Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Алгоритм на машках + CCI + ATR
Банально, но так...
За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
- либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
- либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.
Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.
большой % убыточных сделок.
низкий фактор восстановления. желательно больше 8
с % убыточных сделок согласен, но в рамках этой стратегии снизить их количеств о больше, наверное, не реально.
фактор восстановления увелчить не получается. ПО идее — он выходит в течении 1-2 тыс пунктов, если не в мою сторону. а прибыли собирает 5-7-10 тыс пунктов.
так что просадка — это череда убыточных сделок (первая половина ноября). Что еще придумать и впихнуть не впихуемое в систему уже не знаю)
обычно делемма такая: если сделать хороший фильтр, то вместе с лосевыми сделками фильтруется и прибыльная. А если фильтр слабый, то много убыточных мелких сделок…
www.pictureshack.ru/images/5593graf2.png
я параметры машек не менял (в них суть), а все остальное просматривал при оптимизации для стопа- большинство результатов получаются с ПФ>1,5. Но есть и полностью провальны комбинации.
добавлю СВОИ 5 копеек:
1. Очень мало сделок, минимум 100-200 должно быть (чем их больше, тем лучше)
2. Чем ближе кривая доходности, тем вероятнее получение дохода и в будущем
3. Чем ближе друг к другу идут зелёная линия (доход только по лонгам) и красная линия (доход только по шортам), тем система более унивесальна
4. Просадка на 10% может и приемлема, но в самый хреновый момент она может и увеличиться (ведь не факт, что всё что было раньше будет повторяться и далее)
5. почти сумасбродное предложение — попробуй отдельно посчитать наилучшие лонги и отдельно наилучшие шорты, может будет работать ровнее и прибыльнее, а в некоторые моменты может держать одновременные позы и тогда уже почти арбитраж получится
1. мне казалось наоборот чем меньше сделок тем лучше?))
2. ближе- это как?
3. здесь конечно у меня промох. Но идея в том что на росте шорт сливает по немногу, лонг зарабатывает хорошо. ПРи падении лонги не очень, шорты дают прибыль…
4. с этим полностью согласен. провалы есть и я не знаю как с ними бороться :(
5. идею приму к сведению) даже интересно стало… а арбитраж в обе стороны быть не может в моем случае — здес сигналы часто быают переворотными. и ситуации когда есть сигнал на бай и на шорт быть не может.
Опять таки оптимизировать больно не хочется, боюсь лишкануть в итоге… но все же попробую.
спасибо большое за оценку
мне как раз и нужен тренд, а вот например я щас смотрб на флэт с мая по декабрь 2010 и понимаю что столько бы я не выдержал включать каждый день робота который так долго не зарабатыает.
надеюсь мои спасением будет толковый скальпер…
или диверсификация на других фьючах…
единственное но: я представления не имею из чего складывается скальпер, какие у них сигналы и т.д.
опыт показал что лучший ТФ это м15. значит вариант со сменой Тф отметается сразу. Остается еще диверсификация. Вот над ней то сейчас работать и буду. буду тестить другие фьючи и оптимизировать плавающие стопы…
на м 30 еще меньше сделок…
мда, эквти на картинке — просто нечто, если только не оптимизация?!
да, знаю что можно разнонаправленно открываться, но по идеи алгоритма быть разнонаправленных сигналов в одно и тоже время не может бытЬ) если только на разные ТФ ставить или силько корректировать параметры входящих индюков…
доход 64592, максимальная просадка 21487 (целых 33,27%), а теперь представь, что она началась как раз с начала применения этой стратегоо и получается, что 1/3 счета съелась, вопрос: а захочется ли её после этого использовать и сможешь ли ты пережить подряд 11 убыточных сделок?
это конечно много… но это неотъемлемая чатсь стратегии- лосей 70% от всех сделок…
опять таки вернусь к обсуждению доп дохода: если будет вероятность заработать паралельно на чем то другом, то конечно смысл будет.
А так и сам ставить не буду. Дело еще в том, что мне кажется вот эти показатели- максимум который может дать такой алгоритм…