CCI

Друзья, прошу вашей помощи.
Не удается обсчитать CCI в экселе по формуле квика.

CCI = (TP — SMA (TP, N)) / (MD * 0.015)

где:

• MD = SUM (ABS (MA (TP, N) — TPi)) / N  — вероятное отклонение,
• TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3  — типичная цена,
• MA  — скользящее среднее,
• N  — количество периодов. 

Значения расходятся и очень сильно
Подскажите, как правильно построить формулу в «Excel» для расчета значения MD

Оптимизировал робота на двух осциляторах CCI + RSI целую ночь, нашел оптимальные параметры eur/usd.
Запустил робота на двух счетах (реал у альпари и демо у оанды), в итоге :
1. на реале он не открыл не одной сделки, видать страх слить у него появился, хорошо хоть не в минусе. Разрешено было только в лонг.
2. на демо открыл две сделки, выбило стопом, больше не открывал. Ему было разрешено short и лонг. Ясно было что тренд вверх, но я дал ему волю. 

Вывод: думаю для трендов, флетов, нужно отдельные тесты делать и настройки… для выращивания полуручных зверьков. Ибо робот универсал пропускает много вкусных движух.

Входы по минимуму выходы по максимумам все просто
 

ОК. как любил говорить ком взвода «для тупых и беременных» упрощаем картинку )))
 

( Читать дальше )

Добрый день, господа! С радостью сообщаю, что мы уже почти год рассчитываем индикаторы доверия потребителей и инвесторов на основе опросов, которые проходят на смартлабе. Постоянная ссылка на последний опрос находится здесь. Открыть индекс можно набрав в консоли команду CCI

Сами по себе индексы мало что значат, тем более, если вы на них посмотрите, то обнаружите, что народ у нас довольно пессимистичный (значение большинства индексов ниже нейтральной отметки 100 пунктов).

Традиционно оптимистично россияне оценивают лишь свой доход на горизонте 6 мес. Интересный диссонанс: люди ждут, что их доходы вырастут в то время как занятость в стране ухудшится, экономика слабая и т.п. 

Возможно вам покажется странным, но в июне общий индекс доверия потребителей достиг рекордного уровня:

 
Вероятно, на доверие потребителей положительно повлиял рост фондового рынка на 30% в течение двух месяцев.


Индекс доверия инвесторов чуть снизился от рекордного максимума, достигнутого в мае.


Среди субиндексов (их динамику можно посмотреть на этой странице: http://smart-lab.ru/consumer-confidence-russia/dynamics/)
можно отметить лишь оценку политического климата в стране. 
Рейтинг Путина и его команды резко взлетел вверх после присоединения Крыма и устойчиво остается на этом уровне последние месяцы:

( Читать дальше )

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.