ELab

Читают

User-icon
102

Записи

33

Парный трейдинг не для всех

    • 10 февраля 2021, 12:55
    • |
    • ELab
  • Еще
Известный факт — парный трейдинг не приносит прибыли. Все модели сливают. Понятно, что или расходятся они недостаточно для того чтобы окупить спрэд (например, обычные против префок или GOOG против GOOGL) или просто не состоянии сохранить зависимость друг от друга после обнаружения таковой. Поэтому часть трейдеров ищет зависимости между ETF, а другая между ETF, фьючерсами и корзиной акций. Это так называемый классический стат. арбитраж.

Я предлагаю взглянуть на с другой стороны и торговать корзину из более чем 200 акций (да, извините, но это не для российского рынка — даже 20-30 акций недостаточно). Для начала нужно высчитать синтетик у которого будет минимальная дисперсия — всех интересующихся отсылаю к трудам hrenfx, который, впрочем, пошел путем непрозрачных и требовательных вычислений, которые требуют большое кол-во памяти и не в состоянии рассчитать синтетик для более чем 30 и более инструментов. Каждый желающий прочитав посты hrenfx может самостоятельно все вычислить используя несколько строк на Python. Чтобы не утомлять деталями в финале получим синтетик вида k1*msft + k1*aapl +… k_n*XLNX. Одна часть синтетика будет с положительными значениями, другая с отрицательными. Это и будет синтетик с минимальной дисперсией, который вы уже можете начать торговать. В реальности нужно будет нормировать коэффициенты и отсеять акции вес которых в портфеле, например, меньше 5-10% (все зависит от торгуемого капитала — ведь нужно будет на эти 5% купить минимальное кол-во акций). Так же можно убрать и дорогие акции AMZN, TESLA etc… Разумно выбрать одну часть синтетика с отрицательными или положительными коэффициентами и торговать «one leg» по оценке на основе полного синтетика. Это снизит издержки и повысит вашу прибыль.  

( Читать дальше )

BTC можно торговать

    • 12 июля 2018, 16:10
    • |
    • ELab
  • Еще
Всем привет! 

После ряда экспериментов с ML нашел, что рынок криптовалют вполне поддается моделям, основанным на машинном обучении — а значит имеет место быть неэффективность. До недавних пор вполне реально было составить спрэд из 3-4 бирж и торговать там где за исполнение со стороны maker не берут комиссию. 
Однако рынок не стоит на месте — на рынок приходит бабло. Пришло бабло и место под солнцем заняли парни, которые свели maker модель в убыток.
И вот в печали и тоске я попытался сваять что-то для агрессоров. Скачал с Bitfinex свечки, прогнал через систему и получил профит! Для Евро, кстати, модель не работает, что показывает то, что BTC все еще не эффективный рынок.
Использовал 0.3% на круг для подсчета fee + спрэд.

Внизу OutOfSample. Более 7000 сделок (почти HFT). Торговался 1 лот. Модель всегда в рынке (на положительном мат. ожидании).

BTC можно торговать







В погоне за мат. ожиданием.

    • 23 января 2017, 13:35
    • |
    • ELab
  • Еще
Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.

Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.

Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).

Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю. 

Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.

В погоне за мат. ожиданием.


Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.





CME

    • 23 декабря 2016, 12:15
    • |
    • ELab
  • Еще
Начал по немногу в тестовом режиме торговать на СМЕ с прямым доступом.
Вчера был совсем рынок не живой в плане объемов, но кое-что торгануть удалось. 

CME

На самом деле тестируется исполнение ордеров при определенных условиях. И эти условия меня вполне устраивают.
На сертификацию и все процедуры по допуску к живому рынку ушло 2 месяца. Изначально планировал 2-3 недели. Как всегда :)
Торгую с сервера в стойке биржи, CentOS (если кому интересно)


Прошел 3 теста CME AutoCert - можно торговать?

    • 10 ноября 2016, 19:38
    • |
    • ELab
  • Еще
После продолжительных мучений прошел все Mandatory тесты для iLink и MDP3 на CME. Сами они несложные, но изза специфики софта пришлось дописывать по ходу пьесы функционал под тесты iLink (это часть для торговли).
Интересно, а на ММВБ такие тесты существуют?
Документации для iLink AutoCert http://www.cmegroup.com/tools-information/webhelp/autocert-ilink/Content/ACPiLinkUserManual.pdf

CME AutoCert

    • 19 октября 2016, 22:08
    • |
    • ELab
  • Еще
Вынужден проходить тесты CME сейчас, но они убивающе тупые и временами просто затык за затыком — терзаю службу поддержки поставщика C++ engine и CME.
Парни, никто не проходил там сертификацию? Если бы пару кейсов дали я бы возрадовался. Ну ясно кнчно, что… наивный я ))) Но все таки, а вдруг???

Юмор

    • 17 октября 2016, 12:48
    • |
    • ELab
  • Еще
Каждый раз, когда великий трейдер покупает или продает на рынке, то где-то от счастья плачет ребенок маркет мейкера

Собака крутит хвостом

    • 06 августа 2016, 15:47
    • |
    • ELab
  • Еще

Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.

Собака крутит хвостом

QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)

Собака крутит хвостом

( Читать дальше )

Манипуляции ценой

    • 15 июля 2016, 18:10
    • |
    • ELab
  • Еще
Немного задумался над тем сколько капитала нужно скажем чтобы играть в игру «я вас на трубе шатал».
В теории все круто — заводишь на ММВБ небольшой капитал. Скажем 1 млн usd. В качестве инструмента манипуляции выбираем рубль — доллар. Так как это весьма торгуемый инструмент и завязан только на ММВБ связкой спот-фьючерс, то и манипулировать можно активно и эффективно.
К примеру, за одну минуту было купленно на споте и фьючерсном рынке 150 000 usd. Скажем такой объем будет в среднем в 3 раза больше обычного (на ММВБ не торгую — про объемы на обум). Всяко понятно — манипуляция. Рынок растет. Вероятно, по ордер логам можно отследить и рубеж атаки — загодя игрок(и) должны втюхать выше по рынку лимитки чтобы скинуть то, что купили. Если таких компаний будет в пуле 3, то отследить уже по ордер логам это крайне трудно станет.
Итак выводим 3 компании на рынок. все шараги независимо покупают и хреначат лимитки. В итоге получаем, что таким методом шатается труба всем роботам. Поставили лимитки, шарахнули по рынку — роботы и трейдеры тоже закинули в топку дров, вышли. Считаем прибыль.
Где подводные камни? Может есть какие то проверенные расчеты для манипуляций (это сарказм)?
PS. Умные люди подсказали, что нужно учитывать и доллар — евро. Само собой да. И не вставать против money flow по нефти тоже, видимо, полезно. Но это детали

Попытка перезапуска FOREX алго

    • 07 июля 2016, 10:40
    • |
    • ELab
  • Еще
Не буду долго описывать свои приключения на спотовом рынке. Скажу только, что за год удалось только отбить убытки и понять как устроен этот рынок. Кто такие ликвидные провайдеры и почему с ними нельзя работать. 
Шаг за шагом пришел к выводу, что заработать можно (?) торгуя с банками напрямую. Уровень, конечно, для частного инвестора запредельный. Но кто ищет тот найдет. Буквально вчера подключился к пулу из 5 банков и одного ликвидного провайдера. Набор банков аналогичен тому, что использует CHF Clearing и ряд других компаний. Скорей всего и АльфаБанк в их числе. Линии некий прайм брокер представляет, но engine с которым я работаю по заверению владельца этого engine работает с банками напрямую. Все это часть проекта торгового с финансовыми компании из Азии и для Азии в первую очередь.
В ближайщее время проверю исполнение — решается вопрос с тестовым аккаунтом для меня. Пока только могу делать догадки. Вот наделал исходя из 65% вероятности исполнения лимитных ордеров и 12 usd с 1М комм. тестов на данных за вчерашний день. Жду возможности проверить на живом рынке :)

Попытка перезапуска FOREX алго



теги блога ELab

....все тэги



UPDONW