Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.



QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)



( Читать дальше )

Немного задумался над тем сколько капитала нужно скажем чтобы играть в игру «я вас на трубе шатал».
В теории все круто — заводишь на ММВБ небольшой капитал. Скажем 1 млн usd. В качестве инструмента манипуляции выбираем рубль — доллар. Так как это весьма торгуемый инструмент и завязан только на ММВБ связкой спот-фьючерс, то и манипулировать можно активно и эффективно.
К примеру, за одну минуту было купленно на споте и фьючерсном рынке 150 000 usd. Скажем такой объем будет в среднем в 3 раза больше обычного (на ММВБ не торгую — про объемы на обум). Всяко понятно — манипуляция. Рынок растет. Вероятно, по ордер логам можно отследить и рубеж атаки — загодя игрок(и) должны втюхать выше по рынку лимитки чтобы скинуть то, что купили. Если таких компаний будет в пуле 3, то отследить уже по ордер логам это крайне трудно станет.
Итак выводим 3 компании на рынок. все шараги независимо покупают и хреначат лимитки. В итоге получаем, что таким методом шатается труба всем роботам. Поставили лимитки, шарахнули по рынку — роботы и трейдеры тоже закинули в топку дров, вышли. Считаем прибыль.
Где подводные камни? Может есть какие то проверенные расчеты для манипуляций (это сарказм)?
PS. Умные люди подсказали, что нужно учитывать и доллар — евро. Само собой да. И не вставать против money flow по нефти тоже, видимо, полезно. Но это детали

Не буду долго описывать свои приключения на спотовом рынке. Скажу только, что за год удалось только отбить убытки и понять как устроен этот рынок. Кто такие ликвидные провайдеры и почему с ними нельзя работать. 
Шаг за шагом пришел к выводу, что заработать можно (?) торгуя с банками напрямую. Уровень, конечно, для частного инвестора запредельный. Но кто ищет тот найдет. Буквально вчера подключился к пулу из 5 банков и одного ликвидного провайдера. Набор банков аналогичен тому, что использует CHF Clearing и ряд других компаний. Скорей всего и АльфаБанк в их числе. Линии некий прайм брокер представляет, но engine с которым я работаю по заверению владельца этого engine работает с банками напрямую. Все это часть проекта торгового с финансовыми компании из Азии и для Азии в первую очередь.
В ближайщее время проверю исполнение — решается вопрос с тестовым аккаунтом для меня. Пока только могу делать догадки. Вот наделал исходя из 65% вероятности исполнения лимитных ордеров и 12 usd с 1М комм. тестов на данных за вчерашний день. Жду возможности проверить на живом рынке :)

Признаюсь, сейчас не сильно слежу за EURUSD (но скоро опять буду) и новостями. Но сегодня был удивлен движением, которое не всякая новость вызывает. Что я пропустил?

cloud.mail.ru/public/3oYGoWdAvG5Y/feb%205%202016.avi — при просмотре видео нужно изменить настройки качества. Или можете скачать файл.
Рынок живой.

Инвестор нужен чтобы получить доступ к быстрым данным с NYSE и прямому доступу к CME — другие режимы доступа не имеют смысла, потому что лаг от обычного провайдера данных (скажем ActiveTick) с NY до Chicago это около 10 мс лага + даже самый быстрый Rithmic это еще 2-3 мс (это если с их стойки в Aurora через Diamond RAPI торговать).

Часть работы сделана летом в рамках пилота (планировалось обойтись без сторонних данных), но практика показала, что прибыльные трейды нужно делать примерно за 2-3 мс до событий в модели, что вполне соответсвует моим оценкам latency арбитража. Грубо говоря прибыли лишали как раз те самые арбитражеры, которые смотрели данные с NYSE (корзина или SPY или еще что-то не важно). Торговля шла в режиме CME DMA доступа. Все возможности использовать наработки для рестарта проекта есть (по большой части контакт с prop фирмой, которая добавит в рамках договора большую часть денег на депозит и обеспечит техническую поддержку проекта) — проект не с чистого листа.

Сейчас модель, которую планирую адаптировать для СМЕ использую в торговле на спотовом рынке валютном (данные с СМЕ использую для торговли на валютном). Объемы небольшие потому что ликвидный провайдер врубает проскальзывание сильное в случае больших объемов. Любопытные могут мои посты почитать.

На все вопросы отвечу лично.

Евгений.

Постепенно нарашиваю объемы. Сегодня поддерживал позицию 0,15. Так как в основном трейды реверсные, то торговал 0,3 лота. Торганул примерно 55 млн usd.
Сделал предварительный анализ вотатильности рынка и обнаружил, что оптимальное время торгов с 3 ночи до 15 по НьюЙорку.

Сегодня пытались усилить пул ликвидности. Вышло не очень. Отрубили. А пока так. По прежнему 0,01. Я успею. Депо на 3 ликвидных хаба поэтому жду. Скорей всего улучшить результаты смогу. PS. Поддерживая позицию 0,01 умудрился наторговать 4 млн usd. 

 

Сделал сегодня более чем 12 часовой тест на живом рынке. Торгую $0.01 на данный момент (тесты). Сегодня провайдер ликвидности по факту подарил $3 (их видно на графике), но в остальном все как в жизни. Жду усиления пула ликвидности и скоро начну более серьезные объемы торговать. Комм. включена. 

Продолжаю тесты на живом рынке. Одновременно с работой по улучшению торговых условий играюсь с параметрами системы.
В пятницу удалось сделать более или менее длительный тест лотом 0,01 (постоянно). Ближе к концу недели начну увеличивать лот.





( Читать дальше )