Потихоньку начинаю тесты на живом валютном рынке. Это торги минимальными лотами EURUSD.
Прошу не спрашивать меня где как и тд. Могу сказать, что торгую по FIX и комиссия на уровне 12 usd за 1М.
На графике профит с учетом комм. Каждая точка — сделка. Время N.Y.

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).



Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

( Читать дальше )

Я кнчно как очень амбициозный и умный человек всегда хотел написать если не грааль, то вполне устойчивый робот. 
Сказать, что ничего не удавалось нельзя. Делал, удавалось. Под рынки, которые были в свое время: www.TrendMedium.com (моя особая гордость — волновой трейлинг. Читать тут: www.trendmedium.com/download/SurfingYourPositionsWithWaveStops.pdf), Forex Growth Bot — проект отработавший 2.5 года. Т.е. системы создавались, работали и ...
Как человек с математическим складом ума (все таки прикладную математику закончил), постоянно развивающий свои системы, я в конечном итоге пришел к классификации признаков и их анализу. Получая отличные результаты на истории я кнчно был обескуражен тем, что forward тест как правило был безубыточный. В поисках ответа я просмотрел характеристики классификаторов на истории. И нашел ответ на свой вопрос — классификаторы не устойчивы на истории. Т.е. некая целевая функция от классификатора не выдает устойчивый результат. Кто не понял о чем я говорю тот рисует картинки с рогами на графиках и тд. Непрекрытый сарказм, да )))
Поэтому subj
Поэтому — бросайте рисовать идиотские картинки, делать прогнозы и умничать. Это все тупость и потеря времени.
У кого есть мозги — ищете неэффективности. Такие дела. Всем удач.

Практически год назад начал искать инвесторов для своего проекта CME DMA торговли фьючом на SP500. Нашел. Увы не благодаря Smart-lab.
Сегодня получил VPN доступ к серверу уже в стойке Aurora. За год много изменилось — условия открытия счета, % моего участия и тд.
Добиться удалось главного — доступа к капиталу и прямому доступу CME.
Надеюсь, что 3-4 недели мне хватит на то чтобы протестить CME matching и принять решение о запуске торгов и будет повод выпить шампанского :) 

Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

Никого конечно не удивить очередной системой сеткой для Форекс. По умному это можно назвать многоуровневый маркет-мейкинг.
Желающие почитать могут посетить ЖЖ HEDGER | Авторский журнал о рыночно-нейтральных стратегиях и почитать пост Концепция многоуровневого маркет-мейкинга http://y-dav.livejournal.com/8877.html
Удивиляют меня многочисленные пророки форекса и рынка ценных бумаг, пытающихся в картинках «рога-копыта» отыскать ключ к несметным богатствам… Понимаю, если бы мониторили макро экономические показатели и на основе этих фактов делали бы прогнозы. Но увы... 
А теперь после лирики в стиле Да я Дартаньян, а вы кардиналы :) хочу похвастать своими результатами.
Те кто прочитал пост в ЖЖ или уже знает, что такое сетка или ММ добавлю, что торгую композитом из 2 или 4 пар. Возможностей улучшить много систему — сейчас думаю об этом, но прихожу к мысли, что сложное враг хорошего в этом случае. Единственная игра это логарифм от цен (или другая функция на выбор разработчика).

( Читать дальше )

Есть интерес к старту HFT в России (трейдинг на CME, увы не стартует — не нашел партнера для старта smart-lab.ru/blog/186167.php), но нет никакой информации, увы.

Что хотелось бы знать: 

1. Время реакции биржи от прихода торговой информации на сервер до отчета о принятии / исполнении биржей ордера по времени биржи. Эта информация нужна для расчета.
2. Трейдер и условия (предварительно ITInvest)
3. Стоимость аренды железа и аренды каналов, софта ММВБ

Чего бы хотелось попросить — котировки с миллисекундами для расчета модели. В обмен, кстати, могу выдать котировки с CME ;)

С Уважением,
Евгений :)

Для старта проекта необходимо со стороны парнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги кнчно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

( Читать дальше )

Смотрел сегодня свое старое видео c почившим проектом. И подумал — а не возродить ли?... 



Суть проекта в том, что он торгует не индикаторы, а рынок — набирает позиции на основе своих правил ММ. От этого и профит.

На днях мой сейлз агент запустит в продажу мою последнюю поделку для Форекс (как я упоминал это пока мой единственный профит до момента старта HFT проекта, который вот уже на добрых 3 месяца задерживается — о нем чуть ниже).

Имеем советник для MetaTrader 4 (другие платформы в игноре изза крайне малой для меня продавца семок популярности). График доходности советника с
2012 года ниже. Честный трендовик. Фиксированный стоп $25 на 0,1 лот. 3 параметра в системе. В целом все честно (мой сейлз грешит продажей откровенного фуфла, если честно) :)



Не называю продукта и не даю тут ссылок — цели рекламить нет. Сейлз продает, а не я. Я только пишу код и ошибки исправляю. Остальное забота сейлза. В том числе и общение с клиентами. Даже лицензия выдается автоматически (помню 2 месяца делал автоматическую активацию...).
Кстати, избавил этот продукт от возможности взлома. В прошлой версии безымянный хакер нашел в длл область памяти, которая отвечала за проверку лицензии. Теперь DLL для МетаTrader гоняет каждый раз HASH ответ от сервера пытаясь определить соответсвие. На это уже врядли будут мастера :)

( Читать дальше )