BTC можно торговать

12 июля 2018, 16:10
|
ELab

Всем привет!

После ряда экспериментов с ML нашел, что рынок криптовалют вполне поддается моделям, основанным на машинном обучении — а значит имеет место быть неэффективность. До недавних пор вполне реально было составить спрэд из 3-4 бирж и торговать там где за исполнение со стороны maker не берут комиссию.
Однако рынок не стоит на месте — на рынок приходит бабло. Пришло бабло и место под солнцем заняли парни, которые свели maker модель в убыток.
И вот в печали и тоске я попытался сваять что-то для агрессоров. Скачал с Bitfinex свечки, прогнал через систему и получил профит! Для Евро, кстати, модель не работает, что показывает то, что BTC все еще не эффективный рынок.
Использовал 0.3% на круг для подсчета fee + спрэд.

Внизу OutOfSample. Более 7000 сделок (почти HFT). Торговался 1 лот. Модель всегда в рынке (на положительном мат. ожидании).

Ключевые слова:
randomforest,
btc

1.9К | ★3

17 комментариев

Много положительного матожидания мало не бывает! :)

bstone

12 июля 2018, 16:33
Ответить

Думаю быстро выгребут и этот косяк.

Надо фокусироваться на более надежной методике по отбору денег! Как там успехи с прямым доступом на CME?

bstone

12 июля 2018, 16:34
Ответить

bstone, не получилось зайти на рынок (система не дала профит). сейчас понял, что я был наивный юноша :) не спеша ищу варианты возврата на биржевой рынок

ELab

12 июля 2018, 16:38
Ответить

ELab, эх, обидно! Я проходил это в 2006-м, когда поймал неэффективность в фильтрации форексных котировок у метаков, а когда запустил это на реальном счете в кухне, алгоритм провисел месяц, не сделав ни одной сделки. Там фильтры нормальные были уже :)

Вот как это выглядело на тестовых данных:

bstone

12 июля 2018, 16:52
Ответить

bstone, почему обидно? норм ))) может, в ближайшем будущем попробую на РТС торговать

ELab

12 июля 2018, 16:54
Ответить

ELab, ну так косты там будь здоров. Мне бы было обидно :)

bstone

12 июля 2018, 16:55
Ответить

bstone, благими намерениями )))

ELab

12 июля 2018, 17:01
Ответить

ELab, поздравляю. Припоминаю, что Вы тут пару лет назад писали в духе «предсказывать невозможно», поэтому особо замечу, что путь правильный, примерно такую же картинку можно и на eurusd получить. Выбросьте из головы веру в эффективность.

старый трейдер

12 июля 2018, 20:02
Ответить

ELab, ого… а инфраструктуру куда дели? если не путаю, вы вроде бы немного вложились…
а счет на бирже закрыли получается?

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

12 июля 2018, 23:39
Ответить

Бабёр-Енот, это все не так трудно поднять — была бы идея. А потери часть бизнеса

ELab

13 июля 2018, 07:44
Ответить

Elab, подскажите, какое предположение вы сделали про цены входа в позицию в этом бэктесте? Обучение было по свечкам и бэктест тоже по ценам из свечей?

Benderoni

12 июля 2018, 22:32
Ответить

Benderoni, данны довольно много — главное это оценка. Как выше сказал старый трейдер — цену предсказать невозможно

ELab

13 июля 2018, 07:45
Ответить

ELab, не совсем понял ваш ответ.

Мой вопрос был о том, как вы построили график, прикрепленный к посту. Для того, чтобы построить график эквити вы симулируете торговлю по каким-то ценам. Какие это цены? Как вы понимаете, что это именно бэктест агрессивного исполнения?

Benderoni

13 июля 2018, 12:31
Ответить

Benderoni, по цене Close — других цен у меня нет. На спрэд и проскальзывание кладу 0.05% на трейд

ELab

13 июля 2018, 12:41
Ответить

ELab, c точки зрения теорвера, почти любой вход в рынок, от открытия позиций опционами/фьючерсами до покупки китайских тапочек для дома — это предсказание. В первом случае — попытка предсказать цену, в последнем — потребительские свойства. Естественно, что всегда будет существовать толпа жуликов, твердящих, что будущее предсказать невоможно и поэтому торговля — не предсказание.
Верить жуликам — личное дело каждого.

старый трейдер