SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Enthusiast
Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли
- 22 сентября 2014, 00:07
- |
Меня заинтересовала тема высокочастотной торговли с помощью аппаратных ускорителей. Я попробую обрисовать возможности аппаратных ускорителей на микросхемах программируемой логики (ПЛИС, FPGA) и услышать мнение каждого из вас об этом. Общая схема торговой сети биржи приведена ниже.
Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на компьютере/сервере. Общая задержка составляет 9 + 1.8 + 2 = 12.8 мкс.
Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на аппаратном ускорителе. Общее время задержки составляет 2.6 мкс.
Сетевые сообщения поступают из сети и отправляются в сеть без участия компьютера, только с помощью аппаратного ускорителя.
Внешний вид ускорителя
Имеется ли у кого-либо заинтересованность в использовании подобных ускорителей для высокочастотной торговли? Так ли необходима столь малая задержка в покупке/продаже или достаточно возможностей серверов? Буду рад любому мнению. Пишите. Обсудим.
Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на компьютере/сервере. Общая задержка составляет 9 + 1.8 + 2 = 12.8 мкс.
Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на аппаратном ускорителе. Общее время задержки составляет 2.6 мкс.
Сетевые сообщения поступают из сети и отправляются в сеть без участия компьютера, только с помощью аппаратного ускорителя.
Внешний вид ускорителя
Имеется ли у кого-либо заинтересованность в использовании подобных ускорителей для высокочастотной торговли? Так ли необходима столь малая задержка в покупке/продаже или достаточно возможностей серверов? Буду рад любому мнению. Пишите. Обсудим.
вся цепочка при прямом подключении выглядит так…
1 задержка биржи представления данных
2 задержка на передачу данных
3 задежка на прием данных
4 задержка на обработку данных
5 задержка на передачу данных
6 задержка биржи на прием данных и выставление приказа
это в лучшем случае, т.к. могут заявку отклонить, или частично исполнить
т.е этот девайс решает только проблему 4ре… надо путем экспериментов посчитать все задержки… например у меня суммарная задержка где то 300мсек из них на расчет 4ре мсек…
конечно имеет смысл если используются тяжелые алгоритмы типа фурье, двумерной корреляци и прочее жрущее ресурсы компа… специализированные дсп считают узкоспециализированные алго разы быстрее чем обычный комп…
помню пробегало видео, как в одной брокерской конторе… тестируют-оптимизируют алгоритмы по методу монте карло на видеокартах, т.к. обычный комп просто не тянет за разумное время обработку больших объемов данных…