Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли

22 сентября 2014, 00:07
|
Enthusiast

Меня заинтересовала тема высокочастотной торговли с помощью аппаратных ускорителей. Я попробую обрисовать возможности аппаратных ускорителей на микросхемах программируемой логики (ПЛИС, FPGA) и услышать мнение каждого из вас об этом. Общая схема торговой сети биржи приведена ниже.

Аппаратные ускорители для высокочастотной торговли

Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на компьютере/сервере. Общая задержка составляет 9 + 1.8 + 2 = 12.8 мкс.

Так происходит обработка сообщения о покупке или продаже на аппаратном ускорителе. Общее время задержки составляет 2.6 мкс.

Сетевые сообщения поступают из сети и отправляются в сеть без участия компьютера, только с помощью аппаратного ускорителя.

Внешний вид ускорителя

Имеется ли у кого-либо заинтересованность в использовании подобных ускорителей для высокочастотной торговли? Так ли необходима столь малая задержка в покупке/продаже или достаточно возможностей серверов? Буду рад любому мнению. Пишите. Обсудим.

Ключевые слова:
HFT,
FPGA

100 | ★7

12 комментариев

да легче колесами закинуться

zica

22 сентября 2014, 00:10
Ответить

Вот люди! Вместо того, чтобы что-то реальное создавать, творить, так сказать разумное, доброе, вечное, думают о том, как бы, используя технические возможности, на спекуляциях своего собрата обобрать.

Hedgehog

22 сентября 2014, 00:47
Ответить

Hedgehog, я бы воспринимал биржевого торговца как человека, вкладывающего деньги в бумаги, то есть инвестора. А инвестирование — есть благо.

Enthusiast

29 сентября 2014, 12:04
Ответить

как ведущий инженер системотехник… имхо такое…

вся цепочка при прямом подключении выглядит так…
1 задержка биржи представления данных
2 задержка на передачу данных
3 задежка на прием данных
4 задержка на обработку данных
5 задержка на передачу данных
6 задержка биржи на прием данных и выставление приказа
это в лучшем случае, т.к. могут заявку отклонить, или частично исполнить

т.е этот девайс решает только проблему 4ре… надо путем экспериментов посчитать все задержки… например у меня суммарная задержка где то 300мсек из них на расчет 4ре мсек…

конечно имеет смысл если используются тяжелые алгоритмы типа фурье, двумерной корреляци и прочее жрущее ресурсы компа… специализированные дсп считают узкоспециализированные алго разы быстрее чем обычный комп…

помню пробегало видео, как в одной брокерской конторе… тестируют-оптимизируют алгоритмы по методу монте карло на видеокартах, т.к. обычный комп просто не тянет за разумное время обработку больших объемов данных…

ves2010

22 сентября 2014, 08:58
Ответить

ves2010, на мой взгляд, аппаратные устройства биржевой торговли будут полезны тем торговцам, которые уже размещают свои серверы в центрах обработки данных биржи для уменьшения задержек прохождения данных по сети. Аппаратное устройство лишь ещё уменьшит задержку и увеличит скорость торговых операций.

Enthusiast

29 сентября 2014, 12:02
Ответить

ves2010, 300 микросекунд? СМЕ?

ELab

02 октября 2014, 20:39
Ответить

Спасибо за отзывы. У меня имеется аппаратура ускорителя на 1 Гбит/с по меди и оптике. Можно попробовать создать свой ускоритель за пару… тройку месяцев. Обкатать алгоритмы в «Матлабе» и затем в аппаратуре. Если дело пойдёт, то я бы мог изготовить ускоритель на 40 Гбит/с и более.

Enthusiast

22 сентября 2014, 12:01
Ответить

Alex2172, как Вы считаете, у каждого биржевого торговца, использующего высокочастотную торговлю, работают свои алгоритмы купли-продажи или большинство участников торгов используют одни и теже программы?

Enthusiast

29 сентября 2014, 12:07
Ответить

Можно тут по теме спросить — торгует ли кто на CME в режиме DMA? Какие там задержки при исполнении ордера? Пытал всех, но… никто не колется.

ELab

02 октября 2014, 20:45
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка»

🚀 Сегодня будем смотреть в боль, потому что стартует «Рентген рынка» Запускаем классный бесплатный практикум, конечно всё для вас! Три дня...

liveinvestinggroup

11:25

Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома

Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых....