Ethereum

Биткоин слизал первый уровень. Уже тянетесь к кнопке «Продать всё»? 🤦‍♂️

Давайте без истерик. BTC технично съел первый визуальный уровень поддержки, и мы тут же увидели закономерную обратную реакцию рынка. Пока новостные каналы нагнетают панику, мы с вами просто смотрим на цифры и работаем по стратегии.

Разбор и аналитика рынка криптовалют: t.me/HamsterKombat_analytics

«Когда рынок делает то, что и должен делать, а у вас в чатах траур — кажется, кто-то слишком близко к сердцу принял чужой прогноз».

Итак, каковы наши ожидания от этого праздника волатильности:

📉 Сценарий от шорта:
Если текущая реакция упрётся в локальное сопротивление и нарисует в книге ордеров красивый шортовый паттерн — открываем сделку вниз. Цель понятна: обновление визуального уровня 61 750.

📈 Сценарий от лонга:
Если покупатель покажет силу и обновит сопротивление выше 66 000, будем искать точку входа в лонг с целями 72 000 – 75 000. С такими аппетитами крупный игрок явно пойдёт съедать ликвидность медведей, и мы прокатимся вместе с ним.

( Читать дальше )

Уровень 65 500 отработал как идеальный потолок. Опционные данные подтверждают ускорение хедж-давления — защиты у рынка больше нет, «кисель» испарился.

Как и ожидалось, самолет несется к «земле» ($58 000 – $60 000). Мы в кэше.

План маневра:

Именно в зоне 

58k–60k сосредоточена основная ликвидность. При достижении этой цели будем искать сетап для входа в сделку с максимальным математическим преимуществом. Наша задача — не «угадать дно», а забрать деньги там, где паника толпы создаст лучший перекос в ценах опционов.

Стратегию входа и выбор страйков обсудим в канале. Ждем момента. ⚖️
Не ИИР.

( Читать дальше )

Как и ожидалось, попытка пробоя встречена плотными продажами.
Но самое интересное в «подвале» опционных данных: стабилизирующая сила маркет-мейкеров (Net GEX) за несколько часов сократилась в десятки раз.
Что это значит?
Рынок стал крайне чувствительным. «Кисель», который удерживал цену, исчез.
Теперь любая искра перед ФРС может вызвать резкий импульс.
Пока мы ниже 65,5k — сценарий «пике» в приоритете.
Закреп выше — повод пересмотреть цели к 67 000.
Наблюдаем за развязкой.


( Читать дальше )

Многие кричат: «Дешево, перепроданность!».


( Читать дальше )

Многие до сих пор думают, что для заработка на росте эфира нужно выложить $1800+ за монету.
Я зашел в ту же позицию всего за $473 через глубокий ITM-опцион. Назовем это «чит-кодом» на капитал.



( Читать дальше )

Вчера открыл базовую позицию по криптоопционам. Вместо того чтобы замораживать $1800+ на покупку 1 ETH на споте, я использовал стратегию «Синтетический спот» через глубокий ITM call-опцион.

📊 Детали входа:

• Инструмент: ETH-25SEP26-1400-C

• Объем: 1.0 ETH

• Затраты: 472.9 USDT (вместо ~$1840 на споте)

( Читать дальше )

Наткнулся на свежий академический разбор: быстрая оценка опционов через преобразование Фурье. Звучит как что-то из аспирантуры, но внутри — проверяемое обещание («цена опциона за микросекунды вместо секунд») и конкретная торговая идея. 

 

Суть на пальцах

Прайсер — калькулятор справедливой цены опциона. Классика (Блэк-Шоулз) считает, что волатильность одна на все страйки. Рынок так не считает: за одни страйки платят «дороже в терминах волатильности», за другие дешевле — это знаменитая «улыбка волатильности».

Хестон — модель поумнее: волатильность в ней сама случайна и связана с ценой (рынок падает → вола растёт). Пять ручек настройки, теоретически умеет рисовать улыбку. Проблема одна: цена в ней напрямую не считается. Классический путь — прогнать десятки тысяч случайных сценариев (Monte-Carlo), это секунды на один опцион. А чтобы откалибровать модель (подогнать пять ручек под рыночные котировки), нужно пересчитать всю доску сотни раз. С Monte-Carlo — часы.

( Читать дальше )

В Ethereum (Account Model) сеть работает как единая база данных.
Каждая транзакция меняет глобальное состояние, и все операции выстраиваются в одну линейную очередь. Если кто-то перегружает сеть, тормозит весь блокчейн.

В Cardano (EUTXO — Extended Unspent Transaction Output) каждая транзакция является независимым математическим графом.
Выходы одной транзакции становятся входами для следующей, и они обрабатываются параллельно, не пересекаясь с чужими переводами.

( Читать дальше )

Я запустил лайв-трансляцию сигналов в собственном Telegram-канале. Сигналы генерирует ансамблевая ML-модель, обученная на моей минутной базе данных с 2020 года (никаких бесплатных API и задержек). Под капотом — дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фондирования, открытый интерес, лонг/шорт позиции топ-трейдеров. Модель даёт бинарный прогноз на 15 минут: LONG/SHORT/NEUTRAL и уровень уверенности. Никаких «стопов» и «целей» — только вероятностный фильтр, который можно встроить в свою систему.

Сегодня утром я подготовил полный срез рынка за последние 24 часа на основе собственных данных. Такого вы не увидите на TradingView.

BTCUSDT — падение на 2.97% и аномальный рост лонгов

Цена: 64891 → 62961 (диапазон 62870 – 64951).

• Агрессивные продажи: Taker Buy Ratio = 0.47 — рынок давили в основном продавцами.

• Объём подскочил до 2667 BTC в последний час (05:40 UTC), типичное ускорение на падении.

Парадокс: все категории трейдеров наращивали лонги в течение дня.

( Читать дальше )

Альтсезоном называют период, когда большинство криптовалют начинают расти быстрее Биткоина. Именно тогда рынок обычно показывает самые впечатляющие движения, а отдельные монеты способны прибавлять сотни процентов за короткое время.

Однако сегодня полноценного альтсезона пока нет, основная часть капитала продолжает концентрироваться именно в BTC.

📊 Причины достаточно понятны:

• Институциональные инвесторы покупают прежде всего Биткоин через ETF;
• Инвесторы предпочитают наиболее ликвидные и понятные активы;
• Высокая неопределенность на мировых рынках снижает аппетит к риску.

🔍 Исторически альтсезон начинался после того, как рост Биткоина замедлялся, а капитал постепенно перетекал сначала в Ethereum, а затем и в остальные криптовалюты.

📌 Пока цифры говорят сами за себя: индекс Altcoin Season находится на уровне 49 пунктов, тогда как исторически полноценный альтсезон начинался после закрепления показателя выше 75, поэтому говорить о массовом росте альткоинов сегодня пока преждевременно.

( Читать дальше )