Да и по моим оценкам игроки на рынке E-mini SP500 вооружены этим решением. И выходить против них с поднятым забралом это трата денег и времени.

PS. Сознательно не упоминаю деталей проекта — нет желания сливать добытую по крупицам информацию.
PPS. Моя конечная цель — ежедневный доход (весьма скромный) и финансовая устойчивость :)

PPPS: Увы, FPGA пока бюджет не позволяет тянуть. Хотел поторговаться с поставщиком решения, но… не вышло. Если будут средства — сразу вложусь.

Задумался в последнее время какие задержки при обработке данных с биржи имеют значение для торговли.
Речь от разнице в реакции около 5-10 микросекунд. Стоит ли игра свеч (очень дорогих свеч зачему)? 
Мне сейчас представляется, что биржа ордера, полученные в районе 10-15 микросекунд просто перемешивает в случайном порядке в силу особенностей работы биржевого hardware. Речь идет о CME. Ну и про ММВБ, наверное, бы было интересно услышать ;)

Как писал журнал F&O
 
что и подтверждал их сайт, из полезной информации которого была только вакансия для FPGA программиста. Хотя, сайты ХФТ пропов, как правило, и не несут множества информации.

Но на днях им перестали быть нужны FPGA прогеры? Интересно, уже нашли, или передумали?

Интересно, кто что о этом думает, да и вообще о нестандартных способах уменьшения задержек на МБ и их целесообразности?

Так сайт http://quantstellation.ru/ выглядит сейчас


PS: из переписки со знающими людьми, FPGA использовалось клиентами на мамбе уже довольно давно

( Читать дальше )