Блог им. elab

В погоне за мат. ожиданием.

Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.

Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.

Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).

Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю. 

Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.

В погоне за мат. ожиданием.


Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.




★1
вы же подгоняете параметры под положительное матожидание. это просто потерянное время))
avatar

Vanuta

Vanuta, это walk forward test. вся прибыль по сути за счет довольно длительного удержания бумаги в портфеле. 
avatar

ELab

ELab, Почему не рассматриваете в качестве дополнения к этой системе еще и опционы, в качестве хеджа, ну или продажа колов при длительном удержании?
Александр Бурков, нет данных для опционов. в целом, да — тоже нормальный ход. да и занят я другим проектом. это я так — упражнение сделал в ходе своих умозаключений.
avatar

ELab

Александр Бурков, в целом, в период очевидного тренда (скажем скользящая средняя по 200 дням) вниз можно систему просто остановить. это вероятно самый лучший хедж. Либо еще лучше — работать в направлении 200 дневного тренда. Самое разумно, что может на ум прийти. 
avatar

ELab

ELab, рассмотри хедж  через покупку плечевых inverse etf -SPXU,SPXS,SDS…
avatar

Олег

Олег, по большому счету 1-1. акции же за индексом идут. лучше фильтровать время активности по среднему с большим периодом. 
avatar

ELab


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW