SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. elab
BTC можно торговать
- 12 июля 2018, 16:10
- |
Всем привет!
После ряда экспериментов с ML нашел, что рынок криптовалют вполне поддается моделям, основанным на машинном обучении — а значит имеет место быть неэффективность. До недавних пор вполне реально было составить спрэд из 3-4 бирж и торговать там где за исполнение со стороны maker не берут комиссию.
Однако рынок не стоит на месте — на рынок приходит бабло. Пришло бабло и место под солнцем заняли парни, которые свели maker модель в убыток.
И вот в печали и тоске я попытался сваять что-то для агрессоров. Скачал с Bitfinex свечки, прогнал через систему и получил профит! Для Евро, кстати, модель не работает, что показывает то, что BTC все еще не эффективный рынок.
Использовал 0.3% на круг для подсчета fee + спрэд.
Внизу OutOfSample. Более 7000 сделок (почти HFT). Торговался 1 лот. Модель всегда в рынке (на положительном мат. ожидании).
После ряда экспериментов с ML нашел, что рынок криптовалют вполне поддается моделям, основанным на машинном обучении — а значит имеет место быть неэффективность. До недавних пор вполне реально было составить спрэд из 3-4 бирж и торговать там где за исполнение со стороны maker не берут комиссию.
Однако рынок не стоит на месте — на рынок приходит бабло. Пришло бабло и место под солнцем заняли парни, которые свели maker модель в убыток.
И вот в печали и тоске я попытался сваять что-то для агрессоров. Скачал с Bitfinex свечки, прогнал через систему и получил профит! Для Евро, кстати, модель не работает, что показывает то, что BTC все еще не эффективный рынок.
Использовал 0.3% на круг для подсчета fee + спрэд.
Внизу OutOfSample. Более 7000 сделок (почти HFT). Торговался 1 лот. Модель всегда в рынке (на положительном мат. ожидании).
1.9К |
Читайте на SMART-LAB:
#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе
Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в...
30 декабря 2025, 13:20
теги блога ELab
- btc
- CME
- DIA
- DMA
- Dow Jones
- ES
- ES E-mini
- eurusd
- FIX
- Forex
- FPGA
- Futures
- HFT
- MDP 3.0
- MetaStock
- Metatrader
- MT4
- nasdaq
- randomforest
- Rithmic
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- social network
- SPY
- web
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- криптовалюта
- ММВБ
- рынок акций
- Торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдинг
- Форекс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
Надо фокусироваться на более надежной методике по отбору денег! Как там успехи с прямым доступом на CME?
Вот как это выглядело на тестовых данных:
а счет на бирже закрыли получается?
Мой вопрос был о том, как вы построили график, прикрепленный к посту. Для того, чтобы построить график эквити вы симулируете торговлю по каким-то ценам. Какие это цены? Как вы понимаете, что это именно бэктест агрессивного исполнения?
Верить жуликам — личное дело каждого.