Попытка перезапуска FOREX алго

Не буду долго описывать свои приключения на спотовом рынке. Скажу только, что за год удалось только отбить убытки и понять как устроен этот рынок. Кто такие ликвидные провайдеры и почему с ними нельзя работать.
Шаг за шагом пришел к выводу, что заработать можно (?) торгуя с банками напрямую. Уровень, конечно, для частного инвестора запредельный. Но кто ищет тот найдет. Буквально вчера подключился к пулу из 5 банков и одного ликвидного провайдера. Набор банков аналогичен тому, что использует CHF Clearing и ряд других компаний. Скорей всего и АльфаБанк в их числе. Линии некий прайм брокер представляет, но engine с которым я работаю по заверению владельца этого engine работает с банками напрямую. Все это часть проекта торгового с финансовыми компании из Азии и для Азии в первую очередь.
В ближайщее время проверю исполнение — решается вопрос с тестовым аккаунтом для меня. Пока только могу делать догадки. Вот наделал исходя из 65% вероятности исполнения лимитных ордеров и 12 usd с 1М комм. тестов на данных за вчерашний день. Жду возможности проверить на живом рынке :)

forex торговые роботы

ELab

г. Бар

117

581

с 24 июля 2012

38 Комментариев

HareOFF
07 июля 2016, 10:47
название брокера в личку плз)
0
- ELab
  07 июля 2016, 10:50
  HareOFF, я сам не знаю… как будут тесты, то поделюсь. мне собственно сам брокер не интересен — он там вообще только рядом лежит и ничего не делает. вся тех. часть связана с работой торгового движка.
  0
  - HareOFF
    07 июля 2016, 10:56
    ELab, может быть я что-то не так понял, а как вы тогда на прямую будете выходить на котировальный поток данных?
    0
    - ELab
      07 июля 2016, 11:00
      HareOFF, есть банковские линии. их агреггирует движок, который позволяет мне цены от всех поставщиков видеть и посылать ордера каждому из них в отдельности. подключение по FIX к движку.
      Движок очень быстрый — написан на С. Поэтому можно считать, что я работаю напрямую. Тем более на FX 1-2 мс это ничто. Это вам не СМЕ или другая биржа
      0
      - HareOFF
        07 июля 2016, 11:03
        ELab, ок, а как тогда по фиксу к этому чуду подключиться, кто такую услугу предоставляет?
        0
        ELab
        07 июля 2016, 11:07
        HareOFF, пока только мне дали доступ. по большому блату :) я попрошу соединение для вас. торговать только не сможете. Я и сам не могу — смотрю цены в web интерфейсе и иногда в своей торговой консоли http://prntscr.com/bpucv4
        Торговый интерфейс сейчас в Азии адаптируют для этого движка. Но меня как алго трейдера он не интересует ясное дело
        0
        HareOFF
        07 июля 2016, 11:10
        ELab, понятно, что не все понятно))
        +2
Roki
07 июля 2016, 12:04
Да, мне тоже всё интересно и тоже пока мало понятно:-)
0
- ELab
  07 июля 2016, 12:20
  Roki, да, меня многие упрекают, что я не всегда могу донести свои мысли :) а что непонтяно? я добрался до банковских пулов. немного окольным путем, но все таки. есть движок на С, который агррегирует эти линии и по FIX я с ним работаю. В моих постах есть немного про мою работу именно с этим engine. Что нет деталей по брокеру и тд — пока нет. Да и меня это не интересует. Интересует только прибыль потенциальная. Жду возможности потестировать сейчас исполнение. Предварительно есть сведенья, что исполение на уровне. Посылали ордера (правда, не алго) и проскальзывание было для 1% ордеров. Пока так. Посмотрим, что будет с алго
  +1
Vladimir Iastrebov
07 июля 2016, 12:29
Пару лет назад пробовалось аналогичное с несколькими LP через новую площадку. В итоге toxic flag несмотря на заявленную анонимность. События развиваются всегда одинаково: 1. Торговля против доисторического ММ алгоритма котирования 2. Убытки LP 3. Банк пинает площадку делать выбор. Или он или изменения кода движка. Все светлые начинания на FX в силу его дерегуляции по определению должны скурвиться до такого. Взять тот же Lmax.
+3
- ELab
  07 июля 2016, 12:35
  Vladimir Yastrebov, сам через это прошел. но теперь не LP, а банки. Банк не один, а 5. Сделки постоянно мешаются и в итоге банк 1 может увидтить +1 +1,2 -2, а банк 2 -2 -1,5 +3 — сделать им какие-то предположения о токсичности потока будет трудно. в конце дня позиции ровняются. подстав кнчно жду. рынок этот знаю. но как всегда оптимизм некторый испытываю ;)
  +1
  - Vladimir Iastrebov
    07 июля 2016, 13:35
    ELab, LP в моем случае были как раз банки. Токсик видят по факту отрицательного результата по MM и редко разбираются с причинами. Просто просят добавить snap shot или разделить котировочную сессию с торговой. Единственное что у меня получалось, на более-мене длинном промежутке — медленное доение LP. Прибыльность их бизнеса сейчас от силы 10%, когда откусываешь 1% — это всех устраивает. А приходят другие, :) кусаки, и дискотека всегда заканчивается. Но в любом случае, удачи, интересно посмотреть на ваш путь.
    +2
    - ELab
      07 июля 2016, 13:41
      Vladimir Yastrebov, на долгосрок именно надежда на то, что начнут торговать трейдеры из азии и разбавят токсичный поток.
      0
      - Vladimir Iastrebov
        07 июля 2016, 13:48
        ELab, одиними дорожками ходим :). Появляются только в основном умные ребята: Треугольники, fastcme, fastebs и тому подобное околоарбитражное творчество.
        0
        ELab
        07 июля 2016, 13:56
        Vladimir Yastrebov, у меня еще на СМЕ проект накатывает. Год назад пытался запустить, но изза неопытности (не было данных MDP3) не смог за 2 месяца систему в плюс вывести. в ближайщее время должно решиться по рестарту на СМЕ. если ок, то сервер в стойку, $ на депо и погнали :)
        0
        Vladimir Iastrebov
        07 июля 2016, 15:12
        ELab, нехилые у вас косты :) direct cme мне уже по бумажкам показался сложнее тройного сальто через голову.
        0
        ELab
        07 июля 2016, 15:14
        Vladimir Yastrebov, правильный подход к делу позволяет мне только на алго сосредоточится.
        0
      - Fillio
        07 июля 2016, 19:35
        ELab, что такое токсичный поток?
        0
        ELab
        07 июля 2016, 19:57
        Максим Дмитриевский, стабильно зарабатывающий алго трейдинг, который генерирует прибыль. для ликвидного провайдера это токсичный поток.
        +1
- robomakerr
  10 октября 2022, 19:32
  Vladimir Iastrebov, «доисторического» — это с шагом 1 минута? или с шагом 1 пункт?
  0
старый трейдер
07 июля 2016, 15:02
Наверно спрашивать о глубине предсказания неприлично, но вопрос такой: каково минимальное время удержания позиции в волатильные и спокойные моменты, чтобы даже подозрений в токсичности не было?
0
- ELab
  07 июля 2016, 15:13
  старый трейдер, от 300 до 1000 трейдов в день. от настроек зависит. минимальное время в позиции 1.5 секунды — алго по умолчанию не зайдет раньше этого промежутка после времени последней транзакции. не работаю с предсказанием… уже есть опыт в этом деле http://www.myfxbook.com/ru/members/fxgrowthbot/forex-growth-bot/71611 — сейчас все больше на мат. ожидание напираю.
  0
  - Александр Кобрин
    07 июля 2016, 16:28
    ELab, этот Growth Bot ваша разработка? Довольно известен. Отслеживал его ранее.
    0
    - ELab
      07 июля 2016, 16:54
      Александр Кобрин, да, это моя разработка
      0
старый трейдер
07 июля 2016, 17:22
ELab, заметность все равно волнует, 100-250 сделок — тоже немало.
0
- ELab
  07 июля 2016, 17:30
  старый трейдер, если у вас модель не использует активно арбитраж, то можно на СМЕ перейти. Rithmic API вам чтото около 8-10 мс обеспечит latency. И по EURUSD сейчас там 0,5 спрэд
  +1
старый трейдер
07 июля 2016, 18:31
ELab, пока надеюсь разко увеличить глубину предсказания, сблизить, так сказать artificial and natural NN.
0
- ELab
  07 июля 2016, 18:55
  старый трейдер, я от NN и вообще Machine learning отказался :(
  0
старый трейдер
07 июля 2016, 19:15
ELab, у меня нетрадиционная ориентация: пытаюсь научить это убожество видеть хоть немного того, что вижу сам :D.
0
- ELab
  07 июля 2016, 19:53
  старый трейдер, я в своих постах писал, что согласно моей гипотезе изза изменчивости фундаментальных показателей рынка предсказывать их невозможно на основе цен/объемов. не так давно начал продумывать среднесрочную систему основанную на анализе фундументальных показателей http://ru.investing.com/economic-calendar/
  возможно, там больше информации и тот же random forest вытянуть сможет оттуда полезные зависимости. но увлек мир арбитража и hft ;)
  0
EY
08 июля 2016, 10:19
Евгений, провайдеры ликвидности не дадут вам исполнять лимитные ордера. Только если цена лимитки на покупку сравняется с их аском. О каких 65% вероятности исполнения идёт речь?
0
- ELab
  08 июля 2016, 11:23
  EY, речь об исполнении лимитных ордеров по текущей рыночной цене.
  0
  - EY
    08 июля 2016, 15:47
    ELab, если вы видите цену в стакане и бьете по ней FOK ордером, вероятность исполнения 95%-99%, зависит от провайдера ликвидности
    Если это конечно не попытка арбитража, в этом случае отказов будет почти 100%
    +1
    - ELab
      08 июля 2016, 16:43
      EY, будем бороться! )))
      0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        12 июля 2016, 22:31
        ELab, а что с ботом, видео которого по торговле на пейролах вы выкладывали? перекрыли вам кислород ММ-ры?
        0