Data Mining

Давненько я не брал в руки шашек, не писала на Смарт Лаб.
Всем доброго вечера.

Четкая схема разработки торговой системы

$DATA ищите прошлые прогнозы актива? сюда тык 👉 #прогноз_smart_investor_data
📈 Прогноз цены Обзор и технический анализ 📉 компании 💼 Группы Аренадата (DATA) #АкцииРФ #РоссийскийФондовыйРынок #ИнвестицииВРоссии #ФинансовыйАнализ
❗️❓НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЙ КАКОЙ АКТИВ РАЗОБРАТЬ ЗАВТРА❓❗️

🔸графика мало, поэтому прогнозировать сложно, НО
🔸у цены восходящий тренд и локально можно рассчитывать на рост
🔸если до середины января 2025 цена закроется ниже 126 руб., то сформируется паттерн на коррекцию и можно будет цену ловить на 117 руб.

подробнее в статье тут 👉Перспективы акций ИТ-компаний России в 2025 году: пример Группы Аренадата (DATA)

💛1. Макроэкономические факторы💛
Состояние экономики РФ:
Если экономика продолжит стабилизироваться или расти, спрос на ИТ-услуги и инновационные решения будет увеличиваться, что положительно скажется на акциях таких компаний.
💸Инвестиции в ИТ-сектор:💸
Государственные программы поддержки цифровизации и импортозамещения могут стать драйвером роста для компаний, работающих в области хранения данных и ИТ-решений.

Всем привет. С вами рубрика «Данные говорят». Да, это первый выпуск в этой рубрике). В этой рубрике мы будем разговаривать с данными. Нет, я не сошел с ума. Данные будут говорить, а я только слушать. А с вами данные тоже разговаривают?


Погнали. Под данными в данном случае имею в виду числа, графики числовых рядов, таблички и аналогичное. В данном конкретном случае речь про числа, графики, таблички по итогам бэктестов стратегии (её болванки, или другими словами корневой идеи).


Если уметь слушать данные, то можно многое услышать – например, например, можно находить баги в коде стратегии, интересные идеи, резервы и т.д. Затягиваешь параметром диапазон значений, а число трейдов растёт? – Ну значит где-то баг. Если вслушиваться в данные – иногда можно идентифицировать не только факт наличие бага, но и его локализацию и характер.

Теперь конкретней про «корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра». Наверно, по формулировке не очень понятно, о чем речь. Тем более, предположу, что так глубоко и в эту сторону копают не только лишь все. Поэтому поясню: допустим, я хочу понять роль параметра А в стратегии, самый простой вариант – не шевеля параметры Б, В, Г и Д, перебирать А с некоторым шагом. Вот мы пошевелили А, не шевеля Б, В, Г, Д. А теперь для каждого прогона посчитали, допустим Profit Factor (возьмем его условно за некий показатель, характеризующий качество стратегии) отдельно для лонговых позиций и отдельно для шортовых. Ну и построили два графика – значение PF в зависимости от А для лонга и значение PF в зависимости от А для шорта. Так вот, иногда/часто эти графики будут прилично коррелировать.

Предлагаю вашему вниманию новый пост о применении data mining к текстам, спарсенным из блогов Смартлаба.

Идея исследования: ежемесячно парсить все посты со Смартлаба и применять к ним метод из класса методов тематического моделирования.

В прошлый раз был применён метод BigARTM из класса методов тематического моделирования. Ряд темы оказались не вполне интерпретируемы. Кроме того этот метод — несмотря на всю его прогрессивность (детальное описание: Воронцов К.В. Вероятностное тематическое моделирование: обзор моделей и аддитивная регуляризация) по сравнению со, скажем, методом LDA - не лишён существенных недостатков. Так, он не позволяет юзеру автоматически выбирать число тем, а также не предлагает метрики для выяснения, какую долю исходной информации позволяет сохранить модель в целом и отдельные темы — в частности

Поэтому моя команда разработала собственный оригинальный метод тематического моделирования. Он позволяет группировать слова («термы», «токены») из множества документов по темам. При этом — в отличие от большинства аналогов — он позволяет автоматически выбирать число тем, а также включает простые и понятные метрики, которые позволяют выяснить, какую долю исходной информации позволяет сохранить модель в целом и отдельные темы — в частности.

Предлагаю вашему вниманию пробный пост о применении data mining к текстам, спарсенным из блогов Смартлаба.

Идея исследования: ежемесячно парсить все посты со Смартлаба и применять к ним метод BigARTM из класса методов тематического моделирования.

Методы тематического моделирования (детальное описание: Воронцов К.В. Вероятностное тематическое моделирование: обзор моделей и аддитивная регуляризация) позволяют группировать слова («термы», «токены») из множества документов по темам.

Интерпретация тем – дело исследователя. К сожалению, не всегда удаётся проинтерпретировать набор слов, т.е. по этому набору назвать тему. Я буду приводить как наборы слов по темам, так и мою интерпретацию тем. Вы же при желании сможете дать свою интерпретацию.

В дальнейшем – при накоплении статистики – можно искать связи между событиями и их отражением или не отражением в виде постов на Смартлабе.

В октябре 2018 на смартлабе было опубликовано свыше 4000 постов.

Кто-нибудь обращал внимание на подобную закономерность? — В смысле она вообще есть? — Далее о самой возможной закономерности.

Есть такое понятие ниша. Эта штука работает везде — в бизнесе, в трейдинге, где угодно — универсальное понятие. После появления крипты, наприме, через какое-то время сформировалась ниша или группа ниш — там лежало бабло — много бабла, мало конкуренции, как результат низкие усилия на то чтобы взять бабло. Это основной принцип ниш — именно такая связь между объемом лежащего бабла, конкуренцией и легкостью получения бабла в пределах ниши.

В трейдинге ниши есть, например, при майнинге идей. В финансовых рынках миллион разных закоулков, нюансов, деталей, способов анализа, методов и подходов, миллион инструментов и т.д. И я почти уверен, что здесь эта тема с нишами так же работает. И вот интересно, кто-то на себе это замечал? — что если вдруг выходишь на нехоженую тропу, то возможности, неэффективности гроздьями вдоль дороги валяются и все сплошь рабочие. Есть такое? — Или закономерности и неэффективности размазаны ровным слоем? — Или все-таки стоит поощрять себя активно включать креативное мышление и пытаться найти те самые нехоженые тропы, нежели выдаивать что-то что уже давно лишено жизненных соков?

В явном виде я такую связь не замечал, но умозрительно мне кажется, что она должна быть.