Блог им. frxmax

Тест стратегии. Что скажете?

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Тест стратегии. Что скажете?

Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...
Тест стратегии. Что скажете?

За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
  • либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
  • либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.
Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.
★4
29 комментариев
тайм фрейм какой?
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, написал :) М15
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, на М30 результаты почти такие же
avatar
Скальпёр
+1
Машкам лично я не доверяю :)
avatar
Kynikos
Kynikos, они как один из трех сигналов) показывающий направление) это не банальное пересечение быстрой и медленной)
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, а это не важно. я лично только если параметры сгладить какие юзаю. МА(от цены) имхо вообще ничего не дает, кроме суровых переоптимизаций. :)
avatar
Kynikos
Kynikos, мож быть, только я их не оптимизировал вообще) как придумал так и естЬ)
avatar
Скальпёр
+1
работать будет но резалты будут значительно хуже. пересчет обычный или от суммы?
большой % убыточных сделок.
низкий фактор восстановления. желательно больше 8
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, обычный.
с % убыточных сделок согласен, но в рамках этой стратегии снизить их количеств о больше, наверное, не реально.
фактор восстановления увелчить не получается. ПО идее — он выходит в течении 1-2 тыс пунктов, если не в мою сторону. а прибыли собирает 5-7-10 тыс пунктов.
так что просадка — это череда убыточных сделок (первая половина ноября). Что еще придумать и впихнуть не впихуемое в систему уже не знаю)
обычно делемма такая: если сделать хороший фильтр, то вместе с лосевыми сделками фильтруется и прибыльная. А если фильтр слабый, то много убыточных мелких сделок…
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, покажи тесты на 3х летней истории с этими параметрами
avatar
Bobby Axelrod (ABN Capital)
ABN Capital, у меня, к сожалению история порезана по годам. поэтому только так могу прислать.
www.pictureshack.ru/images/5593graf2.png
avatar
Скальпёр
Чёта не видать где именно тест? тест это когда при разбросе параметров ± 20-30% видно что результат сохраняются, иначе это любой индикатор покажет.
avatar
Роботорговец
Роботорговец, немного не понял, что вы имеете ввиду?
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, очень странно. Тест это проверка системы не 1 вариантом параметров(так любыю подогнать можно), а когда набор параметров, при разбросе от максимально прибыльного, показывает примерно теже результаты что и при максимальном наборе. Ну например система мувинг/кросс/клоз при мувинге 30 показывает прибыль 50%, а также при рабросе ±30% т.е 20,21,....30....35,...40 показывает прибыль от 40% до 50% -это протетированная рабочая система, а если при мув=30, прибыль 50%, а при мув=28, доход = 5% — значит тест не пройден
avatar
Роботорговец
Роботорговец, аа)) это понял)
я параметры машек не менял (в них суть), а все остальное просматривал при оптимизации для стопа- большинство результатов получаются с ПФ>1,5. Но есть и полностью провальны комбинации.
avatar
Скальпёр
попробуй на out of sample потестить, за 2010/2009 насколько там будут отличаться параметры, если не сильно. То тут все зависит от отношения к риску/наличия альтернативы, хотя PF хороший, низкий win rate приводит к относительно глубоким просадкам/колебанию эквити в диапазоне, с плечами больше 2 я бы ее точно не советовал торговать.
avatar
vlad1024
vlad1024, альтернатив нету вообще))) идей тоже совсем, чтобы начать что то реализовывать) поэтому высасываю все из этого алгоритма))) про обоснование по плечам — возьму на заметку, спасибо :)
avatar
Скальпёр
ежели система заработала что-то да ещё и с учетом проскальзываний и комиссий, то уже хорошо, но
добавлю СВОИ 5 копеек:
1. Очень мало сделок, минимум 100-200 должно быть (чем их больше, тем лучше)
2. Чем ближе кривая доходности, тем вероятнее получение дохода и в будущем
3. Чем ближе друг к другу идут зелёная линия (доход только по лонгам) и красная линия (доход только по шортам), тем система более унивесальна
4. Просадка на 10% может и приемлема, но в самый хреновый момент она может и увеличиться (ведь не факт, что всё что было раньше будет повторяться и далее)
5. почти сумасбродное предложение — попробуй отдельно посчитать наилучшие лонги и отдельно наилучшие шорты, может будет работать ровнее и прибыльнее, а в некоторые моменты может держать одновременные позы и тогда уже почти арбитраж получится
avatar
vvkg
vvkg,
1. мне казалось наоборот чем меньше сделок тем лучше?))
2. ближе- это как?
3. здесь конечно у меня промох. Но идея в том что на росте шорт сливает по немногу, лонг зарабатывает хорошо. ПРи падении лонги не очень, шорты дают прибыль…
4. с этим полностью согласен. провалы есть и я не знаю как с ними бороться :(
5. идею приму к сведению) даже интересно стало… а арбитраж в обе стороны быть не может в моем случае — здес сигналы часто быают переворотными. и ситуации когда есть сигнал на бай и на шорт быть не может.
Опять таки оптимизировать больно не хочется, боюсь лишкануть в итоге… но все же попробую.
спасибо большое за оценку
avatar
Скальпёр
сделай тест за период 2010-2011 годы, на этом периоде есть и долго-нудное лонгование в 2010-м и нехилое шортование в прошлом 2011-м, вот тогда будет интересно посмотреть результаты
avatar
vvkg
vvkg, www.pictureshack.ru/images/1799graf3.png
мне как раз и нужен тренд, а вот например я щас смотрб на флэт с мая по декабрь 2010 и понимаю что столько бы я не выдержал включать каждый день робота который так долго не зарабатыает.
надеюсь мои спасением будет толковый скальпер…
или диверсификация на других фьючах…
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, или диверсификация на других тайм-фреймах или тем более алгоритмах, например любимый мною Ван Тарп в книжке «Супер-трейдер» писал, что надо иметь системы для каждого состояния рынка (и для флэта и для тренда)
avatar
vvkg
vvkg, да, полностью согласен. это чистый трендовик, который на дух не переносит хоть сколько нибудь долгий флэт. а есл будет еще и скальпер, который сможет хоть по 200-300 пп в день давать стабильно, то я, наверное, буду самый счастлвый человек на земле :)
единственное но: я представления не имею из чего складывается скальпер, какие у них сигналы и т.д.
опыт показал что лучший ТФ это м15. значит вариант со сменой Тф отметается сразу. Остается еще диверсификация. Вот над ней то сейчас работать и буду. буду тестить другие фьючи и оптимизировать плавающие стопы…
avatar
Скальпёр
vvkg, возможно, но это максимум) на м5 будет еще больше убыточных мелких лосей…
на м 30 еще меньше сделок…
мда, эквти на картинке — просто нечто, если только не оптимизация?!
да, знаю что можно разнонаправленно открываться, но по идеи алгоритма быть разнонаправленных сигналов в одно и тоже время не может бытЬ) если только на разные ТФ ставить или силько корректировать параметры входящих индюков…
avatar
Скальпёр
заново пересмотрел статистику и совсем она мне не понравилась:
доход 64592, максимальная просадка 21487 (целых 33,27%), а теперь представь, что она началась как раз с начала применения этой стратегоо и получается, что 1/3 счета съелась, вопрос: а захочется ли её после этого использовать и сможешь ли ты пережить подряд 11 убыточных сделок?
avatar
vvkg
vvkg, просадки вроде как -10,43%…
это конечно много… но это неотъемлемая чатсь стратегии- лосей 70% от всех сделок…
опять таки вернусь к обсуждению доп дохода: если будет вероятность заработать паралельно на чем то другом, то конечно смысл будет.
А так и сам ставить не буду. Дело еще в том, что мне кажется вот эти показатели- максимум который может дать такой алгоритм…
avatar
Скальпёр
мало сделок, как по мне для оценки.
avatar
wavelet

полезные записи за 24 часа

★10 28 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 23 как выводят активы из Норильского никеля
★5 32 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
★3 24 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
+126 54 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+99 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+97 32 8 миллиардов рублей за 10 лет
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 14 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+89 5 Ситуация на текущий момент
+88 7 Индекс МБ сегодня
+86 21 Карпов продолжает отжигать
+85 23 как выводят активы из Норильского никеля
+70 28 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту

самые обсуждаемые сегодня

20к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
15к Уже и Байден подписал
9к Азия. Четверг.
9к У американских евреев отобрали первую партию наворованного в РФ
7к Индекс МБ сегодня
6к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
5к 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
5к А что случилось то?
9к Немного о жизненном цикле доверительного управления
5к Ситуация на текущий момент

теги блога Скальпёр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн