Блог им. frxmax

Тест стратегии. Что скажете?

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Тест стратегии. Что скажете?

Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...
Тест стратегии. Что скажете?

За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
  • либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
  • либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.
Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.
★4
29 комментариев
тайм фрейм какой?
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, написал :) М15
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, на М30 результаты почти такие же
avatar
Скальпёр
+1
Машкам лично я не доверяю :)
avatar
Kynikos
Kynikos, они как один из трех сигналов) показывающий направление) это не банальное пересечение быстрой и медленной)
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, а это не важно. я лично только если параметры сгладить какие юзаю. МА(от цены) имхо вообще ничего не дает, кроме суровых переоптимизаций. :)
avatar
Kynikos
Kynikos, мож быть, только я их не оптимизировал вообще) как придумал так и естЬ)
avatar
Скальпёр
+1
работать будет но резалты будут значительно хуже. пересчет обычный или от суммы?
большой % убыточных сделок.
низкий фактор восстановления. желательно больше 8
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, обычный.
с % убыточных сделок согласен, но в рамках этой стратегии снизить их количеств о больше, наверное, не реально.
фактор восстановления увелчить не получается. ПО идее — он выходит в течении 1-2 тыс пунктов, если не в мою сторону. а прибыли собирает 5-7-10 тыс пунктов.
так что просадка — это череда убыточных сделок (первая половина ноября). Что еще придумать и впихнуть не впихуемое в систему уже не знаю)
обычно делемма такая: если сделать хороший фильтр, то вместе с лосевыми сделками фильтруется и прибыльная. А если фильтр слабый, то много убыточных мелких сделок…
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, покажи тесты на 3х летней истории с этими параметрами
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, у меня, к сожалению история порезана по годам. поэтому только так могу прислать.
www.pictureshack.ru/images/5593graf2.png
avatar
Скальпёр
Чёта не видать где именно тест? тест это когда при разбросе параметров ± 20-30% видно что результат сохраняются, иначе это любой индикатор покажет.
avatar
Роботорговец
Роботорговец, немного не понял, что вы имеете ввиду?
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, очень странно. Тест это проверка системы не 1 вариантом параметров(так любыю подогнать можно), а когда набор параметров, при разбросе от максимально прибыльного, показывает примерно теже результаты что и при максимальном наборе. Ну например система мувинг/кросс/клоз при мувинге 30 показывает прибыль 50%, а также при рабросе ±30% т.е 20,21,....30....35,...40 показывает прибыль от 40% до 50% -это протетированная рабочая система, а если при мув=30, прибыль 50%, а при мув=28, доход = 5% — значит тест не пройден
avatar
Роботорговец
Роботорговец, аа)) это понял)
я параметры машек не менял (в них суть), а все остальное просматривал при оптимизации для стопа- большинство результатов получаются с ПФ>1,5. Но есть и полностью провальны комбинации.
avatar
Скальпёр
попробуй на out of sample потестить, за 2010/2009 насколько там будут отличаться параметры, если не сильно. То тут все зависит от отношения к риску/наличия альтернативы, хотя PF хороший, низкий win rate приводит к относительно глубоким просадкам/колебанию эквити в диапазоне, с плечами больше 2 я бы ее точно не советовал торговать.
avatar
vlad1024
vlad1024, альтернатив нету вообще))) идей тоже совсем, чтобы начать что то реализовывать) поэтому высасываю все из этого алгоритма))) про обоснование по плечам — возьму на заметку, спасибо :)
avatar
Скальпёр
ежели система заработала что-то да ещё и с учетом проскальзываний и комиссий, то уже хорошо, но
добавлю СВОИ 5 копеек:
1. Очень мало сделок, минимум 100-200 должно быть (чем их больше, тем лучше)
2. Чем ближе кривая доходности, тем вероятнее получение дохода и в будущем
3. Чем ближе друг к другу идут зелёная линия (доход только по лонгам) и красная линия (доход только по шортам), тем система более унивесальна
4. Просадка на 10% может и приемлема, но в самый хреновый момент она может и увеличиться (ведь не факт, что всё что было раньше будет повторяться и далее)
5. почти сумасбродное предложение — попробуй отдельно посчитать наилучшие лонги и отдельно наилучшие шорты, может будет работать ровнее и прибыльнее, а в некоторые моменты может держать одновременные позы и тогда уже почти арбитраж получится
avatar
vvkg
vvkg,
1. мне казалось наоборот чем меньше сделок тем лучше?))
2. ближе- это как?
3. здесь конечно у меня промох. Но идея в том что на росте шорт сливает по немногу, лонг зарабатывает хорошо. ПРи падении лонги не очень, шорты дают прибыль…
4. с этим полностью согласен. провалы есть и я не знаю как с ними бороться :(
5. идею приму к сведению) даже интересно стало… а арбитраж в обе стороны быть не может в моем случае — здес сигналы часто быают переворотными. и ситуации когда есть сигнал на бай и на шорт быть не может.
Опять таки оптимизировать больно не хочется, боюсь лишкануть в итоге… но все же попробую.
спасибо большое за оценку
avatar
Скальпёр
сделай тест за период 2010-2011 годы, на этом периоде есть и долго-нудное лонгование в 2010-м и нехилое шортование в прошлом 2011-м, вот тогда будет интересно посмотреть результаты
avatar
vvkg
vvkg, www.pictureshack.ru/images/1799graf3.png
мне как раз и нужен тренд, а вот например я щас смотрб на флэт с мая по декабрь 2010 и понимаю что столько бы я не выдержал включать каждый день робота который так долго не зарабатыает.
надеюсь мои спасением будет толковый скальпер…
или диверсификация на других фьючах…
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, или диверсификация на других тайм-фреймах или тем более алгоритмах, например любимый мною Ван Тарп в книжке «Супер-трейдер» писал, что надо иметь системы для каждого состояния рынка (и для флэта и для тренда)
avatar
vvkg
vvkg, да, полностью согласен. это чистый трендовик, который на дух не переносит хоть сколько нибудь долгий флэт. а есл будет еще и скальпер, который сможет хоть по 200-300 пп в день давать стабильно, то я, наверное, буду самый счастлвый человек на земле :)
единственное но: я представления не имею из чего складывается скальпер, какие у них сигналы и т.д.
опыт показал что лучший ТФ это м15. значит вариант со сменой Тф отметается сразу. Остается еще диверсификация. Вот над ней то сейчас работать и буду. буду тестить другие фьючи и оптимизировать плавающие стопы…
avatar
Скальпёр
vvkg, возможно, но это максимум) на м5 будет еще больше убыточных мелких лосей…
на м 30 еще меньше сделок…
мда, эквти на картинке — просто нечто, если только не оптимизация?!
да, знаю что можно разнонаправленно открываться, но по идеи алгоритма быть разнонаправленных сигналов в одно и тоже время не может бытЬ) если только на разные ТФ ставить или силько корректировать параметры входящих индюков…
avatar
Скальпёр
заново пересмотрел статистику и совсем она мне не понравилась:
доход 64592, максимальная просадка 21487 (целых 33,27%), а теперь представь, что она началась как раз с начала применения этой стратегоо и получается, что 1/3 счета съелась, вопрос: а захочется ли её после этого использовать и сможешь ли ты пережить подряд 11 убыточных сделок?
avatar
vvkg
vvkg, просадки вроде как -10,43%…
это конечно много… но это неотъемлемая чатсь стратегии- лосей 70% от всех сделок…
опять таки вернусь к обсуждению доп дохода: если будет вероятность заработать паралельно на чем то другом, то конечно смысл будет.
А так и сам ставить не буду. Дело еще в том, что мне кажется вот эти показатели- максимум который может дать такой алгоритм…
avatar
Скальпёр
мало сделок, как по мне для оценки.
avatar
wavelet

полезные записи за 24 часа

★10 14 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★9 211 Дно. Апатия. Тошнит
★7 89 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★6 87 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★6 77 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★5 14 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★5 6 Фонды ликвидности в юанях
★4 82 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
★4 23 Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + сделки сегодня
+394 211 Дно. Апатия. Тошнит
+223 87 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+182 89 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+172 38 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+169 30 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+150 77 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+142 97 У кого сегодня был маржин-колл?
+141 82 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+138 41 Саня, не унывай, ты мой кумир
+123 18 Самолёт выпускает шасси: застройщик терпит бедствие

самые обсуждаемые сегодня

46к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
32к Тимофей нас обманул
23к Азия. Среда.
14к КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
11к Немного юмора на злобу дня!)
9к Подскажите фильм, что можно посмотреть на вечер?
8к Готовится ответка на новую недавнюю атаку атакмс?
4к Здравствуйте! Как вы думаете: на срочном рынке надежный ли будет способ застраховаться от форс-мажоров имея ГО+ сумму на счёте в размере 100-150% от полного размера контракта?
4к Как должна выглядеть витрина продуктового магазина в центре Москвы. Азбука, магнит, перекресток
3к Индекс пробил 2500 - идем на дно?

теги блога Скальпёр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн