Всем привет! 

После ряда экспериментов с ML нашел, что рынок криптовалют вполне поддается моделям, основанным на машинном обучении — а значит имеет место быть неэффективность. До недавних пор вполне реально было составить спрэд из 3-4 бирж и торговать там где за исполнение со стороны maker не берут комиссию. 
Однако рынок не стоит на месте — на рынок приходит бабло. Пришло бабло и место под солнцем заняли парни, которые свели maker модель в убыток.
И вот в печали и тоске я попытался сваять что-то для агрессоров. Скачал с Bitfinex свечки, прогнал через систему и получил профит! Для Евро, кстати, модель не работает, что показывает то, что BTC все еще не эффективный рынок.
Использовал 0.3% на круг для подсчета fee + спрэд.

Внизу OutOfSample. Более 7000 сделок (почти HFT). Торговался 1 лот. Модель всегда в рынке (на положительном мат. ожидании).