Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).



Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

( Читать дальше )

На днях мой сейлз агент запустит в продажу мою последнюю поделку для Форекс (как я упоминал это пока мой единственный профит до момента старта HFT проекта, который вот уже на добрых 3 месяца задерживается — о нем чуть ниже).

Имеем советник для MetaTrader 4 (другие платформы в игноре изза крайне малой для меня продавца семок популярности). График доходности советника с
2012 года ниже. Честный трендовик. Фиксированный стоп $25 на 0,1 лот. 3 параметра в системе. В целом все честно (мой сейлз грешит продажей откровенного фуфла, если честно) :)



Не называю продукта и не даю тут ссылок — цели рекламить нет. Сейлз продает, а не я. Я только пишу код и ошибки исправляю. Остальное забота сейлза. В том числе и общение с клиентами. Даже лицензия выдается автоматически (помню 2 месяца делал автоматическую активацию...).
Кстати, избавил этот продукт от возможности взлома. В прошлой версии безымянный хакер нашел в длл область памяти, которая отвечала за проверку лицензии. Теперь DLL для МетаTrader гоняет каждый раз HASH ответ от сервера пытаясь определить соответсвие. На это уже врядли будут мастера :)

( Читать дальше )