Etf

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за август (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/412521.php). Хотя месяц и не был слишком удачным для S&P 500 и для модели — ей удалось остаться в плюсе и обогнать свои бенчмарки:

weight monthly.ret
XLY 0.085 -2.03
XLP 0.143 -1.00
XLE 0.093 -5.46
XLF 0.127 -2.26
XLV 0.089 1.98
XLI 0.104 0.51
XLB 0.000 0.71
XLK 0.000 2.40
XLU 0.106 2.71
IYZ 0.000 -1.21
VNQ 0.000 -0.71
SHY 0.000 0.17
TLT 0.115 2.69
GLD 0.140 4.29

Предыдущие веса были опубликованы утром 1-го августа, соответственно доходности приведены за период с закрытия 1-го августа до закрытия 31-го августа.
Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.061. Хотя модель и сделала серьезную ошибку, взяв весом 9.3% XLE, сильно упавший за месяц — однако это было компенсировано верными решениями о покупке топ-перформеров месяца — XLV, XLU, TLT и в особенности GLD (с максимальным весом 14%). Вследствие этого модели удалось обогнать свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) в терминах ретурна и риска (максимальная просадка). Сравнение — на графике в начале: SPY — +0.1%, EQW — +0.2%, LQI — +0.5%. Просадки: SPY — 2.1%, EQW — 1.5%, LQI — 1.0%. В целом модель перформила в августе в рамках своего риск-ретурн профиля.

( Читать дальше )

Сегодня валюта евро пользуется у трейдеров наибольшим спросом за последние 10 лет. Настроения достигли экстремальных значений. 

Постоянные читатели знают, что мы любим делать, когда настрой становится единодушным, — мы ставим на противоположный исход.

Причина этого проста. Когда все, кто хотел сделать ставку на рост, ее уже сделали, покупателей больше не остается, и некому дальше повышать цену.

Именно в такой ситуации сейчас находится евро. Посмотрите сами:

Последние два раза, когда спекулянты делали ставки на рост в схожем размере, были в 2011 и 2013 годах. В обоих случаях после этого евро сильно упал – на 17% и 21% соответственно за полтора года.

Это крупные движения для такой валюты за такой срок, но недостаточно интересные по сравнению с движениями фондового рынка.

Поэтому в этом месяце я покажу вам способ увеличить прибыль, если мы правы с этой идеей.

( Читать дальше )

Какие российские брокеры предоставляют возможность покупки ETF, например PowerShares QQQ?
Или нужно открывать счет у амер. брокера? Возможно ли это сделать в России?

Может показаться, что в портфеле Smart Value мы слишком много внимания уделяем идее крупной финальной стадии роста фондовых рынков. Но это не так, мы не складываем все яйца в одну корзину.

В прошлом месяце я предложил три отличные идеи, которые никак не связаны с фондовыми рынками – мы покупали кофе, сахар и платину.

В этом месяце у нас также есть идеи, которые могут показать отличную прибыль вне зависимости от роста акций.

Какао – главный компонент шоколада

Никогда еще настроения инвесторов по какао не были столь негативными. А когда я вижу экстремальный уровень негатива, то начинаю интересоваться происходящим. Особенно если оно касается товарного актива, который никогда не выйдет из моды.

Какао бобы сохраняли свою ценность на протяжении сотен лет. Племена майя и ацтеков использовали их в качестве валюты. (Если бы какао бобы были валютой сегодня, то вряд ли бы я смог сэкономить деньги – слишком уж люблю шоколад!)

( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги,
Мосбиржа выпускала анонс что в августе 2017 закончат первый этап введения единого счёта.
Есть новости? И Подскажите пожалуйста:
1. Если мосбиржа реализует единый счёт то значит ли это что все брокеры сразу сделают единый счёт?
Или это на их усмотрение? особенно Алор интересует.


( Читать дальше )

В 2001 году южноафриканский бизнесмен Коос Беккер сделал одну инвестицию, которая со временем превратила его в миллиардера.

Он до сих пор держится её. И сейчас, в 2017 году Беккер составил новый портфель, рассчитанный на крупный финальный рост фондовых рынков. Пока что мало кто обращает на это внимание, и это дает нам отличную возможность.

В этом месяце мы сделаем ставку на умения Кооса Беккера и расширим в нашем портфеле идею финальной стадии роста рынков, выведем ее на глобальный уровень.

Несложно представить, что сегодняшняя рекомендация вырастет на 50% за год, ведь это консервативная оценка. Настоящий потенциал роста значительно больше. Если рост рынков продолжит распространяться по всему миру, и все больше людей поймут идеи Кооса Беккера, наша инвестиция может вырасти намного сильнее.

Давайте рассмотрим подробнее.

 

Как Коос Беккер заработал первый миллиард

В 2001 году компания Кооса приобрела почти половину малоизвестного китайского стартапа, всего за $32 миллиона.

( Читать дальше )

ETF на Московской бирже ответы на часто задаваемые вопросы Крейндель Владимир 22 августа 2017
-
Биржевые фонды стали доступны частным клиентам на Московской бирже с 2013 г. Но для многих ETF остаются инструментом новым.
На вебинаре исполнительный директор FinEx ETF Владимир Крейндель систематизировал основные вопросы, которые задают частные инвесторы, относительно глобального рынка ETF и фондов FinEx ETF. Кроме того, он проведел сессию вопросов и ответов в режиме онлайн.
-

( Читать дальше )

Иностранные инвесторы не верят в Россию и вот уже почти три месяца подряд выводят свои средства из биржевых фондов ориентированных на вложения в ценные бумаги нашей страны.

С 31 мая 2017 г. биржевой фонд ETF RSX, инвестирующий привлеченные средства в акции российских эмитентов, не зафиксировал ни одного дня притока средств. С тех пор при 56 рабочих днях в течение 26 инвесторы забирали свои средства. С конца мая они вывели 411,5 млн долларов, при объеме активов фонда в 2,2 млрд, то есть почти одну пятую всех денег.


Однако отток средств начался еще раньше – 13 апреля 2017 г. За это время лишь однажды инвесторы принесли в него больше, чем изъяли – это было 31 мая. Тогда они вложили 18,16 млн долларов.

В общей сложности с середины апреля из RSX было выведено 580 млн долларов, а с начала года все 623 млн долларов. К примеру, за аналогичный период 2016 г. иностранные инвесторы забрали лишь 383 млн долларов.

( Читать дальше )

Вот смотрите, какая новость вышла https://fomag.ru/news/vtb24-otkryl-klientam-dostup-k-dollarovym-etf/ 
А ваш банк/брокер это умеет? Проверьте, расскажите, — мы будем благодарны!


Клиенты ВТБ24 получили возможность совершать сделки по валютным FinEx ETF не только с расчетами в российских рублях, но и в долларах США, говорится в релизе. 

Нововведение позволит российским инвесторам, работающим с валютными депозитами, инвестировать на Московской бирже без необходимости предварительной конвертации в российские рубли.

Для получения доступа к торгам ETF с расчетами в долларах необходимо оформить договор на брокерское обслуживание в отделении ВТБ24, которое оказывает инвестиционные услуги. Всем действующим клиентам на брокерском обслуживании доступ предоставляется автоматически.

Московская биржа предоставляет возможность совершения сделок в долларах США на условиях T+0 (с расчетами по сделке в тот же день) в отношении восьми биржевых фондов под брендом FinEx ETF.

( Читать дальше )

( Читать дальше )