Блог им. elab

Попытка перезапуска FOREX алго

    • 07 июля 2016, 10:40
    • |
    • ELab
  • Еще
Не буду долго описывать свои приключения на спотовом рынке. Скажу только, что за год удалось только отбить убытки и понять как устроен этот рынок. Кто такие ликвидные провайдеры и почему с ними нельзя работать. 
Шаг за шагом пришел к выводу, что заработать можно (?) торгуя с банками напрямую. Уровень, конечно, для частного инвестора запредельный. Но кто ищет тот найдет. Буквально вчера подключился к пулу из 5 банков и одного ликвидного провайдера. Набор банков аналогичен тому, что использует CHF Clearing и ряд других компаний. Скорей всего и АльфаБанк в их числе. Линии некий прайм брокер представляет, но engine с которым я работаю по заверению владельца этого engine работает с банками напрямую. Все это часть проекта торгового с финансовыми компании из Азии и для Азии в первую очередь.
В ближайщее время проверю исполнение — решается вопрос с тестовым аккаунтом для меня. Пока только могу делать догадки. Вот наделал исходя из 65% вероятности исполнения лимитных ордеров и 12 usd с 1М комм. тестов на данных за вчерашний день. Жду возможности проверить на живом рынке :)

Попытка перезапуска FOREX алго


★2
38 комментариев
название брокера в личку плз)
avatar
HareOFF
HareOFF, я сам не знаю… как будут тесты, то поделюсь. мне собственно сам брокер не интересен — он там вообще только рядом лежит и ничего не делает. вся тех. часть связана с работой торгового движка.
avatar
ELab
ELab, может быть я что-то не так понял, а как вы тогда на прямую будете выходить на котировальный поток данных?
avatar
HareOFF
HareOFF, есть банковские линии. их агреггирует движок, который позволяет мне цены от всех поставщиков видеть и посылать ордера каждому из них в отдельности. подключение по FIX к движку.
Движок очень быстрый — написан на С. Поэтому можно считать, что я работаю напрямую. Тем более на FX 1-2 мс это ничто. Это вам не СМЕ или другая биржа
avatar
ELab
ELab, ок, а как тогда по фиксу к этому чуду подключиться, кто такую услугу предоставляет?
avatar
HareOFF
HareOFF, пока только мне дали доступ. по большому блату :) я попрошу соединение для вас. торговать только не сможете. Я и сам не могу — смотрю цены в web интерфейсе и иногда в своей торговой консоли http://prntscr.com/bpucv4
Торговый интерфейс сейчас в Азии адаптируют для этого движка. Но меня как алго трейдера он не интересует ясное дело
avatar
ELab
+2
ELab, понятно, что не все понятно))
avatar
HareOFF
Да, мне тоже всё интересно и тоже пока мало понятно:-)
avatar
Roki
+1
Roki, да, меня многие упрекают, что я не всегда могу донести свои мысли :) а что непонтяно? я добрался до банковских пулов. немного окольным путем, но все таки. есть движок на С, который агррегирует эти линии и по FIX я с ним работаю. В моих постах есть немного про мою работу именно с этим engine. Что нет деталей по брокеру и тд — пока нет. Да и меня это не интересует. Интересует только прибыль потенциальная. Жду возможности потестировать сейчас исполнение. Предварительно есть сведенья, что исполение на уровне. Посылали ордера (правда, не алго) и проскальзывание было для 1% ордеров. Пока так. Посмотрим, что будет с алго
avatar
ELab
+3
Пару лет назад пробовалось аналогичное с несколькими LP через новую площадку. В итоге  toxic flag несмотря на заявленную анонимность. События развиваются всегда одинаково: 1. Торговля против доисторического ММ алгоритма котирования 2. Убытки LP 3. Банк пинает площадку делать выбор. Или он или изменения кода движка. Все светлые начинания на FX в силу его дерегуляции по определению должны скурвиться до такого. Взять тот же Lmax.
avatar
Vladimir Iastrebov
+1
Vladimir Yastrebov, сам через это прошел. но теперь не LP, а банки. Банк не один, а 5. Сделки постоянно мешаются и в итоге банк 1 может увидтить +1 +1,2 -2, а банк 2 -2 -1,5 +3 — сделать им какие-то предположения о токсичности потока будет трудно. в конце дня позиции ровняются. подстав кнчно жду. рынок этот знаю. но как всегда оптимизм некторый испытываю ;)
avatar
ELab
+2
ELab, LP в моем случае были как раз банки. Токсик видят по факту отрицательного результата по MM и редко разбираются с причинами.  Просто просят добавить  snap shot или разделить котировочную сессию с торговой. Единственное что у меня получалось, на более-мене длинном промежутке — медленное доение LP. Прибыльность их бизнеса сейчас от силы 10%, когда откусываешь 1% — это всех устраивает.  А приходят другие, :) кусаки, и дискотека всегда заканчивается. Но в любом случае, удачи, интересно посмотреть на ваш путь.
avatar
Vladimir Iastrebov
Vladimir Yastrebov, на долгосрок именно надежда на то, что начнут торговать трейдеры из азии и разбавят токсичный поток. 
avatar
ELab
ELab, одиними дорожками ходим :). Появляются только в основном умные ребята: Треугольники, fastcme, fastebs и тому подобное околоарбитражное творчество.
avatar
Vladimir Iastrebov
Vladimir Yastrebov, у меня еще на СМЕ проект накатывает. Год назад пытался запустить, но изза неопытности (не было данных MDP3) не смог за 2 месяца систему в плюс вывести. в ближайщее время должно решиться по рестарту на СМЕ. если ок, то сервер в стойку, $ на депо и погнали :)
avatar
ELab
ELab, нехилые у вас косты :) direct cme мне уже по бумажкам показался сложнее тройного сальто через голову.
avatar
Vladimir Iastrebov
Vladimir Yastrebov, правильный подход к делу позволяет мне только на алго сосредоточится. 
avatar
ELab
ELab, что такое токсичный поток?
avatar
Fillio
+1
Максим Дмитриевский, стабильно зарабатывающий алго трейдинг, который генерирует прибыль. для ликвидного провайдера это токсичный поток.
avatar
ELab
Vladimir Iastrebov, «доисторического» — это с шагом 1 минута? или с шагом 1 пункт?
avatar
robomakerr
Наверно спрашивать о глубине предсказания неприлично, но вопрос такой: каково минимальное время удержания позиции в волатильные и спокойные моменты, чтобы даже подозрений в токсичности не было?
avatar
старый трейдер
старый трейдер, от 300 до 1000 трейдов в день. от настроек зависит. минимальное время в позиции 1.5 секунды — алго по умолчанию не зайдет раньше этого промежутка после времени последней транзакции. не работаю с предсказанием… уже есть опыт в этом деле http://www.myfxbook.com/ru/members/fxgrowthbot/forex-growth-bot/71611 — сейчас все больше на мат. ожидание напираю.
avatar
ELab
ELab, этот Growth Bot ваша разработка? Довольно известен. Отслеживал его ранее.
avatar
Александр Кобрин
Александр Кобрин, да, это моя разработка
avatar
ELab
старый трейдер, если у вас не 1000 трейдов, то что маскировать? 
avatar
ELab
ELab, заметность все равно волнует, 100-250 сделок — тоже немало.
avatar
старый трейдер
+1
старый трейдер, если у вас модель не использует активно арбитраж, то можно на СМЕ перейти. Rithmic API вам чтото около 8-10 мс обеспечит latency. И по EURUSD сейчас там 0,5 спрэд
avatar
ELab
ELab, пока надеюсь разко увеличить глубину предсказания, сблизить, так сказать artificial and natural NN.
avatar
старый трейдер
старый трейдер, я от NN и вообще Machine learning отказался :(
avatar
ELab
ELab, у меня нетрадиционная ориентация: пытаюсь научить это убожество видеть хоть немного того, что вижу сам :D.
avatar
старый трейдер
старый трейдер, я в своих постах писал, что согласно моей гипотезе изза изменчивости фундаментальных показателей рынка предсказывать их невозможно на основе цен/объемов. не так давно начал продумывать среднесрочную систему основанную на анализе фундументальных показателей http://ru.investing.com/economic-calendar/ 
возможно, там больше информации и тот же random forest вытянуть сможет оттуда полезные зависимости. но увлек мир арбитража и hft ;)
avatar
ELab
Евгений, провайдеры ликвидности не дадут вам исполнять лимитные ордера. Только если цена лимитки на покупку сравняется с их аском. О каких 65% вероятности исполнения идёт речь?
avatar
EY
EY, речь об исполнении лимитных ордеров по текущей рыночной цене.
avatar
ELab
+1
ELab, если вы видите цену в стакане и бьете по ней FOK ордером, вероятность исполнения 95%-99%, зависит от провайдера ликвидности
Если это конечно не попытка арбитража, в этом случае отказов будет почти 100%
avatar
EY
EY, будем бороться! ))) 
avatar
ELab
ELab, а что с ботом, видео которого по торговле на пейролах вы выкладывали? перекрыли вам кислород ММ-ры?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

полезные записи за 24 часа

★14 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★9 55 Ситуация на текущий момент
★6 27 💵Сколько стоит доллар?
★5 26 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★3 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
★3 0 Binance. Полное обновление коннектора и глубокая модернизация.
★3 10 Банки начинают отменять лимиты на переводы по СБП. Гонять можно миллионы!
★3 2 EBITDA: Почему этот широко используемый показатель может вводить в заблуждение?
★3 23 Долгосрочные инвесторы хотят дивидендов. Да побыстрее!
+217 55 Ситуация на текущий момент
+163 31 Индекс МБ сегодня. На завтра
+136 44 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+136 23 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+128 5 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+122 22 Азия. Среда.
+104 13 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+67 26 Ключевая ставка останется 16% — и точка
+65 2 Статистика, графики, новости - 24.04.2024 - задержание заместителя Шойгу
+63 17 Между тем сегодня IMOEX -0,8% - максимальное снижение с 19 марта.

самые обсуждаемые сегодня

55к Ситуация на текущий момент
42к Еще момент дальних ОФЗ
36к "Цель она есть". Докататались. (BRENT)
36к Более 50% — рост доходов бюджета России.
27к 💵Сколько стоит доллар?
26к Ключевая ставка останется 16% — и точка
25к Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
22к Азия. Среда.
22к Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
17к Ralf Ringer всё? Один из крупнейших отечественных производителей обуви сменил вывеску

теги блога ELab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн