Блог им. elab

Собака крутит хвостом

    • 06 августа 2016, 15:47
    • |
    • ELab
  • Еще

Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.

Собака крутит хвостом

QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)

Собака крутит хвостом

А вот как ценой GE рулит композит на основе jnj / xom / msft / aapl

Вот композита (на разницах цен)

ge 0.248078584683898
jnj -0.147677311299153
xom -0.167639591201021
msft -0.205964668469767
aapl 0.230639844346162

Собака крутит хвостом

Ну и раз пошла такая пьянка — как рулит ценой EURUSD композит из usdcad /usdjpy / gbpusd / audusd 

eurusd -0.234052991551991
usdcad 0.226161522150278
usdjpy -0.178212785732822
gbpusd 0.152994776368922
audusd 0.208577924195987

Собака крутит хвостом

Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.



★13
33 комментария
За какой период всё это и насколько всё высокочастотно? 
avatar
Sergey Pavlov, 1 минута. out of sample на 50% данных этого года
avatar
ELab, а композит построен один раз и до конца теста или, скажем, каждую минуту ищутся новые веса в композите?
avatar
Sergey Pavlov, на 50% данных строю композит, потом на остальных 50% прогоняю
avatar
С каких это пор DIA стал хвостом SPY?
avatar
margin, смотрите на SPY торгуете DIA. Хвост же нет? )))
avatar
забавно +
avatar
Спасибо! А где можно, про композиты почитать, так сказать для начинающих?
avatar
Антон Ш, почитайте https://www.mql5.com/ru/code/9908
avatar
ценой GE рулит композит
Состав композита и веса откуда берутся?
Брутфорс, генетика? Или еще как?
avatar
Quant-Invest, расчитываю мин. дисперсию. код взял в статье https://www.mql5.com/ru/code/9908 — еще пару лет назад. но до каких-то полезностей только сейчас дошел
а состав композита везде указан. ну кроме самых очевидных spy vs dia, spy vs qqq — никаких весов
avatar
Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

Никто ни кем не крутит. Попробуйте наоборот DIA больше SPY, то SPY покупаем. Если меньше — то SPY продаем. Кривая доходности не на много хуже. И этому есть вполне логичное объяснение. 
avatar
noHurry, и еще двигаться во времени задом наперед, да? xD
noHurry, кривая доходности http://prntscr.com/c2luor SPY по DIA. Я бы не сказал, что это немного хуже
avatar
ELab, у меня получше выглядит. Вы взяли слишком короткий период тестирования. И я согласен DIA выглядит лучше SPY, но не настолько, чтобы сделать вывод, что он идет за SPY. Этот зеркальный эффект показывает, что причина выявленного вами феномена, который становится меньше и исчезает на более крупных таймфремах, в другом. А именно — вы фильтруете те бары для входа, где SPY и DIA закрываются на разных сторонах спреда, т.е. всегда покупаете по биду, а продаете по аску, это и дает вам преимущество, которое, в общем-то, не возможно реализовать в торговле.
avatar
noHurry, вы точно дочитали до конца?
avatar
ELab, вы наверное об этом:

Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.
разумеется дочитал. И как раз мои сомнения по поводу "latency арбитража" и возможности на этом заработать и побудили меня задуматься над вашим феноменом.

P.S. Кстати тот факт, что DIA показывает лучший результат, чем SPY вполне объясняется тем, что он хуже расторгован и его BID/ASK спред больше.
avatar
noHurry, у них одинаковый спред. никакого феномена — это просто картинка с мат. ожиданием. покупка против тренда на каждом баре тоже имеет положительное мат. ожидание.
avatar
ELab, по поводу спреда спорить не буду, давно не смотрел. Что касается:
картинка с мат. ожиданием. покупка против тренда
не согласен. Вы торгуете как против, так и по тренду. Кстати попробуйте поставить трендовый фильтр, он уменьшит колличество сделок, но результат будет положительный. 
avatar
noHurry, оба процесса имеют положительно мат. ожидание. никаких других целей пост не несет. для акций прибыль от таких процессов в 2-3 раза выше.
avatar
ELab, никакого положительного матожидание здесь и близко нет. Заложите в тест размер спреда и получите убыток раза в два больше чем ваша прибыль. 
avatar
noHurry, не ставил цель расписать грааль
avatar
ELab, немного не понял… если оба растут но DIA медленнее — все равно ее продаем? или продаем только если оба изменения отрицательные и %DIA меньше (т.е. по модулю больше)?

… и озвучили бы, на первом примере хотя бы, в чем у вас ось Y… и сколько(навскидку) спред/комиссия на сделку =____=
Бабёр-Енот, судя по всему вы вообще ничего не поняли. Попробуйте ещё раз прочитать первые пять строчек, там есть все ответы, только сразу дальше не читайте, а то опять у вас все пойдёт «задом наперед».
avatar
noHurry, дык я и не говорю что понял. в частности фразу 
если в процентном соотношении цена изменилась SPY больше DIA

А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно… если актив А дает прибыльный сигнал на покупку Б, это вовсе не значит что Б будет давать качественный сигнал на покупку А. (хотя и такое можно «намайнить», если работать на нескончаемо-прущем в одну сторону тренде).
Бабёр-Енот, 
А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно…

Да не очевидно, но легко проверяемо.
avatar
Бабёр-Енот, привел и менее очевидные композиты кроме DIA vs SPY. А если взять компании с капитализацией до 1b и построить композит из 3-5 компаний этого же сектора, то результат будет еще лучше. 
avatar
ELab, прокоментируйте если не трудно, за счет чего сливать будет на реале — средняя сделка не окупит комиссию+спред? или по другим причинам?
Бабёр-Енот, да, если просто покупать с рынка, то спрэд и комм. все скушают. пример я привел на 1 минутном таймфрейме. Кривая доходности из тех же значений состоит (close - close. prev)/close. prev — т.е. если умножить на 100, то получится в %
avatar
А для нашего рынка считали подобные композиты?
avatar
Sergey Pavlov, для российского не считал. Но уверен, что там зависимости еще более сильные
avatar

теги блога ELab

....все тэги



UPDONW