FPGA - имеет ли смысл для HFT?

06 февраля 2014, 22:20
|
ELab

Задумался в последнее время какие задержки при обработке данных с биржи имеют значение для торговли.
Речь от разнице в реакции около 5-10 микросекунд. Стоит ли игра свеч (очень дорогих свеч зачему)?
Мне сейчас представляется, что биржа ордера, полученные в районе 10-15 микросекунд просто перемешивает в случайном порядке в силу особенностей работы биржевого hardware. Речь идет о CME. Ну и про ММВБ, наверное, бы было интересно услышать ;)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
HFT,
DMA,
CME,
FPGA

313 | ★1

8 комментариев

на хабре была статья хорошая habrahabr.ru/post/163371

Для нашей точно смысла нет

RuSh

06 февраля 2014, 23:34
Ответить

RuSh, статью читал как появилась… Там же в комментах высказывается народ о практической пользе (вернее, безполезности FPGA). Мало ли кто будет тут пробегать — так выскажется ;) }{отя надеятся на то, что кто-то выскажется за СME matching engine с моей стороны наивно ;)

ELab

06 февраля 2014, 23:43
Ответить

Нет не стоит конечно. потому что 99,9% задержки вносит канал передачи и ядро биржи. Вы бы мозги лучше подключали в торговлю, а не лошадинные силы.
Я реализую алгоритмы родственные хфт классу на 5 минутках. время срабатывания +-2 минуты меня не колышет. робот практически на интерпретаторе бейсик.

Simix

07 февраля 2014, 00:35
Ответить

Simix, включаю. Но хочется гарантированного ежедневного дохода, который с моими стратегиями на 5 минутках не обеспечить. Если Вы смогли такую систему написать — склоняю шляпу!

ELab

07 февраля 2014, 01:18
Ответить

ELab, Ого, ежедневный это крутовато. Ежемесячного мне пока думаю будет в самый раз. На большее на пятиминутках правда и не замахнуться.

Simix

07 февраля 2014, 11:08
Ответить

Simix, c HFT почему крутовато? Очень даже реально. Кнчно, если поварежка для этого будет с длинной ручкой, чтобы из котла успеть зачерпнуть — для этого я все усилия приложил в рамках своего бюджета. Читай smart-lab.ru/blog/160219.php

ELab

07 февраля 2014, 12:26
Ответить

Здравствуйте!
В личку вам написать не могу, поэтому напишу здесь
Пришли ли вы к какому-либо результату по поводу целесообразности применения FPGA на московской бирже?
Я где-то полгода торгую на фортсе с использованием скальперских (не HFT) роботов. Недавно мне стала интересна HFT торговля, причём с применением FPGA, т.к. у меня есть опыт работы с FPGA, есть друзья, которые также с этим работали и готовы присоединиться.

beast

17 марта 2014, 22:59
Ответить

2 beast: на FORTS не торгую и не планирую. Сейчас СМЕ.
Увы, прямой доступ мне не выдали — компания меня мурыжила 2 месяца и в итоге сказала, что не готова на дополнительные траты чтобы поддерживать мою торговлю ;(
FPGA от того же www.enyx.fr/ подключить не проблема (как вы понимаете выбор решения жестко ограначен — сертифицировать решение на СМЕ необходимо). Проблема, увы, с деньгами. Сейчас через Rithmic буду торговать — надеюсь, что их деклариуемых 250 микросекунд мне хватит (предварительно хватает)

ELab