Блог им. elab

Манипуляции ценой

    • 15 июля 2016, 18:10
    • |
    • ELab
  • Еще
Немного задумался над тем сколько капитала нужно скажем чтобы играть в игру «я вас на трубе шатал».
В теории все круто — заводишь на ММВБ небольшой капитал. Скажем 1 млн usd. В качестве инструмента манипуляции выбираем рубль — доллар. Так как это весьма торгуемый инструмент и завязан только на ММВБ связкой спот-фьючерс, то и манипулировать можно активно и эффективно.
К примеру, за одну минуту было купленно на споте и фьючерсном рынке 150 000 usd. Скажем такой объем будет в среднем в 3 раза больше обычного (на ММВБ не торгую — про объемы на обум). Всяко понятно — манипуляция. Рынок растет. Вероятно, по ордер логам можно отследить и рубеж атаки — загодя игрок(и) должны втюхать выше по рынку лимитки чтобы скинуть то, что купили. Если таких компаний будет в пуле 3, то отследить уже по ордер логам это крайне трудно станет.
Итак выводим 3 компании на рынок. все шараги независимо покупают и хреначат лимитки. В итоге получаем, что таким методом шатается труба всем роботам. Поставили лимитки, шарахнули по рынку — роботы и трейдеры тоже закинули в топку дров, вышли. Считаем прибыль.
Где подводные камни? Может есть какие то проверенные расчеты для манипуляций (это сарказм)?
PS. Умные люди подсказали, что нужно учитывать и доллар — евро. Само собой да. И не вставать против money flow по нефти тоже, видимо, полезно. Но это детали
★2
59 комментариев
На спотовом рынке присутствуют операторы с сотнями миллионов долларов. В основном они обслуживают клиентов своих банков. Но при случае, такого умника, какой Вам видится, с удовольствием обуют. 
Кроме того, не забывайте, что роботы разные, одни на каждый чих реагируют, Вам их не опередить, другие медленные — Вам их не расшатать. 
avatar
SergeyJu, любой hft робот покупает/продает в 1000 раз больше на рынке чем любой из этих клиентов. Они активны несколько раз в год. Например, продают доллары для выплаты дивидентов. 
Да и речь не идет о движениях с 60 до 65. 3-4 тика не больше.
avatar
ELab, Вы хотите соревноваться с ХФТ не имея их скорости? Добро пожаловать.
Вы реально не понимаете, что у крупного банка огромное число клиентов покупает и продает валюту и часть оборотов они просто вынуждены проводить через биржу?

avatar
SergeyJu, с чего это решили, что я буду медленный? 
avatar
ELab, ну, если Вы матерый ХФТшник, то флаг Вам в руки, дерзайте.
avatar
SergeyJu, не матерый, но проблем не вижу особых
avatar
ELab, если быть не медленным, то как раз $1М на оборудование и уйдёт.
avatar
Aleksey Smirnoff, RTT биржи быстрейщей в мире СМЕ — 500 микросекунд. 15-20 микросекунд от миллионой инфраструктуры ничего не решают. что за мифы народов сервера по поводу hft? другой дело линия за несколько ярдов от чикого до ny. но это другая история
avatar
Мне кажется, большинство всяких манипуляций — плод фантазий людей с заговором головного мозга. Рисковать большим капиталом с целью сбить стопы ритейл-бомжей, с неиллюзорным риском заглотить арбитражный болт, видится мне так себе идейкой :)
avatar
Adept, хорошо сформулировано. 
avatar
Adept, какой арбитражный болт? И на споте и на фьючерсе сдвигается цена покупкой. Все радостно и с визгом начинают делать тоже самое. Какие возможности для арбитража тут?
avatar
ELab, ну сдвините вы цену вверх на пару пипсов покупкой, будете продавать она так же упадет + комиссию заплатите, результат будет отрицательный.
avatar
vlad1024, ничего не буду продавать. я лимитки в стакан пошлю загодя
avatar
ELab, Алгофонды радостно и с визгом напихивают вам по самые гланды, потому что у них «спредик валюта+ говно + моча дал сигму)))0»
avatar
Adept, для тупых. одновременно и на споте и на фьючерсном рынке идет покупка
avatar
ELab, Для умных в квадратном корне. Бывает, что внезапно торгуются не только спреды спот-фьючерс.
 




avatar
Adept, что мешает вычислить объемы связанных с рубль доллар активов чтобы не ссать против ветра? Ты чо ваше такой дерзила? Иди с пацанами на районе дерзи. Я тут пытаюсь тайны манипулирования рынков познать
avatar
ELab, Даже самый конченый фраер у меня на районе знает, что на каждого такого  «манипулятора немношк))0» всегда найдется свой Veter или Фишман:). 
avatar
Adept, да я труба шатал. все роботы за ценой идут и набивают объемы. 
avatar
Хорошо что в россии за спуффинг пока не сажают, да? Но вы вроде бы и не в россии ;) 
avatar
dip, да, хорошо
avatar
dip, жаль за троллинг не сажают)
avatar
VadimTrade, в чем троллинг? чувак ищет то, что официально запрещено очень много где :) 
avatar
dip, много где это где? я вот пацанам в HK послал запрос — жду
avatar
ELab, https://en.wikipedia.org/wiki/Spoofing_(finance)
avatar
В свое время попытался раскачать одну малоликвидную акцию с низкими объемами — ну и тут же как ни возьмись быстренько меня удовлетворили и поставили не место))
Сибирский цирюльник, а фьючерс на эту акцию был?
avatar
ELab, нет. Это был ваще четвертый эшелон.
Сибирский цирюльник, понятно. ну моя идея менее дерзкая. и ограниченная. скажем так — быстро закачать бабло, сдернуть тренд и зафиксироваться. 
avatar
Посадят на кол тебя резво, манипулятор зоя
avatar
Mazka, да ладно? чо прямо посадят? уверен, что 5 игроков точно рынок качают. Нужно только ордер логи со срочного и спотового рынка проанизировать
avatar
ELab, успехов
avatar
Mazka, ну я какбы только прикидываю. сам то я честный алго чувак. но хочу мешок бабла. поэтому задумался, что нада труба шатал чужие алго, а не затычки обсасывать. фьюч/спот на рубль-доллар выглядит оптимальной парачкой для этой игры
avatar
ELab, секретного ингридиента нет
avatar
ELab, а вообще, если честно, трейдун я ручной, в алго не соображаю нехрена, интересно конечно это все, но что-то мне кажется написание алгоритмов это не мое
avatar
Алексей С, так это как бы… ну ссать против ветра и не ставиться задача )))
avatar
Рациональное зерно в Вашем топике, несомненно, есть,
уважаемый ТС ! 
Просто не в ТОМ инструменте, о котором Вы пишете,
лично я бы попытался действовать/барыжить в изложенном Вами ключе... 
Как-то так...
:)

avatar
Gugenot, курс рубль/доллар максимально отвязан от других активов. если манипулировать ценой на акцию, то ее сразу арбитражеры начнут ровнять. скажем газпром-роснефть. а рубль доллар движение и на споте и на фьючерсе должно вызвать ажиотаж
avatar
ELab, поверьте мне на слово, «манипулировать» курсом евро/рубля существенно проще и — потому, смею надеяться, — профитнее,
чем курсом доллар/рубля… :)))...
Как-то так… :)))…
avatar
Gugenot, верю. кстати пара этих активов в идеале и должна подвергаться манипуляции чтобы алго пацанчики не стали ровнять отклонение от евро рубль. Сразу не подумал. Спасибо за ценную мысль
avatar
ELab, На здоровье, дружище !
Удачи Вам! :)
avatar
Gugenot, спасибо. но это пока только мысли вслух.
avatar
Что касается валютного рынка десятки миллиардов баксов надо чтобы хоть как то манипулировать ценой, а не шуметь.
avatar
Exorcist, это на ммвб на манипуляции с доллар рубль столько нужно? чтобы скажем на десяток копеек закинуть курс? да, реально, я лошара
avatar

ELab, нет, не на десяток копеек, а чтоб гнать курс куда вам надо продолжительное время. 

На десяток копеек хватит 2 тыс лотов)

avatar

Exorcist, речь сугубо о бизнесе в стиле «деньги воздух деньги» и 200-300 раз по дню. Небольшие толчки, постоянные профиты. Если каждая операция приносит 10000 рублей. То 2-3 млн в день могут оправдать 200-300 млн депо, которое бы в такой торговле участвовало. 

avatar
ELab, спасибо, что такие «чудаки» присутствуют на нашем рынке и не перевелись еще совсем
avatar
AlKo, у меня ордер логов нет. уверен, что я бы смог найти 2-3 компании, которые таким чудачеством зарабатывают деньги
avatar
ELab, купить ордерлоги не проблема, их сама биржа продает, это копейки по сравнению с вашей затеей. Но они врятли помогут с таким вашим подходом)
avatar
AlKo, возможно. я же не утверждаю, что я прав. я просто задумался
avatar
Чтобы устроить трубу шатал на баксе, вам придётся тащить рынок против адовой кучи арбитражоров и повадырей устраивая им волшебные прибыльные движухи )))
Алексей Никитин, речь про рубль против доллара/евро
avatar

Вполне рабочая на идейном уровне схема. Принесет ли прибыль? Кому-то обязательно принесет:) Наверняка многие этой схемой пользуются. Ничего тут криминального нет, ибо любая сделка на бирже это манипуляция ценой, поскольку приводит к её изменению. О чем спорите, господа?

avatar
Зачем фьюч? Берешь росс 2 эшелон. Там и 50К баксов хватит, скорее всего. И хеджеров нет. И арбитражеров нет. И флоат ограниченный. 
avatar
Alex Hurko, там ликвидности нет. смысл там разгонять на тики, если потом продать некому?
avatar
Вопрос о потребном капитале имеет мало смысла, так как ответ может различаться более, чем на пару порядков, ибо зависит от «разумности» действий. В некоторые моменты достаточно самого ничтожного объема, но понимание того, как их находить уже предполагает профитность. Можно начать c_www.qscalp.ru/qsh-zerich Там бесплатно и удобно.
старый трейдер, спасибо за ссылку на историю торгов от ИК «ЦЕРИХ» — очень полезно. По поводу разумности и др — я пока только начал думать на эту тему. Если кратко — только своя игра может дать прибыль. Идти за другими и получать прибыль не реально. Вопрос только в том сколько нужно торговать чтобы рынок шел за твоей активностью и выгодно ли это экономически.
avatar

теги блога ELab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн