Помогите начинающему с CCI

13 ноября 2015, 22:03
|
Вячеслав Коновалов

Друзья, прошу вашей помощи.
Не удается обсчитать CCI в экселе по формуле квика.

CCI = (TP — SMA (TP, N)) / (MD * 0.015)

где:

MD = SUM (ABS (MA (TP, N) — TPi)) / N — вероятное отклонение,
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 — типичная цена,
MA — скользящее среднее,
N — количество периодов.

Значения расходятся и очень сильно
Подскажите, как правильно построить формулу в «Excel» для расчета значения MD

Ключевые слова:
CCI,
Excel,
начинающие трейдеры

192

11 комментариев

Sberdanych, вот что на этот счет говорит нам Википедия…

Среднее абсолютное отклонение, является средним арифметическим абсолютного отклонения типичной цены от её скользящей средней за $n$ периодов:

$\textit{MAD}_n(p_t) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} |p_{t-i} - SMA_n(p_{t-i})|.$
Я не совсем понимаю суть этого определения и формулы

Вячеслав Коновалов

13 ноября 2015, 22:13
Ответить

… раньше были чуть ли не форуму, посвященные тому как индикаторы та сделать в excel… они никуда не делись, так и лежат, набитые файлами… вы плохо искали, причин тому м.б. 2 — не буду углубляться — обе негативны… %-(( исправляйтесь… да, файлы эти чаще англоязычные, соотечественников на такое не поднять и под страхом нищеты… и слово «н#$@трейдер» выбросьте из лексикона, а то действительно им станете…

aka

13 ноября 2015, 22:44
Ответить

… и само собой — прежде чем формулу писать — вы смысл инструмента поймите из нормальной книжки, а лучше 2-х…

aka

13 ноября 2015, 22:46
Ответить

roan, поиск в гугле не дал результатов, хоть я и нашел один пример на англоязычном сайте, но значения сильно расходятся с показаниями из quik, потому и обратился на этот форум. Может Вы подскажете где стоит покопаться? А слово «н#$@трейдер» выброшу)))
Смысл инструмента понятен, не понятно как его обсчитывать в экселе, тут мне не хватает навыков(((

Вячеслав Коновалов

14 ноября 2015, 00:45
Ответить

Вячеслав Коновалов, … это кара за пользование вражеского поисковика… наш яндекс по «CCI in excel» выдает неплохой результат уже на 1-й строке: framingtheday.wordpress.com/2011/09/05/commodity-channel-index-cci-calcuation-in-excel-with-array-functions/ — расскажете, понравилось ли решение или что-то другое там же более удобное найдете… хорошо?...
… насчет расхождений с квиком — на их форуме есть аналогичные вопросы по другим функциям, типовой ответ пересказать или сами догадаетесь?.. кстати, период то хоть совпадает?
… по сути — если вы строите функцию в чем-то внешнем — то и ориентируетесь на нее как эталон (единственные часы), ведь квик — торговый терминал и даже с этим он справляется так себе по удобству… строят внешнее чтобы к нему цеплять робота/привод/советник и т.п. — потому как к внутренностям квика удобно добираться только из луа, а это уже очень узкая специфика… лучше сверьте с amibroker, если еще не выбрали что иное… еще раз — квик — он не для рисования графиков по куче причин, начиная с короткой истории...
… тема выбрана правильно, не бросайте…

aka

14 ноября 2015, 10:04
Ответить

roan, спасибо за подсказку, но к сожалению ссылка оказалась битой, решилась проблема гораздо проще. Написал в тех поддержку quik'а и через несколько часов получил ответ по почте с приложенным экселевским файлом с формулой внутри.
Также в ссылке ниже результаты расчетов по CCI по инструменты SI. Сами расчеты весьма интересны, но для улучшения результатов добавил скользящую поверх индикатора, по которой и принимаются решения о покупке и продаже
cloud.mail.ru/public/M8M7/JFW4n9suN

Вячеслав Коновалов

02 декабря 2015, 19:52
Ответить

Вячеслав Коновалов,… прикольно — когда постил ссылку — она работала, а теперь уже показывает ошибку… файлик ваш посмотрел (быстренько), спасибо, — мне нравятся такие подходы — оно может и не так красиво, как тут некоторые умеют показать, но за этим стоит труд и понимание, что крайне важно… я сам подобное делал и делаю (иногда) до сих пор… но я не ожидал, если честно, что вы доведете задуманное до конца — тут в моде придти, накидать понтов и исчезнуть… %-))… ежели чего — пишите… %-)

aka