DMA

Привет, друзья!

И снова с вами OSAEngine.ru. Сегодня мы рассмотрим, почему FAST-протокол, который долгое время использовался для передачи данных на финансовых рынках, устарел и был заменен более современными и эффективными решениями, такими как SBE (Simple Binary Encoding). Подробности о протоколе SBE я расскажу в следующей статье, так что не переключайтесь и готовьтесь к увлекательному путешествию в мир бинарного кодирования!

Почему стоит избегать FAST-протокол

Если вы только начинаете рассматривать вопрос прямого рыночного доступа (DMA) и подключения к торговым системам, важно ориентироваться на современные стандарты и технологии. Протокол FAST (FIX Adapted for STreaming) на сегодняшний день устарел и имеет ряд ограничений, которые делают его менее подходящим для высокочастотной торговли и современных торговых решений.

Недостатки FAST

1. Сложность обработки данных:

   • FAST использует сложные методы сжатия, такие как удаление избыточности и кодирование длин повторов (RLE). Это требует значительных вычислительных ресурсов для кодирования и декодирования данных, что может увеличивать задержки.

( Читать дальше )

Внимание! Пожалуйста, уберите от экранов всех программистов в финансовой области с опытом менее 15 лет — мы будем обсуждать настоящие чудеса инженерии.

Введение

Протокол FAST (FIX Adapter for STreaming) — это международный стандарт, используемый для обмена данными в реальном времени на финансовых рынках. Этот протокол был разработан для повышения эффективности и скорости обмена информацией между различными участниками рынка, такими как брокеры, биржи, банки и другие финансовые учреждения. Протокол FAST является ключевым элементом в инфраструктуре высокочастотной торговли (HFT) и продолжает оставаться актуальным, несмотря на его «почтенный» возраст.

История и Развитие

Протокол FAST был разработан организацией FIX Protocol Limited (FPL) в начале 2000-х годов как улучшенная версия протокола FIX (Financial Information eXchange). Основная цель разработки FAST заключалась в снижении объема передаваемых данных и увеличении скорости их передачи, что стало критически важным с ростом объемов торгов и появлением высокочастотной торговли (HFT).

( Читать дальше )

Коллеги, всех приветствую!

Некоторое время назад закончил разработку подключение к Московской Бирже по протоколам FIX и FIX/FAST для терминала OsEngine. Сами исходники находятся здесь. А это первая статья из серии про FixFast, в которой будем разбираться с тем что это такое.

Начнём с того, что нужно делать в первую очередь. С поисков в Гугле и Яндексе какой-то информации. И как у меня это проходило.



На СмартЛабе полно успешных алготрейдеров, и наверняка тема давно разжевана очень подробно (нет и немного да, но об этом чуть дальше). Выяснилось, что, несмотря на значимость этой темы, найти исчерпывающую информацию в популярных открытых источниках оказывается непростой задачей.

Далее следует описание того, с чем я столкнулся в поисках информации.

1. Недостаток подробных руководств

Одной из основных трудностей является отсутствие подробных и пошаговых руководств. Хотя в интернете можно найти общие описания протоколов FIX и FAST, информация о специфике их применения на Мосбирже встречается редко. Большинство ресурсов ограничиваются поверхностными сведениями, не углубляясь в конкретные настройки и процедуры подключения.

( Читать дальше )

Коллеги подскажите какие брокеры предоставляют прямой доступ к срочному рынку. Финам, Алор, Ай ти инвест кто ещё?

Добрый день! 
Впервые пробую прямое подключение к бирже.
Есть стратегия, которая требует высоких скоростей, однако получить
их от брокера и биржи оказалось не так-то просто.
Вроде бы прошёл все этапы — осталось сертифицировать свою торговую систему. 
Прошу людей с опытом подключения и сертификации торговых систем помочь с сертификацией и в целом с обучением предмету.
t.me/AlexKrisnevsky

Минцифра планирует представить в Госдуму законопроект, требующий от Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов на свои устройства. Эта инициатива напоминает закон о цифровых рынках Евросоюза (DMA).

Документ разрабатывается с учетом предложений администрации президента и рассматривается в свете удаления из магазинов приложений Apple и Google разработок российских подсанкционных компаний. Под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов.

Эксперты отмечают, что у российских регуляторов ограниченный контроль над Apple, но компания обычно соблюдает решения судов и надзорных органов, что делает инициативу Минцифры перспективной.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6532794

Какие брокеры предоставляют доступ к бирже по PLAZA II?

Основано на посте: Пирамида РЕПО: как у инвесторов отобрали имущество

Итак, что же автор (даже, популярный автор) пишет:

«Выявился новые (старый) способ потерять свои деньги. Если раньше нас имели налоговики, банки, <вырезано цензурой> и операторы сотовой связи, то теперь к этой омерзительной четвёрке добавляется ещё и брокер с НКЦ.»

При чем здесь НКЦ, так вообще не ясно, т.к. он действует согласно регламенту (который нужно изучать всем, кто трейдит) — описано здесь.

Я тут не знаю, для кого-то новое… но еще в начале 10х годов про это писали все «профики» кому не лень.
Понятное дело, что ключевая в 4,25% в 20 году привела на рынок толпы «неофитов», но все же даже здесь — огромный архив записей для изучения.

«Самая простая схема. Брокер обязан иметь некоторую большую сумму денег, для предоставления РЕПО клиентам. Что за РЕПО? Это, по сути, кредит, но под залог денежных средств или ценных бумаг. Но кредит — это то, что вам выдают в банках или бандитские МФО. А РЕПО — это то, что вам дают брокеры.»

( Читать дальше )

ЕМА, ЕМА(ЕМА), ЕМА(ЕМА(ЕМА))), ...

К какому ЕМА  — к ЕМА с каким beta* — ближе всего линия повторного ЕМА:

DEMA(beta1, beta2; t) = ЕМА(beta1; ЕМА(beta2; t))

?
__________________
* в нотации: ЕМА(beta; t) = (1-beta) * ЕМА(beta; t-1) + beta* X(t)