Начнем с традиционной таблицы
Писать особо нечего, из таблицы видно, что «пилилось» все. Все позиции и даже RI-контртренд в июне в минусе. Первые три дня июня, в которые «отбились» минусы мая, подарили надежду на лучшее, которая, однако, быстро «испарилась» в следующие два дня. Неприятность в том, что нынешняя просадка с 09.04, хоть и меньше мартовской, отраженной в графе Максимальная просадка, но происходит на фоне резкого снижения волатильности, что делает перспективы быстрого выхода из нее туманными.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в июне составила -2.4%, что аналогично Спот+ «синтетика».
«Русский Баффет» июнь также закончил в минусе (удивительно, но тоже -2.4%), в отличии от индекса Мосбиржи. Его состав во втором квартале 2020 был
Мобильная версия сайта Comon.ru загружается автоматически в большинстве браузеров для смартфонов. Адаптированы для оптимального отображения на мобильных устройствах все разделы Comon.ru. Рубрикатор находится в «сэндвич»-меню в правом верхнем углу экрана. Кроме того, в рамках обновления сервиса Comon.ru были стандартизированы доступные инструменты и риск-параметры по всем стратегиям, а также оптимизированы параметры стратегий – теперь они находятся на странице создания или редактирования.
Тестируйте мобильную версию сайта Comon.ru и делитесь впечатлениями с нами. Будем рады вашей обратной связи!
Начнем с традиционной таблицы
Первые две декады мая меня откровенно «пилило». Началось все с «распила» в Si 4-5 мая, после чего он был «вырублен» «фильтром большой пилы» до конца мая. 6-7 мая «эстафету принял» RI-тренд и его майский убыток почти в 1,5 раза меньше убытка в эти два дня. И закончилось все большим убытком RI-контртренд 18-20 мая, который, впрочем, этой системе удалось сократить больше, чем в 2 раза до конца мая.
Но были и приятные моменты: с 12 по 18 мая была традиционная «кошмарная неделя» ( 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня), которая встречается по статистике 1-3 раза в год. Но «фильтр короткой пилы» в этот раз позволил мне в эти дни избежать больших убытков, встречавшихся до его создания. Поэтому максимальная просадка в этом году осталась без изменений.
Спокойнее всего в мае вели себя Спот+ «синтетика», закончившие 4-19 мая в легком минусе и получившие прибыль по итогам месяца.
Начнем с традиционной таблицы
В начале апреля мои системы, казалось бы, полностью подготовились к тому, чтобы много не сливать (как впрочем, и не зарабатывать много): в SBER, GAZP, RI и даже Si включился «фильтр пилы». Но тут «пришла беда откуда не ждали»: SBER перенес дивидендную отсечку на дату после июньской экспирации. И в результате этого «решения» убыток 2-3 апреля по «синтетической облигации» в SBER составил -1.1% к счету (~-2.3% к лимитам Спот+синтетика на конец марта), при том, что общий убыток по счету за эти дни составил -1.2%. Не менее неприятная ситуация сложилась и на стратегии Стань квалифицированным инвестором! : из -1.91% убытка за эти два дня -1.85% дала эта злосчастная «облигация». Этот убыток составил больше половины убытка Спот+«синтетика» в апреле.