Всем приветы.

Проанализировал данные с американского рынка (собирал тики DXFeed с Nasdaq Basic Feed агрегированные. К слову сказать для NYSE этот поток дает данные с удивительно широким спрэдом — не знаю реальность или недостатки data feed). Итогом стала маркет мейкинг система, которая ежесекундно ребалансирует портфель (к слову сказать торгуется только одна часть портфеля — по сути oneleg arb).

В силу того, что алго задействует от 100 символов (чем больше корзина тем устойчивей алгортим) нужно постоянно отменять заказы, получать отчеты с биржи и тд. Собственно вопрос — правильно ли я понимаю IB API с такой ситуации не может быть использован и единственным вариантом для запуска такого алго это прямой доступ к NYSE/NASDAQ со всеми вытекающими? 

Ссылка на пост reddit: www.reddit.com/r/algotrading/comments/xvcvxs/pair_trading_died_hello_massive_trading_chapter_ii/
Ниже вставлю одну картинку с результатом теста. Первый час торговли беру для расчета корзины — поэтому его нет на графике.

Мэтчинг мягкий — bid < limit_price (цена выставляется чуть ниже или выше best ask/bid) и такая же логика для коротких позиций. Оччч. жалею, что не собрал трейды.

( Читать дальше )