Блог им. Enthusiast

Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли

Меня заинтересовала тема высокочастотной торговли с помощью аппаратных ускорителей. Я попробую обрисовать возможности аппаратных ускорителей на микросхемах программируемой логики (ПЛИС, FPGA) и услышать мнение каждого из вас об этом. Общая схема торговой сети биржи приведена ниже.
Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли
Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на компьютере/сервере. Общая задержка составляет 9 + 1.8 + 2 = 12.8 мкс.

Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли

Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на аппаратном ускорителе. Общее время задержки составляет 2.6 мкс.
Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли
Сетевые сообщения поступают из сети и отправляются в сеть без участия компьютера, только с помощью аппаратного ускорителя.
Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли
Внешний вид ускорителя
Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли
Имеется ли у кого-либо заинтересованность в использовании подобных ускорителей для высокочастотной торговли? Так ли необходима столь малая задержка в покупке/продаже или достаточно возможностей серверов? Буду рад любому мнению. Пишите. Обсудим.

  • Ключевые слова:
  • HFT,
  • FPGA
★7
12 комментариев
+2
да легче колесами закинуться
avatar
zica
Вот люди! Вместо того, чтобы что-то реальное создавать, творить, так сказать разумное, доброе, вечное, думают о том, как бы, используя технические возможности, на спекуляциях своего собрата обобрать.
avatar
Hedgehog
Hedgehog, я бы воспринимал биржевого торговца как человека, вкладывающего деньги в бумаги, то есть инвестора. А инвестирование — есть благо.
avatar
Enthusiast
как ведущий инженер системотехник… имхо такое…

вся цепочка при прямом подключении выглядит так…
1 задержка биржи представления данных
2 задержка на передачу данных
3 задежка на прием данных
4 задержка на обработку данных
5 задержка на передачу данных
6 задержка биржи на прием данных и выставление приказа
это в лучшем случае, т.к. могут заявку отклонить, или частично исполнить

т.е этот девайс решает только проблему 4ре… надо путем экспериментов посчитать все задержки… например у меня суммарная задержка где то 300мсек из них на расчет 4ре мсек…

конечно имеет смысл если используются тяжелые алгоритмы типа фурье, двумерной корреляци и прочее жрущее ресурсы компа… специализированные дсп считают узкоспециализированные алго разы быстрее чем обычный комп…

помню пробегало видео, как в одной брокерской конторе… тестируют-оптимизируют алгоритмы по методу монте карло на видеокартах, т.к. обычный комп просто не тянет за разумное время обработку больших объемов данных…
avatar
ves2010
ves2010, на мой взгляд, аппаратные устройства биржевой торговли будут полезны тем торговцам, которые уже размещают свои серверы в центрах обработки данных биржи для уменьшения задержек прохождения данных по сети. Аппаратное устройство лишь ещё уменьшит задержку и увеличит скорость торговых операций.
avatar
Enthusiast
ves2010, 300 микросекунд? СМЕ?
avatar
ELab
Спасибо за отзывы. У меня имеется аппаратура ускорителя на 1 Гбит/с по меди и оптике. Можно попробовать создать свой ускоритель за пару… тройку месяцев. Обкатать алгоритмы в «Матлабе» и затем в аппаратуре. Если дело пойдёт, то я бы мог изготовить ускоритель на 40 Гбит/с и более.
avatar
Enthusiast
Alex2172, как Вы считаете, у каждого биржевого торговца, использующего высокочастотную торговлю, работают свои алгоритмы купли-продажи или большинство участников торгов используют одни и теже программы?
avatar
Enthusiast
Можно тут по теме спросить — торгует ли кто на CME в режиме DMA? Какие там задержки при исполнении ордера? Пытал всех, но… никто не колется.
avatar
ELab

полезные записи за 24 часа

★12 148 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★8 24 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
★7 123 Бери бетон - будешь всегда королем!
★5 71 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
★4 6 🔥Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ !? Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?
★4 9 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
★3 3 ​​Сургутнефтегаз - в ожидании рекордных дивидендов
★3 0 ММК (MAGN). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★3 49 Китайский фактор в геополитике и ситуации на рынках
★3 0 Привилегированные или обычные акции - в чем разница и какие выбирать инвестору
+263 123 Бери бетон - будешь всегда королем!
+150 18 Ситуация на текущий момент
+144 71 14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+128 24 Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
+116 148 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+110 33 Индекс МБ сегодня
+87 17 Азия. Понедельник.
+65 33 Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+64 22 Американцы прикалываются на тему теханализа.
+61 9 Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г

самые обсуждаемые сегодня

33к Индекс МБ сегодня
27к Цены на жилье взлетели в ДВА раза за 4 года. Что дальше? Мой опыт покупки недвижки
24к Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
17к Азия. Понедельник.
17к Вылетаем в Казань!
18к Ситуация на текущий момент
14к есть ли смысл входить в новостройку в крыму если там стройка еще 2 года будет идти?
13к Динамика денежной массы М2 в России и в США
11к Карлсон и Ашан
9к Правильно сделал, что переложился из Газпром в ЛУКОЙЛ. Отчёт Газпрома за 2023 г. расставил всё на свои места, риски только усилились

теги блога Enthusiast

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн